影子测量改用框架吃单原语，并补齐容量与 maker 成交率两项测算

吃单查询换成 Hummingbot 的 OrderBook.get_vwap_for_volume：手写的 walk_book
返回的是按计价币吃单的加权均价，但框架的 get_price_for_quote_volume 返回
边际价、get_vwap_for_volume 收基础币量，两者语义不同。改为按基础币下单
（真实委托与 PositionExecutor.amount 均是基础币计价），深度不足由
query_volume/result_volume 判定，框架此时返回 nan 而非一个看似正常的
部分成交均价。

落盘完整盘口（双边 50 档）。此前只记三个固定名义额的成交价，这批数据的
寿命就等于那几个档位的寿命；存完整深度后任意资金量级的冲击都能离线重算。
仓位档同时从 1k/5k/20k 提到十万量级，此前低估真实仓位约两个数量级。

订阅成交流，按根按价位聚合。买卖分开存——多头在目标位挂卖出靠主动买盘
成交，混在一起会把成交率高估约一倍。BTC 每根总成交额中位与 210 天历史
的 volume×close 差 0.3%，可确认采集完整。

新增两项测算：
- 冲击不是绑定约束。32 万仓位单边冲击 0.19~2.39bp，对 8.58~20.64bp 的
  预算只占 1.6~14.2%，冲击反推的资金上限 100~500 万。
- maker 成交率才是。止盈位被首次触及时，限价在该根价格区间中的位置
  中位 k=0.28（63.9 万次触及，三币一致）；合并每根成交额后，32 万仓位
  的全额成交率仅 30.1%/15.6%/1.5%。要 80% 全额成交，仓位须 ≤ 4.7 万
  /1.4 万/0.26 万——比冲击反推的上限低 40~370 倍。

回测把这些止盈按「全额成交在目标价」计，故预算所依据的收益流本身需重估。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/live/patched_candles.py

@@ -14,9 +14,21 @@
 再把最后一根交给基类走正常的 append 流程。
 
 已向上游反馈前，本地用子类覆盖，不改动镜像。
+
+## 为什么必须有启动断言
+
+子类覆盖的失效方式是**静默**的：上游若把 `_parse_websocket_message` 改名、
+或改走别的钩子，我们的覆盖就成了死代码，行情悄悄退回慢 1.06 秒，不崩、
+不报错、不留日志，只会让收益慢慢变差，几周后才从统计里看出来。
+
+`assert_patch_effective()` 不做名字检查——名字对不上未必失效，名字对得上
+也未必生效。它喂一条合成的两元素消息，直接验证行为：基类返回首元素（bug
+仍在、覆盖仍有必要），子类返回末元素（覆盖确实生效）。再加一条源码检查
+确认基类的收包循环还在调这个钩子。任一不满足就在启动时抛错。
 """
 from __future__ import annotations
 
+import inspect
 from typing import Any, Dict, Optional
 
 import numpy as np
@@ -24,6 +36,7 @@ import numpy as np
 from hummingbot.data_feed.candles_feed.bitget_perpetual_candles import (
     BitgetPerpetualCandles,
 )
+from hummingbot.data_feed.candles_feed.candles_base import CandlesBase
 
 
 def _row_to_dict(row: list, ensure_s) -> Dict[str, Any]:
@@ -63,3 +76,51 @@ class PatchedBitgetPerpetualCandles(BitgetPerpetualCandles):
              d["volume"], d["quote_asset_volume"], d["n_trades"],
              d["taker_buy_base_volume"], d["taker_buy_quote_volume"]]
         ).astype(float)
+
+
+# 换根时 Bitget 推的就是这个形状：[上一根, 新一根]
+_PROBE = {
+    "action": "update",
+    "arg": {"instType": "USDT-FUTURES", "channel": "candle1m",
+            "instId": "BTCUSDT"},
+    "data": [
+        ["1700000040000", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1"],
+        ["1700000100000", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2"],
+    ],
+}
+
+
+def assert_patch_effective() -> None:
+    """启动即验证覆盖真的生效，否则抛错。让静默失效变成启动失败。"""
+    src = inspect.getsource(CandlesBase._process_websocket_messages_task)
+    if "_parse_websocket_message" not in src:
+        raise RuntimeError(
+            "上游收包循环已不再调用 _parse_websocket_message，"
+            "patched_candles 的覆盖失效。需重新定位钩子后再启动。")
+
+    stock = BitgetPerpetualCandles("BTC-USDT", "1m", 20)
+    ours = PatchedBitgetPerpetualCandles("BTC-USDT", "1m", 20)
+    got_stock = stock._parse_websocket_message(_PROBE)
+    got_ours = ours._parse_websocket_message(_PROBE)
+
+    head_ts = stock.ensure_timestamp_in_seconds(int(_PROBE["data"][0][0]))
+    tail_ts = stock.ensure_timestamp_in_seconds(int(_PROBE["data"][-1][0]))
+
+    if not got_ours or int(got_ours["timestamp"]) != int(tail_ts):
+        raise RuntimeError(
+            f"覆盖未生效：子类返回 {got_ours and got_ours.get('timestamp')}，"
+            f"应为末元素 {tail_ts}。")
+    if got_stock and int(got_stock["timestamp"]) == int(tail_ts):
+        # 上游自己修好了。此时覆盖无害但已多余，明确说出来，免得以后
+        # 有人以为那 1.06 秒还是靠我们拿回来的
+        print("  [补丁] 上游已自行修正换根解析，本地覆盖现为冗余，可移除",
+              flush=True)
+    elif not got_stock or int(got_stock["timestamp"]) != int(head_ts):
+        raise RuntimeError(
+            f"基类行为与预期不符：返回 "
+            f"{got_stock and got_stock.get('timestamp')}，"
+            f"既非首元素 {head_ts} 也非末元素 {tail_ts}。"
+            f"上游改了解析逻辑，补丁的前提需重新确认。")
+    else:
+        print(f"  [补丁] 覆盖生效：基类取首元素 {int(head_ts)}、"
+              f"本地取末元素 {int(tail_ts)}", flush=True)