From 1ee4c3d4e14d786386b60dab0b01b8c277e235d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jack Date: Sat, 29 Aug 2026 00:15:43 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E8=AE=B0=20=C2=A73.6=EF=BC=9Ascan=3D200=20?= =?UTF-8?q?=E8=A1=A5=E6=B5=8B=EF=BC=8C=E6=84=8F=E5=A4=96=E5=9C=B0=E8=90=BD?= =?UTF-8?q?=E5=9C=A8=E5=AF=B9=E7=9A=84=E4=BD=8D=E7=BD=AE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit scan 从未在 1m 加当前出场结构下被单独验过——step29 的网格里它和 pullback_win/tol 联动、跑在 15m 上用旧出场参数，分离不出单独效应。文档里 原先只有一行表格、没有依据。 澄清两个口径：scan 只约束找突破，入场由 pullback_win 单独限制且不受 scan_end 约束，实际触达 230 根；中枢跨度再长也不占窗口，因为 available_ts 取 bis[-1] 落在右边缘（1m 上跨度中位 135~169 根、31~40% 超 200 根）。 实测效应是砍掉约 30% 信号，但分层很陡：200-600 那桶 33 笔 PF 1.01、净均 0.21bp 等于零，>600 那桶 15 笔 PF 2.34 和保留的那批一样好。所以 200 正好 切掉了无效的中间桶，放宽到 600 只会稀释。>600 样本太少不足以动参数。 样本只有本地 SOL/ETH，ETH 多数过不了 ATR 门控，故 118 笔以 SOL 为主， ADA/DOGE/XRP 本地无数据。结论是"支持保留现状"，不是"200 最优"。 Co-authored-by: Cursor --- research/HANDOFF.md | 41 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- 1 file changed, 40 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/research/HANDOFF.md b/research/HANDOFF.md index 475cab5..f79d526 100644 --- a/research/HANDOFF.md +++ b/research/HANDOFF.md @@ -40,7 +40,7 @@ | 参数 | 默认值 | 含义与注意 | |---|---|---| -| `scan` | 200 | 中枢成立后向后扫多少根找突破 | +| `scan` | 200 | 中枢成立后向后扫多少根找突破。只管找突破，入场那步由 `pullback_win` 单独限制且不受 `scan_end` 约束，故实际触达 230 根。砍掉约 30% 信号但砍的主要是废的，见 §3.6 | | `pullback_win` | 30 | 回抽窗口 | | `tol` | **-1.0** | 负值＝禁用「回抽未触及边界就跳过」。**这是最关键的参数**，见 3.2 | | `max_per_zone` | 1 | 同一中枢只做首次入场，见 4.2 | @@ -1100,6 +1100,45 @@ step41 首轮跑的是错误的 3/1bp（见 §1.3），已用实际费率重算 --- +### 3.6 `scan=200` 意外地落在对的位置（1m，SOL+ETH） + +`scan` 从未在 1m 加当前出场结构下被单独验过。step29 的网格里它和 +`pullback_win`/`tol` 联动，且跑在 15m 上用旧出场参数，分离不出单独效应。 +所以它是继承下来的默认值。补测结论是：**保留 200，但理由和原先想的不同。** + +先澄清两个容易搞错的口径： + +1. **`scan` 只约束找突破那一步。** 入场（回抽 + 转强）由 `pullback_win=30` + 单独限制，末端截到 `n` 而**不是** `scan_end`。突破落在第 199 根时入场可到 + 第 229 根，所以实际触达是 `scan + pullback_win` = 230 根。 +2. **中枢跨度再长也不占这个窗口。** `available_ts` 取 `bis[-1]` 的确认时间， + 落在中枢右边缘，窗口是从右边缘往后数的。1m 上中枢跨度中位 135~169 根、 + p90 335~396、最大 1562，超 200 根的占 31~40%——常见，但不会因此漏掉突破。 + +真正的效应是砍信号，而砍掉的那批质量分层很陡（60000 根 × SOL/ETH，过 ATR +≥8bp 门控后 118 笔，成本按入场 taker + 40% 出场 taker + 60% maker = 3.28bp）： + +| 突破距 `available_ts` | 笔数 | 毛均bp | 净均bp | 胜率 | PF | +|---|---|---|---|---|---| +| ≤200（现状保留） | 70 | 16.06 | 12.78 | 44.3% | 1.86 | +| >200（现状砍掉） | 48 | 7.50 | 4.22 | 37.5% | 1.29 | +| 　200–600 | 33 | 3.49 | **0.21** | 30.3% | **1.01** | +| 　>600 | 15 | 16.33 | 13.05 | 53.3% | 2.34 | + +`scan=200` 砍掉约 30% 的信号（SOL 34/110、ETH 54/180），但砍掉的主体是 +200–600 那一桶——PF 1.01、扣费后净均 0.21bp，等于零。**放宽到 600 只会掺进 +33 笔零边际交易稀释组合。** + +唯一悬着的是 >600 那桶：和保留的那批一样好，但只有 15 笔，**不足以据此动 +参数**。若这个模式为真（中枢沉寂很久后的突破质量反而高），是笔数不大但白拿 +的收益。要验它得换更大样本。 + +样本局限：只有本地 SOL/ETH 的 1m，而 ETH 的 ATR 中位 6.1bp 大多过不了 8bp +门控，所以 118 笔里绝大部分是 SOL。真正要交易的 ADA/DOGE/XRP 本地无数据。 +**所以这是"支持保留现状"的证据，不是"200 是最优值"的结论。** + +--- + ## 4. 已验证无效 / 不要重做的方向 | 方向 | 结论 | 出处 |