feat: ECR-003 主站威科夫分析与图表叠层（已审）

独立 wyckoff 引擎 + 按需 include_wyckoff；主站 Lightweight 绘制区间/阶段/事件/VP。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-06 18:33:57 +08:00
parent df27b4dde8
commit 081a57a90e
30 changed files with 1330 additions and 52 deletions
@@ -19,18 +19,20 @@
 ## 近期变更

 - IDEA-002 / `9f1e736`：主站内存泄漏 dispose、首屏单次 analyze、ChanMACD 复用、chan_tv 体验
- ECR-002 Draft：拆 `web/services/runtime.py`、加深 analyze 契约
+- ECR-002 Reviewed：拆 `web/services/runtime/`、加深 analyze 契约
+- ECR-003 Reviewed：主站威科夫叠层（`chanlun/analysis/wyckoff/` + `include_wyckoff`）

 ## 硬约束提醒

 - `/api/analyze` 字段可增不可删
 - 无 ADR 不改笔/段/中枢/买卖点语义
+- 威科夫为独立叠层（ECR-003）；勿借机改缠论算法
 - 交易 L2+ → RISK_REVIEW + EXP；Live 须 Human

 ## 已知债务

- ~~`runtime.py` 仍过大 → ECR-002~~ **已拆包**（待 CODE_REVIEW）
 - `chart_tv.js` 单体巨大 → 后续可选 ECR
- analyze 契约已加深（mock HTTP）；可再加固定 JSON 快照文件
+- analyze 契约已加深（mock HTTP + wyckoff opt-in）；可再加固定 JSON 快照文件
 - 内存泄漏尚无自动化 heap/监听断言
 - `macd_config` POST 写本地 global 的历史 quirks（未改）
+- 威科夫启发式参数未做 UI 调参
@@ -2,7 +2,14 @@

 ## Unreleased — 2026-08-06

-### ECR-002（L3，待 Review）
+### ECR-003（L2，Reviewed）
+
+- 新增 `chanlun/analysis/wyckoff/`：交易区间、阶段 A–E、Spring/SOS/LPS/UTAD 等事件、区间 VP（POC/VAH/VAL）、量能确认
+- `/api/analyze` 按需 `include_wyckoff=1` 返回顶层 `wyckoff`
+- 主站「威科夫」开关与 Lightweight 叠层（区间/阶段/事件/VP）
+- 单测与 analyze 契约 opt-in 断言
+
+### ECR-002（L3，Reviewed）

 - 拆分 `web/services/runtime.py` 为包 `web/services/runtime/`（state / timeframes / market_data / indicators / analyze / serialize）
 - 加深 analyze 契约测试（mock HTTP + analyze_chan 键集 + serialize JSON）
@@ -0,0 +1,77 @@
+# CODE_REVIEW — ECR-003
+
+**Role:** REVIEWER  
+**Date:** 2026-08-06  
+**Scope:** 工作区未提交 ECR-003（相对 `origin/dev` @ `df27b4d`）  
+**Decision:** Approve（带非阻断 Findings；建议合并前勿提交 `.DS_Store`）
+
+## Evidence loaded
+
+- `chanlun/analysis/wyckoff/{engine,range,events,volume_profile}.py`
+- `web/api/analyze.py`（`include_wyckoff`）
+- `web/templates/index.html`、`chart_view.js`、`macd_ui.js`、`chart_tv.js` 威科夫块
+- `tests/test_wyckoff.py`、`web/tests/test_analyze_contract.py`
+- ESS：ECR/PRODUCT/ENG/IMPL/TEST/HANDOFF
+
+## Acceptance ↔ Evidence
+
+| Acceptance | Verdict | Evidence |
+|------------|---------|----------|
+| `include_wyckoff=1` 返回约定键；默认不强制 | PASS | 契约测试；默认无 `wyckoff` 键 |
+| 合成 TR + 事件；VP POC | PASS | `test_wyckoff.py`（12 相关套件全绿） |
+| 主站可开关绘制 | PASS | 主开关按需拉取；子项本地重绘 |
+| golden 不变 | PASS | `test_golden_pipeline` |
+| 未改缠论算法 / strategies / chan_tv | PASS | diff 范围核对 |
+| ESS 闭环 | PASS | IMPL/TEST/TRACE/CHANGELOG/本文件 |
+
+## 复跑
+
+```text
+PYTHONPATH=.:web python -m pytest \
+  tests/test_wyckoff.py tests/test_golden_pipeline.py \
+  web/tests/test_analyze_contract.py -q
+→ 12 passed
+```
+
+## Findings
+
+### Important（不挡 Approve，建议跟进）
+
+1. **交易区间易吞并前置趋势**  
+   `detect_trading_range` 从最长窗口向下搜，合成夹具下 `abs_start_idx=0`，箱体前下跌段被算进 TR。单测只断言「有区间 + 有事件」，未锁定高低/起点。  
+   *建议：* 用「宽度/触边密度」评分取最优段，或要求近端触边；测试断言 `high≈60/low≈40` 与起点靠近箱体。
+
+2. **VP 叠层系列数偏多，可能加压自动刷新内存**  
+   开启 VP 时约每个 bin 一条 `addLineSeries`（默认 ~50），再加区间填充/阶段。与 IDEA-002 内存修复同路径全量重建时放大。  
+   *建议：* 只画非零 bin 或合并为少量 series / histogram；或限制 `vp_bins` 上限到 24。
+
+### Medium
+
+3. **阶段 C–E 在事件扎堆时常退化重叠**  
+   夹具输出中 D/E 起止几乎相同；状态机按事件锚点硬切，缺少最小阶段长度。展示可用，语义偏弱。
+
+4. **`elements_only=true` 仍可能跑威科夫**  
+   威科夫挂在路由末尾，不依赖 `not elements_only`。主站当前不这么发，但契约上奇怪；建议与主周期分析同门闩。
+
+5. **单测断言偏松**  
+   `Spring in types or SOS`、`abs(poc-50)<2` 对回归保护不足。
+
+### Low
+
+6. 失败时 `wyckoff.error` 回传异常字符串（与结构区 print 风格一致，信息暴露轻微）。
+7. 事件 marker 一律 `arrowUp`（跌破类也可 `arrowDown`）。
+8. 工作区 `.DS_Store` 脏文件——**勿纳入 commit**。
+
+### No blockers
+
+未发现：契约删键、缠论语义改动、策略/config 改动、未鉴权危险写操作、主站误引 WS。
+
+## Decision
+
+**Approve**
+
+可合并提交（排除 `.DS_Store`）。Important #1/#2 可开后续 L1/L2，不阻塞本 ECR 着陆。
+
+## Next owner
+
+`engineer` / Human — commit（勿含 `.DS_Store`）；可选跟进 TR 评分与 VP 绘图优化。
@@ -0,0 +1,62 @@
+# ECR-003
+
+**Title:** 主站威科夫分析与图表展示  
+**Status:** Done (Reviewed)  
+**Date:** 2026-08-06  
+**Change Level:** L2  
+
+## Change
+
+在主站 `/` 增加威科夫交易区间、阶段（A–E）、关键事件（Spring/SOS/LPS/UTAD 等）、区间内简易 VP（POC/VAH/VAL）与量能确认；按需接入 `/api/analyze`。
+
+## Motivation
+
+用户需要在缠论图上叠加威科夫结构解读；与现有结构区语义分离。
+
+## Scope
+
+### Allowed
+
+- 新建 `chanlun/analysis/wyckoff/`
+- `/api/analyze` 增加可选 `include_wyckoff` 与响应字段 `wyckoff`（可增不可删既有字段）
+- 主站 UI 开关与 Lightweight 绘图
+- 单测 + ESS 文档
+
+### Forbidden
+
+- 修改笔/段/中枢/买卖点算法语义
+- 改 `config/` / `strategies/`
+- `/chan_tv` Study
+- Vite/React、主站 WebSocket 实时（另 ECR）
+
+## Risk
+
+| Risk | Mitigation |
+|------|------------|
+| 启发式误标 | 规格写明启发式；UI 可关；单测合成形态 |
+| 负载 | 默认关闭，勾选才计算 |
+| 与结构区混淆 | 独立开关与字段名 |
+
+## Acceptance Criteria
+
+- [x] `include_wyckoff=1` 返回约定 `wyckoff` 键；默认不强制计算
+- [x] 合成 fixture：能检出 TR + 至少一类事件；VP POC 可测
+- [x] 主站可开关绘制区间/阶段/事件/VP
+- [x] golden 缠论基线不变
+- [x] TEST/IMPL/CHANGELOG/TRACEABILITY + CODE_REVIEW
+
+## Rollback
+
+`git revert`；关闭 UI 开关即可无图面影响。
+
+## Risk Review
+
+- `docs/RISK_REVIEW/ECR-003.md` — N/A（展示分析，非 Live 策略）
+
+## Linked
+
+- IDEA: `docs/IDEA/IDEA-004-wyckoff-main.md`
+- PRODUCT_SPEC / ENGINEERING_SPEC: 同目录 ECR-003-*
+- EXPERIMENT: N/A
+- TRACEABILITY: Yes
+- CODE_REVIEW: `docs/CODE_REVIEW/ECR-003.md` — Approve
@@ -0,0 +1,46 @@
+# ENGINEERING_SPEC — ECR-003
+
+**Status:** Approved  
+**Date:** 2026-08-06  
+
+## Package
+
+`chanlun/analysis/wyckoff/`：
+
+- `engine.py` — `analyze_wyckoff(df) -> dict`
+- `range.py` — 交易区间检测（ATR 容差震荡箱）
+- `phases.py` — A–E 状态机
+- `events.py` — Spring/SOS/LPS/UTAD（及 distribution 对称）
+- `volume_profile.py` — 区间内分桶 VP
+- `__init__.py` — 导出 `analyze_wyckoff`
+
+## API
+
+`GET /api/analyze?include_wyckoff=1` → `result["wyckoff"]`：
+
+```json
+{
+  "trading_range": {"start_time","end_time","high","low","mid","active"},
+  "bias": "accumulation|distribution|unknown",
+  "phases": [{"phase","label","start_time","end_time"}],
+  "events": [{"type","time","price","note","volume_ratio","volume_ok"}],
+  "volume_profile": {"bins":[{"price","volume"}],"poc","vah","val","bin_count"},
+  "volume_confirm": {"avg_volume","event_checks":{}}
+}
+```
+
+默认 `include_wyckoff` 假：可不返回或返回 `null`（实现选：不返回键以减负）。
+
+## Detection heuristics
+
+1. ATR(14) 容差；扫描最近窗口找高低点接近的连续段作为 TR。
+2. 阶段：价格在 TR 内相对位置 + 假破/真破时间序。
+3. Spring：下破 TR.low 后收回且收盘回到区间内；量能相对均量判断。
+4. SOS：收盘站上 TR.high 且放量。
+5. LPS：SOS 后回踩不破 mid/high 带且缩量。
+6. UTAD：上破后跌回区间内（派发）。
+7. VP：typical=(H+L+C)/3，volume 加权分桶，VA≈70% 围绕 POC。
+
+## Frontend
+
+主站 checkbox + `chart_view` 传参；`chart_tv.js` 绘制。
@@ -0,0 +1,27 @@
+# HANDOFF — ECR-003 engineer → reviewer
+
+**Date:** 2026-08-06  
+**From:** engineer  
+**To:** reviewer  
+
+## Summary
+
+主站威科夫 L2：独立分析包 + 按需 API + Lightweight 叠层。
+
+## Artifacts
+
+- IMPL: `docs/IMPLEMENTATION_REPORT/ECR-003.md`
+- TEST: `docs/TEST_REPORT/ECR-003.md`
+- SPEC: PRODUCT / ENG `docs/*/ECR-003-wyckoff-main.md`
+- RISK: N/A（展示分析）
+
+## How to verify
+
+```bash
+PYTHONPATH=.:web python -m pytest \
+  tests/test_wyckoff.py \
+  tests/test_golden_pipeline.py \
+  web/tests/test_analyze_contract.py -q
+```
+
+主站勾选「威科夫」→ 区间/阶段/事件/VP 可见。
@@ -0,0 +1,26 @@
+# Idea: 主站威科夫分析与图表展示
+
+## Problem
+
+主站仅有缠论叠层与结构价值区，缺少威科夫交易区间、阶段与关键事件的可解释展示。
+
+## Observation
+
+仓库无 Wyckoff 模块；`ChanZone` 是中枢+EMA 聚类，语义不同。主站 Lightweight 已有按需 `include_structure_zones` 模式可复用。
+
+## Hypothesis
+
+独立 `chanlun/analysis/wyckoff` + `/api/analyze?include_wyckoff=1` + 主站开关绘图，可在不碰缠论算法的前提下交付区间/阶段/事件/VP。
+
+## Expected Impact
+
+主站可叠加威科夫结构，辅助研判；与结构区开关并存。
+
+## Change Level Guess
+
+**L2**（新市场结构语义与图面；不改 strategies → EXP N/A）
+
+## Next
+
+- [x] ECR-003
+- [ ] 实现 + 测试 + Review
@@ -0,0 +1,30 @@
+# IMPLEMENTATION_REPORT — ECR-003
+
+**Date:** 2026-08-06  
+**Status:** Implemented  
+**Change Level:** L2  
+
+## What changed
+
+| Area | Change |
+|------|--------|
+| Engine | 新建 `chanlun/analysis/wyckoff/`：交易区间、A–E 阶段、Spring/SOS/LPS/UTAD/SOW/LPSY、区间 VP（POC/VAH/VAL）、量能确认 |
+| API | `/api/analyze` 按需 `include_wyckoff=1` 返回顶层 `wyckoff`；默认可不计算 |
+| Contract | `analyze_contract_keys.json` 扩展为 required + optional_when |
+| UI | 主站「威科夫」及子项开关；Lightweight 绘制区间/阶段/事件/VP |
+| Tests | `tests/test_wyckoff.py`；契约 HTTP opt-in |
+
+## Compatibility
+
+- 缠论算法与 golden 基线未改
+- `/api/analyze` 既有字段未删；`wyckoff` 仅 opt-in
+- 未改 `config/` / `strategies/`；未改 `/chan_tv`
+
+## Tests
+
+见 `docs/TEST_REPORT/ECR-003.md`。
+
+## Follow-ups
+
+- CODE_REVIEW Approve
+- 启发式参数（ATR 容差、lookback）后续可调
@@ -0,0 +1,24 @@
+# PRODUCT_SPEC — ECR-003
+
+**Status:** Approved  
+**Date:** 2026-08-06  
+
+## Goal
+
+主站用户可在主周期图上开关查看威科夫：**交易区间、阶段、事件、Volume Profile（POC/VAH/VAL）与事件量能确认**。
+
+## User stories
+
+1. 勾选「威科夫」后重新分析，图上出现交易区间框。
+2. 可见阶段分段/标签（Accumulation/Distribution + A–E）。
+3. 可见 Spring / SOS / LPS / UTAD（及派发对称事件）标记。
+4. 可选 VP 水平密度与 POC/VAH/VAL 线。
+5. 取消勾选后不再请求威科夫计算（或仅隐藏叠层）。
+
+## Non-goals
+
+- chan_tv、策略下单、订单流 footprint。
+
+## Success
+
+人工可在合成/实盘图上辨认区间与事件；自动化单测覆盖核心检出。
@@ -25,6 +25,7 @@ Trading System（缠论分析引擎 + 可视化 Web；Freqtrade 策略目录独
 - 无 ECR 破坏 `/api/analyze` JSON 契约（可增不可删）
 - 引入 Kafka / MongoDB / 微服务拆分（除非新 ADR）
 - 本轮引入 Vite/React/TS 构建流水线
+- 威科夫等**独立分析叠层**须走 ECR（可增 API 字段）；不得借机改缠论算法

 ## Versioning

@@ -33,8 +34,8 @@ Trading System（缠论分析引擎 + 可视化 Web；Freqtrade 策略目录独

 ## Active anchors

- ECR: ECR-001 Released；ECR-002 Draft
- EXP: N/A（当前无进行中的交易行为实验）
+- ECR: ECR-002 / ECR-003 Reviewed（主站威科夫）
+- EXP: N/A
 - TRACEABILITY: `docs/TRACEABILITY.md`
 - Memory: `docs/AGENT_MEMORY.md`

@@ -0,0 +1,8 @@
+# RISK_REVIEW — ECR-003
+
+**Status:** N/A  
+**Date:** 2026-08-06  
+
+展示用威科夫分析叠层，不改 Freqtrade 策略或 Live 下单。启发式误标风险由 UI 开关与文档说明缓解。
+
+**Conclusion:** N/A（非交易执行变更）
@@ -1,8 +1,8 @@
 # STATE

 **owner:** idle  
-**active_ecr:** none（ECR-002 Reviewed；待合并提交）  
-**phase:** post-review  
+**active_ecr:** none  
+**phase:** idle  
 **system_version:** v1.0.0  
 **strategy_version:** unchanged  
 **updated:** 2026-08-06  
@@ -13,10 +13,10 @@
 |----|-------|--------|------|
 | ECR-001 | L3 | Released `v1.0.0` | |
 | IDEA-002 | L1 | Done | `9f1e736` |
-| ECR-002 | L3 | Done (Reviewed) | runtime 包拆分；见 `docs/CODE_REVIEW/ECR-002.md` |
+| ECR-002 | L3 | Done (Reviewed) | runtime 包拆分 |
+| ECR-003 | L2 | Done (Reviewed) | 主站威科夫；待本提交合入 |

 ## Notes

- CODE_REVIEW：**Approve**（13 passed；非阻断项见 review Findings）
- 工作区仍有未提交实现；合并后可清 active_ecr
- 未请求新 system tag
+- ECR-003 CODE_REVIEW：**Approve**；Findings 另开 ECR-004
+- 未请求新 system tag（仍 Unreleased 文档累计）
@@ -0,0 +1,7 @@
+task_id: ECR-003
+title: 主站威科夫分析与图表展示
+status: done_reviewed
+change_level: L2
+ecr: docs/ECR/ECR-003-wyckoff-main.md
+code_review: docs/CODE_REVIEW/ECR-003.md
+notes: Main site only; independent of ChanZone. Approve 2026-08-06.
@@ -0,0 +1,29 @@
+# TEST_REPORT — ECR-003
+
+**Date:** 2026-08-06  
+**Level:** L2  
+
+## Command
+
+```bash
+PYTHONPATH=.:web python -m pytest \
+  tests/test_wyckoff.py \
+  tests/test_golden_pipeline.py \
+  web/tests/test_analyze_contract.py \
+  -q
+```
+
+## Result
+
+**12 passed**
+
+| Suite | Coverage |
+|-------|----------|
+| `test_wyckoff` | 合成箱体 TR + 事件；VP POC |
+| golden / package / shim / contract keys file | 缠论基线 + 契约文档含 wyckoff optional |
+| `test_analyze_contract` | 默认无 `wyckoff`；`include_wyckoff=1` 含约定键 |
+
+## Notes
+
+- 主站 UI 绘图无自动化；人工勾选「威科夫」验证叠层。
+- 未改 golden JSON 内容。
@@ -27,3 +27,12 @@
 | ECR-002 | 加深 analyze 契约 | ENG-002 | `web/tests/test_analyze_contract.py` | mock HTTP + 键快照 |
 | ECR-002 | TF_DF 全量 init 冒烟 | ENG-002 | — | `tests/test_tf_df_init.py` |
 | ECR-002 | chart_tv 拆分（可选） | ENG-002 | 未做 | — |
+
+## ECR-003
+
+| ECR | Requirement | Spec | Code | Test |
+|-----|-------------|------|------|------|
+| ECR-003 | 威科夫引擎（区间/阶段/事件/VP） | ENG-003 | `chanlun/analysis/wyckoff/` | `tests/test_wyckoff.py` |
+| ECR-003 | analyze 按需 `include_wyckoff` | ENG-003 | `web/api/analyze.py` | `test_analyze_http_wyckoff_opt_in` |
+| ECR-003 | 主站 Lightweight 叠层 | PRODUCT-003 | `index.html` `chart_tv.js` `chart_view.js` | 人工 + 开关接线 |
+| ECR-003 | 契约可选键文档 | ENG-003 | `analyze_contract_keys.json` | golden keys file 断言 |