加 Telegram 通知，并修好一道死掉的闸
接 Telegram 时查出 Guard.realized() 定义了但全仓库没有调用点——pnl_day 恒为 0，MAX_DAY_LOSS 完全不生效。三条硬约束里最重要的一条是死的。 根因是止损与止盈都挂在交易所侧成交，本进程收不到通知，而 sweep 只在 48 分钟到点才查持仓。连带第二个后果：execs 条目不清，MAX_OPEN 把已出场的 仓位继续算在场，新信号被白挡到截止时刻。 补 watch() 循环（10s）：持仓消失即判出场，去 history-position 取 netProfit（= pnl + 资金费 + 开平手续费）记回闸并释放名额。盈亏取交易所的 数而不自己按标记价估——估会漏掉费用且方向总偏乐观。历史未落库时留到下轮， 不会漏记。字段名按文档与官方 TS 类型的差异同时兼容 ctime/cTime。 Telegram（live/tg.py，stdlib + aiohttp）：推开仓、平仓带已实现盈亏、被硬 约束挡住、报错、对账平仓、跨日结算、启动与停机。不推信号过期跳过（常态， 搬运重连会重放旧信号）与心跳，否则真事会被淹掉。启动那条兼作通道自检。 研究侧 tg_notify.send 改为复用生产的传输层，方向与 signal_bus 一致。 status.sh 增加一条判读：开过仓但 pnl 仍为 0 就是 watch() 出了问题。 实测：8 类消息渲染、_match_hist 的过早/方向不符/币不符/驼峰字段/取最近 五种情形、100 USDT 下 SOL 与 ADA 的端到端空跑（两腿等量，50/50 精确）。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
jack
+113
-4
@@ -78,6 +78,7 @@ sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
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import signal_bus # noqa: E402
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from bitget_rest import Bitget # noqa: E402
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import tg # noqa: E402
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from exit_params import MAXB, RUNNER, RUNNER_STOP, SCALE_AT, SL # noqa: E402
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# 生产状态的根目录。默认放 ~/chan-live，**不落在仓库里**：仓库会被 git
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@@ -99,6 +100,9 @@ MAX_DAY = int(os.environ.get("LIVE_MAX_DAY", "15"))
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MAX_DAY_LOSS = float(os.environ.get("LIVE_MAX_DAY_LOSS", "20"))
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# 信号超过这么久就不做了。参考成交价是次根开盘价，过期后跑的不是回测那个价
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STALE_S = float(os.environ.get("LIVE_STALE_S", "20"))
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# 盯交易所侧出场的轮询间隔。10s 足够：出场后要做的只是记账与放开 MAX_OPEN
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# 名额，不涉及下单时效。太密会白耗 API 配额
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WATCH_S = float(os.environ.get("LIVE_WATCH_S", "10"))
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STATE = Path(os.environ.get("LIVE_STATE", LIVE_HOME / "state" / "live_state.json"))
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TRADES = Path(os.environ.get("LIVE_TRADES", LIVE_HOME / "state" / "live_trades.jsonl"))
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@@ -135,6 +139,7 @@ class Guard:
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self.n_day = 0
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self.pnl_day = 0.0
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self.done: set = set()
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self.pending_roll: tuple | None = None
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self._load()
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def _load(self) -> None:
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@@ -165,6 +170,8 @@ class Guard:
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print(f" [guard] 跨日 {self.day} → {today}，"
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f"当日 {self.n_day} 笔 / PnL {self.pnl_day:+.2f} USDT",
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flush=True)
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# roll() 是同步的，推送要 await，所以只留个待发件，由心跳取走
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self.pending_roll = (self.day, self.n_day, self.pnl_day)
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self.day, self.n_day, self.pnl_day = today, 0, 0.0
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self.save()
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@@ -248,6 +255,9 @@ class Exec:
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self.api = Bitget(dry=self.dry)
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self.rules = await self.api.contracts()
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print(f" 合约规则 {len(self.rules)} 个", flush=True)
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# 启动推送兼作"通道通不通"的自检：配错了这里就收不到，而不是等到
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# 几小时后第一个真信号来时才发现
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await tg.started(NOTIONAL, LEVERAGE, len(SYMS), self.dry)
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if self.dry:
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print(" ⚠ 空跑模式：不下真单", flush=True)
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return
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@@ -294,6 +304,9 @@ class Exec:
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return
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print(f" ⚠ 对账：发现 {len(pos)} 个遗留持仓，撤挂单后市价平掉",
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flush=True)
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await tg.error(f"对账：发现 {len(pos)} 个遗留持仓，撤挂单后市价平掉",
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"、".join(f"{p['symbol']} {p['holdSide']} {p['total']}"
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for p in pos))
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for p in pos:
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sym, hs, sz = p["symbol"], p["holdSide"], p["total"]
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print(f" {sym} {hs} {sz} @ {p.get('openPriceAvg')}",
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@@ -339,6 +352,10 @@ class Exec:
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print(f" ⊘ {r['key']} 跳过：{why}", flush=True)
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log_trade({"ev": "skip", "key": r["key"], "why": why,
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"age_s": round(age, 2)})
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# 只有被硬约束挡住才推。过期跳过是常态（搬运重连会重放旧信号），
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# 推了会把真事淹掉
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if "过期" not in why and "已做过" not in why:
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await tg.blocked(r["key"], why)
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return
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self.guard.took(r["key"])
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@@ -428,12 +445,95 @@ class Exec:
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print(f" {x['tag']:<7}{half} 币 · 止损 {stop_px} · "
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f"止盈 {tp_px}", flush=True)
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log_trade({"ev": "opened", "key": r["key"], "legs": opened,
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"stop_px": stop_px})
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if opened:
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self.execs[r["key"]] = {
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"sym": sym, "pair": pair, "hold": hold,
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"deadline": time.time() + MAXB * 60, "legs": opened}
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log_trade({"ev": "opened", "key": r["key"], "legs": opened,
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||||
"stop_px": stop_px})
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"deadline": time.time() + MAXB * 60, "legs": opened,
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# watch() 靠这个时间戳去 history-position 里认领对应的平仓记录
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"opened_ms": int(time.time() * 1000),
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"side": "LONG" if d > 0 else "SHORT"}
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await tg.opened(sym, self.execs[r["key"]]["side"], entry,
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r["atr_pct"], NOTIONAL, LEVERAGE, stop_px,
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opened, time.time() - r["emit_ms"] / 1000.0)
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async def watch(self) -> None:
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"""盯交易所侧的出场，把已实现盈亏记回闸。
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为什么必须有这个循环：止损与止盈都挂在交易所侧，成交时本进程收不到
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任何通知。缺了它有两个后果，都是静默的：
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1. `Guard.realized()` 没人调用 → `pnl_day` 恒为 0 →
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**MAX_DAY_LOSS 这道闸完全不生效**。三条硬约束里最重要的一条。
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2. `self.execs` 的条目要挂到 48 分钟截止才清 → `MAX_OPEN` 把已经
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出场的仓位继续算在场 → 新信号被白挡掉。方向保守但不是本意。
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盈亏取交易所的 `netProfit`（= pnl + 资金费 + 开平手续费），不自己按
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标记价估——估会漏掉费用，而且方向总是偏乐观。
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"""
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while True:
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await asyncio.sleep(WATCH_S)
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if self.dry or not self.execs:
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continue
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try:
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live = {p["symbol"] for p in await self.api.positions()}
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except Exception as e: # noqa: BLE001
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print(f" ⚠ 盯仓读持仓失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
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continue
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gone = [k for k, st in self.execs.items()
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||||
if st["pair"] not in live]
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if not gone:
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||||
continue
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# 两个半仓在同一 symbol 上会被交易所净成一个仓位，所以一个 key
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# 对应一条历史记录。按最早的入场时间取一次历史，够覆盖全部
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since = min(self.execs[k]["opened_ms"] for k in gone) - 60_000
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try:
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hist = await self.api.history_positions(start_ms=since)
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||||
except Exception as e: # noqa: BLE001
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||||
print(f" ⚠ 读历史持仓失败 {type(e).__name__}: {e}，"
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f"本轮不结算（下轮重试，不会漏）", flush=True)
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continue
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for key in gone:
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st = self.execs[key]
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||||
rec = self._match_hist(hist, st)
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if rec is None:
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# 常见于刚平掉、历史还没落库。留着下轮再试；真丢了也有
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# 48 分钟截止那条路兜住 execs 的清理
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print(f" … {key} 已出场但历史未就绪，下轮再结算",
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flush=True)
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||||
continue
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pnl = float(rec.get("netProfit") or 0.0)
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||||
self.guard.realized(pnl)
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self.guard.save()
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self.execs.pop(key, None)
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print(f" ◀ {key} 交易所侧出场 · 已实现 {pnl:+.2f} USDT "
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f"· 当日累计 {self.guard.pnl_day:+.2f}", flush=True)
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||||
log_trade({"ev": "closed", "key": key, "net_profit": pnl,
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||||
"open_px": rec.get("openAvgPrice"),
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||||
"close_px": rec.get("closeAvgPrice")})
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||||
await tg.closed(st["sym"], st["side"], pnl,
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||||
float(rec.get("openAvgPrice") or 0),
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||||
float(rec.get("closeAvgPrice") or 0),
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||||
self.guard.pnl_day, self.guard.n_day)
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@staticmethod
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def _match_hist(hist: list, st: dict) -> dict | None:
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"""在历史持仓里认领属于这一笔的记录。
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按 symbol + holdSide 匹配，并要求收盘时间不早于入场时间（减 60s 容差，
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两边时钟与落库都有抖动）。同一 symbol 有多条时取最近的一条。
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"""
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||||
best, best_t = None, -1.0
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for r in hist:
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||||
if r.get("symbol") != st["pair"] or r.get("holdSide") != st["hold"]:
|
||||
continue
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||||
t = float(r.get("utime") or r.get("uTime") or 0)
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||||
if t < st["opened_ms"] - 60_000:
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||||
continue
|
||||
if t > best_t:
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best, best_t = r, t
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return best
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||||
async def sweep(self) -> None:
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"""超时腿：48 分钟到点市价平。
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@@ -472,6 +572,11 @@ class Exec:
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||||
async def heartbeat(self) -> None:
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while True:
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await asyncio.sleep(300)
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# 跨日结算是 roll() 里同步留下的，在这里发出去
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self.guard.roll()
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if self.guard.pending_roll:
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await tg.day_rolled(*self.guard.pending_roll)
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||||
self.guard.pending_roll = None
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||||
n_open = sum(1 for v in self.execs.values() if v)
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||||
print(f" [心跳] 见信号 {self.n_seen} · 已做 {self.n_took} · "
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||||
f"跳过 {self.n_skip} · 在场 {n_open}/{MAX_OPEN} · "
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@@ -490,6 +595,7 @@ class Exec:
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||||
直接复用 reconcile：它做的正是"撤挂单 + 市价平掉一切"。
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"""
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print("\n 收到停机信号，撤挂单并平掉在场仓位", flush=True)
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await tg.stopping(len(self.execs))
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try:
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if self.dry:
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||||
print(" 空跑模式，无仓位可平", flush=True)
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@@ -519,7 +625,8 @@ class Exec:
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for sig in (signal.SIGTERM, signal.SIGINT):
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loop.add_signal_handler(sig, stop.set)
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work = [asyncio.create_task(c)
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for c in (self.poll(), self.sweep(), self.heartbeat())]
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for c in (self.poll(), self.watch(), self.sweep(),
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self.heartbeat())]
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done, _ = await asyncio.wait(
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[*work, asyncio.create_task(stop.wait())],
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||||
return_when=asyncio.FIRST_COMPLETED)
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@@ -531,6 +638,8 @@ class Exec:
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||||
if t in work and (exc := t.exception()) is not None:
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||||
print(f" ⛔ 主循环异常退出 {type(exc).__name__}: {exc}",
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flush=True)
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await tg.error("主循环异常退出，正在平仓并退出",
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f"{type(exc).__name__}: {exc}")
|
||||
await self.shutdown()
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