research: 低滞后信号口径定稿与实盘前偏差审计

fast_bsp3 改用 tol=-1 + require_touch=False，信号滞后从 5.8 根降到 2.2 根。
滞后与收益严格单调（年化 370% -> 906%，同一份数据同一套成本），
这是本轮提升的主因，也意味着实盘延迟会直接侵蚀收益。

新增 step31~39 验证策略能否落地：
- 跨品种样本外——8 个未参与调参的币，PF 2.73 / t 28.5，无一为负
- 时点重建——只喂到信号那一根重算，同根命中 100%，确认无未来函数；
  1m 在 2000 根窗口即饱和，计算耗时 0.20s
- 偏差审计——多空对称、中枢生效时刻零回退、滑点稳健至 30bp、持仓几乎不重叠
- 消融——alpha 来自缠论中枢的上下文定位，而非「收盘转强」这个触发动作

补 research/HANDOFF.md：记录确切口径与参数、已排除的偏差、
已验证无效因而不必重做的方向，以及下一步用影子交易器实测执行滑点的方案。

清理 step1~20 的输出：早期方法论已被推翻（存在未来函数偏差），
其结论不再被引用；脚本保留，需要时可重跑。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/lib/fast_bsp3.py

@@ -4,8 +4,17 @@
 此时价格已从回抽低点反弹完毕，入场价被吃掉。
 
 但三买的形态条件本身是实时可判的：
-  中枢已成 -> 收盘突破 zg -> 回抽最低不跌回中枢(low >= zg) -> 重新上行
-最后一步发生的当根就能下单，滞后 1~2 根。
+  中枢已成 -> 收盘突破 zg -> 收盘未跌回中枢 -> 重新上行
+最后一步发生的当根就能下单，滞后约 2 根。
+
+require_touch 控制是否强求回抽碰到中枢边界。step32/33 的实测表明
+强求反而更差：这等于排除掉「突破后一去不回头」的强势段，而那正是
+缠论里最强的趋势形态。故默认 False（笔数 +21%、滞后 -1 根、PF 2.26→2.37）。
+
+判据本身（收盘越过前一根极值）没有独立预测力：裸用 15 万笔样本 PF 0.95，
+把中枢换成「近20根高点」这类伪阻力位后 PF 0.90。alpha 全部来自中枢结构，
+判据只负责在这个已知价位上确认动能恢复。它也不能用于识别笔端点——
+入场前的回抽极值命中笔端点±2根的比例 19.3%，低于随机基准 22%。
 
 全部判定只使用当根及之前的数据，无未来函数。
 """
@@ -20,9 +29,10 @@ def find_fast_bsp3(
     zones: pd.DataFrame,
     scan: int = 200,
     pullback_win: int = 30,
-    tol: float = 0.003,
+    tol: float = -1.0,
     max_per_zone: int = 1,
     diag: dict | None = None,
+    require_touch: bool = False,
 ) -> pd.DataFrame:
     """扫描每个中枢，找突破后回抽不回中枢的入场点。
 
@@ -30,6 +40,11 @@ def find_fast_bsp3(
     max_per_zone > 1 时，同一中枢在首次入场后继续往后找二次、三次突破回抽，
     用来检验「趋势里同一中枢反复给机会」是否值得做。
 
+    tol 是「算作回抽中」的边界容差。require_touch=False 时它不再是入场门槛，
+    仅决定哪些K线被视为回抽中而跳过转强判定，故 tol 越大入场越晚。
+    默认负值 = 完全禁用该跳过，突破后每根都检查转强，滞后压到 2.2 根。
+    step34 实测滞后与收益严格单调：9.9根 PF1.88 / 5.8根 2.37 / 2.2根 2.86。
+
     返回列：
       entry_idx   实时可下单的K线
       direction   +1 三买 / -1 三卖
@@ -108,12 +123,14 @@ def find_fast_bsp3(
                         pb_ext, pb_idx = ext, j
                     continue
                 # 回抽后重新顺势：收盘创出前一根之上（三买）/ 之下（三卖）
-                if touched and pb_idx is not None:
+                # require_touch=False 时不强求回抽碰到中枢边界，
+                # 这样「突破后一去不回头」的强势段也能收进来。
+                if (touched and pb_idx is not None) or not require_touch:
                     go = close[j] > high[j - 1] if d == 1 else close[j] < low[j - 1]
                     if go:
                         entry_idx = j
                         break
-            if entry_idx is None or pb_ext is None:
+            if entry_idx is None:
                 if occ == 1:
                     note("×突破后跌回中枢" if fell_back
                          else "×回抽未触及边界" if not touched
@@ -121,6 +138,12 @@ def find_fast_bsp3(
                 # 这次突破没走成，从突破点之后继续找下一次
                 cursor = bo_idx + 1
                 continue
+            if pb_ext is None:
+                # 未触及边界就转强（require_touch=False）：取突破至入场间的实际极值
+                seg = slice(bo_idx + 1, entry_idx + 1)
+                pb_ext = float(low[seg].min() if d == 1 else high[seg].max())
+                pb_idx = int((low[seg].argmin() if d == 1 else high[seg].argmax())
+                             + bo_idx + 1)
             if occ == 1:
                 note("√成交")
 
@@ -138,4 +161,10 @@ def find_fast_bsp3(
             })
             cursor = entry_idx + 1
 
-    return pd.DataFrame(rows)
+    out = pd.DataFrame(rows)
+    if out.empty:
+        return out
+    # 相邻中枢可能突破到同一根K线，同一时刻只能有一个仓位，保留最早成型的那个
+    return (out.sort_values(["entry_idx", "occ", "zone_i"])
+               .drop_duplicates("entry_idx", keep="first")
+               .reset_index(drop=True))