research: 一二类买卖点可行性探针(step55)，结论为不可用

用户提出把 B4 的研究思路搬到第一/第二类买卖点，并指定 5m/15m 测。

滞后先于收益测，结论是用户判断正确：B1/B2/B3 滞后中位都是 8~9 根，
三类共用 find_all_bsp 的「中枢 is_sure + 笔 is_sure + sure_time」，
滞后不是区分它们的变量。

收益全负，一类最差：5m 上 B1 PF 0.24 / 胜率 18.6% / t −17.3，
S1 PF 0.20 / 胜率 14.8% / t −22.3，15m 同量级。B3 跑出 0.64/0.76、
HANDOFF §4 记的是 0.66，口径校验通过，所以 B1/B2 的数可信。

一类烂得彻底是几何决定的：等 8 根后价格已朝上跑 1.68 ATR，新入场价往下
2 ATR 的止损落在比原始低点还低 0.3 ATR 处，几乎贴着极值。同样的滞后在
顺势突破上只是追高，在逆势反转上是加倍惩罚。

探针里修掉两个会静默出错的地方：cdf.date 是 datetime64[ms] 而
Timestamp.value 是纳秒，手工转 int64 比较会让 searchsorted 全部落到末尾
且不报错（这是之前跑出 0 条的原因）；速率对照未按币归一，拿 5 币的数去
比 10 币的 B4 基线等于凭空打对折。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/HANDOFF.md

@@ -974,6 +974,68 @@ mom10 同形状（Q2 最好、Q4 最差），样本内外一致。**势要有—
 > **② 在几十个分组里挑出的最显著那个，默认它是噪声，除非它能在另一个总体上
 > 复现。** p 值不做多重比较校正就等于没做检验。
 
+### 3.393 一类/二类买卖点：引擎实现下全是负的，一类尤其糟（step55）
+
+用户提出把 B4 那套研究思路搬到一二类上，并指定用 5m/15m 测。
+
+**先量滞后，不先跑收益**——`Chan_BSP_TYPE` 的枚举注释里写着 B4 存在的全部意义
+就是「几何位置同 B3/S3，但不等笔确认」，说明这个项目早就付过等笔确认的学费。
+
+**① 滞后：三类完全一样（用户的判断，实测确认）**
+
+| 类型 | 5m 滞后中位 | 15m 滞后中位 | 5m 漂移中位 | 占 2ATR 止损 |
+|---|---|---|---|---|
+| B1 | 8 根 | 9 根 | 1.68 ATR | 84% |
+| B2 | 8 根 | 8 根 | 2.03 ATR | 101% |
+| B3 | 8 根 | 9 根 | 1.95 ATR | 98% |
+
+三类都卡在同一处：`中枢 is_sure` + `笔 is_sure` + `sure_time`。
+**所以滞后不是区分一二三类的变量**，它是 `find_all_bsp` 这个实现的共同属性。
+
+⚠️ 「漂移为正的占比 100%」是**定义决定的，不是发现**：笔之所以在那里结束，
+正是因为价格从极值反向走了，`bi.end_klc` 就是极值点。有信息量的是幅度不是符号。
+
+**② 收益：全负，一类是最差的一档**（5m / 15m，5 币，出场用实盘的 2/3/8/2/48）
+
+| 类型 | 5m 笔数 | 5m 胜率 | 5m 毛R | 5m PF | 5m t值 | 15m PF | 15m t值 |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| **B1** | 623 | **18.6%** | −0.592 | **0.24** | **−17.3** | 0.21 | −18.9 |
+| **S1** | 644 | **14.8%** | −0.675 | **0.20** | **−22.3** | 0.23 | −15.9 |
+| B2 | 293 | 35.8% | −0.104 | 0.73 | −1.4 | 0.85 | −0.8 |
+| S2 | 288 | 36.8% | −0.115 | 0.82 | −1.6 | 0.75 | −2.4 |
+| B3 | 2806 | 33.3% | −0.187 | 0.64 | −8.0 | 0.76 | −5.3 |
+| S3 | 2685 | 35.4% | −0.135 | 0.70 | −5.6 | 0.73 | −4.8 |
+
+**口径校验通过**：B3 跑出 PF 0.64/0.76，§4 记的引擎 B3 是 0.66 —— 接线是对的，
+所以 B1/B2 的数可以信。
+
+**③ 一类为什么烂得这么彻底：它的结构自带反向杠杆**
+
+B1 买点的理想入场是那一笔的低点。等到 `sure_time` 可以动手时，价格已经**朝上
+跑了 1.68 ATR**。于是新入场价往下 2 ATR 的止损，落在**比原始低点还低 0.3 ATR**
+的位置——几乎贴着极值，任何一次回踩都打掉；而 3 ATR 的减半目标从低点算起变成
+了 4.7 ATR。胜率 15~21% 完美对应这个几何：**它低于随机入场**（SL2/TP3 下随机
+约 40%）。
+
+**这和三类的滞后代价不是一回事。** 三类是顺势突破，等 8 根是「追高一点」；
+一类是逆势抄底，等 8 根是「在反弹了 1.7 ATR 之后才去接刀」——**同样的滞后，
+在反转型信号上是加倍惩罚**。
+
+**④ 结论与下一步**
+
+引擎现成的 B1/B2 **不可用**，且原因是结构性的不是参数性的，调参救不回来。
+B3 当年的解法不是调参，是**重新定义成实时判据**（B4：收盘突破 zg → 收盘未跌回
+→ 重新上行，全部当根可判），选样口径随之改变（627 个中枢只认 212 个），
+统计性质才翻正。
+
+**但这条路未必能照搬到一类**：B4 能实时判，是因为「突破 + 回踩不破 + 重新上行」
+每一步都能用收盘价当根判定。而一类的核心是**背驰**，它要求「知道这一笔已经
+结束」——那本身就是事后信息。要做实时版，得先找到一个不依赖笔端点的力竭代理。
+
+> 另有一个来自 §3.391 的先验值得先算：**一类按定义就发生在一段已走完的行情
+> 末端，也就是 `mom60` 最高的那个区间——而那正是我们实测最差的四分位**
+> （Q4 发现期余量只剩 1.44bp）。真要做实时一类，先验就不利。
+
 ### 3.4 alpha 的来源（step32 消融）
 
 逐条拆掉 `fast_bsp3` 的条件后发现：**alpha 完全来自缠论中枢的上下文定位，