diff --git a/live/bitget_rest.py b/live/bitget_rest.py index 5d96356..b6adffc 100644 --- a/live/bitget_rest.py +++ b/live/bitget_rest.py @@ -155,6 +155,25 @@ class Bitget: "marginCoin": MARGIN_COIN, "marginMode": mode}) + async def set_position_mode(self, mode: str = "one_way_mode") -> dict: + """单向 / 双向持仓。**按 productType 生效，不是按 symbol。** + + 必须显式设，因为它决定下单体的语法，两者不匹配会被整体拒单： + + 单向：side=buy/sell，**不带** tradeSide；平仓用 reduceOnly=YES + 双向：side + tradeSide=open/close；reduceOnly 在这个模式下无效 + + 实盘上曾因为带着 tradeSide 打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉 + （4 个信号 × 2 条腿），而链路其余部分完全正常。 + + 我们永不同时持有两个方向，所以单向是对的模式；且 reduceOnly 只在单向 + 下可用，而出场腿依赖它防止反手开出反向仓。 + + 交易所侧有持仓或挂单时切换会失败——所以调用点放在 reconcile 之后。 + """ + return await self._req("POST", "/api/v2/mix/account/set-position-mode", + body={"productType": PRODUCT, "posMode": mode}) + async def entry_with_stop(self, symbol: str, side: str, size: str, stop_px: str, client_oid: str) -> dict: """市价入场，**同时**把止损挂到服务端。 @@ -162,10 +181,12 @@ class Bitget: `presetStopLossPrice` 触发后按市价执行，这正是成本模型要的（止损是 taker）。`clientOid` 给交易所级幂等——重发同一个 oid 会被拒，比本地 去重可靠，因为「已发出但没收到回复」这种情况本地判不了。 + + **不带 `tradeSide`**：账户是单向持仓，带了会被 40774 整体拒单。 """ body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT, "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN, - "size": size, "side": side, "tradeSide": "open", + "size": size, "side": side, "orderType": "market", "clientOid": client_oid, "presetStopLossPrice": stop_px} if self.dry: @@ -180,11 +201,14 @@ class Bitget: `side` 传的是**平仓方向**（多头止盈是 sell）。`post_only` 保证是 maker： 成本模型里止盈那 60% 按 maker 费率计且不吃滑点，用 taker 会破坏预算。 - `reduceOnly` 防止在单向模式下反手开出一个反向仓。 + + 单向持仓下平仓的写法是 `side` 取反 + `reduceOnly=YES`，**不带** + `tradeSide`。`reduceOnly` 也正好只在单向模式下有效，它防止反手开出 + 一个反向仓。 """ body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT, "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN, - "size": size, "side": side, "tradeSide": "close", + "size": size, "side": side, "orderType": "limit", "price": px, "force": "post_only", "reduceOnly": "YES", "clientOid": client_oid} if self.dry: @@ -195,11 +219,14 @@ class Bitget: async def close_market(self, symbol: str, hold_side: str, size: str, client_oid: str) -> dict: - """市价平（超时腿与对账用）。""" + """市价平（超时腿与对账用）。 + + 同 tp_limit：单向持仓下是 `side` 取反 + `reduceOnly`，不带 `tradeSide`。 + """ side = "sell" if hold_side == "long" else "buy" body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT, "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN, - "size": size, "side": side, "tradeSide": "close", + "size": size, "side": side, "orderType": "market", "reduceOnly": "YES", "clientOid": client_oid} if self.dry: diff --git a/live/deploy/README.md b/live/deploy/README.md index 62c31f7..dea4b5f 100644 --- a/live/deploy/README.md +++ b/live/deploy/README.md @@ -113,8 +113,10 @@ journalctl -u chan-live-ship -f # 搬运日志 **Telegram** 在 `live.env` 里填 `TG_TOKEN` / `TG_CHAT` 就开。启动时会推一条 "执行器启动"，兼作通道自检——配错了当场就知道，而不是等几小时后第一个真信号 -来时才发现。推开仓、平仓（带已实现盈亏）、被硬约束挡住、报错、对账平仓、跨日 -结算；不推信号过期跳过（常态）和心跳。约 30 条/天上限。 +来时才发现。之后每小时一条在线（`TG_HB_MIN`，默认 60），带建仓数、当日盈亏 +和搬运 ssh 新鲜度——执行器活着不代表上游还在投信号。推开仓、平仓（带已实现 +盈亏）、被硬约束挡住、报错、对账平仓、跨日结算；不推信号过期跳过（常态）和 +5 分钟日志心跳。约 55 条/天上限。 ## 停机与回滚 @@ -140,6 +142,8 @@ cd /opt/chan && sudo git reset --hard && sudo systemctl restart chan-live- | 启动即 `40018` / 签名错 | 出口 IP 不在白名单，或密钥抄错。`curl https://api.ipify.org` 对一下 | | 搬运日志 `Permission denied (publickey)` | 第 3 步的 pubkey 没加到采集机 | | 搬运在线但一直没信号 | 采集机没重启过（`signal_bus.emit` 没加载），或对端总线路径不对 | +| Telegram 在线报「读不到搬运」 | 搬运没起，或还是没落 `ship_alive.json` 的旧版本，两边一起重启 | +| Telegram 在线报「ssh 已断开」 | 采集机 ssh 断了，搬运在重连。看 `chan-live-ship` 日志 | | 日志 `⛔ 时间倒流 Xs` | 两机时钟不同步，**staleness 闸已不可信**。查两边 `chronyc tracking` | | 信号收到但都被跳过 | `age > LIVE_STALE_S`。看是搬运慢还是时钟偏；也可能是重连重放的旧信号（这种跳过是对的） | | `systemctl status` 显示 start-limit-hit | 5 分钟内重启 5 次，systemd 停手了。先看 journal 找真因，再 `systemctl reset-failed` | diff --git a/live/deploy/live.env.example b/live/deploy/live.env.example index ab8edaf..5c824aa 100644 --- a/live/deploy/live.env.example +++ b/live/deploy/live.env.example @@ -59,10 +59,13 @@ LIVE_WATCH_S=10 # https://api.telegram.org/bot/getUpdates 看 result[0].message.chat.id # # 留空则完全不推（不报错）。推的内容：开仓、平仓（带已实现盈亏）、被硬约束 -# 挡住、报错、对账平仓、跨日结算、启动与停机。 -# **不推**信号过期跳过（常态，搬运重连会重放旧信号）和心跳（日志里有）。 -# 量级约 30 条/天上限。 +# 挡住、报错、对账平仓、跨日结算、启动与停机、整点在线。 +# **不推**信号过期跳过（常态，搬运重连会重放旧信号）和 5 分钟日志心跳。 +# 量级约 55 条/天上限（含 24 条在线）。 TG_TOKEN= TG_CHAT= # 前缀，用来和采集机推的手工信号区分开——两边可以共用同一个 bot 和对话 TG_TAG=实盘 +# 整点在线的间隔（分钟）。0 关掉。60 = 每天 24 条，和成交推送量级相当。 +# 这条必须带上游新鲜度：执行器活着不代表链路活着 +TG_HB_MIN=60 diff --git a/live/deploy/status.sh b/live/deploy/status.sh index 17e2a7b..0855dd0 100755 --- a/live/deploy/status.sh +++ b/live/deploy/status.sh @@ -67,10 +67,45 @@ fi hr "最近成交" if [[ -s "$STATE/live_trades.jsonl" ]]; then tail -5 "$STATE/live_trades.jsonl" | sed 's/^/ /' + # 「下过单但一次都没建上」是明确的故障，而它的外在表现和"没信号"一样， + # 不主动判读就会白跑几小时。首日就是这么丢掉 4 个信号的 + nf="$(grep -c '"ev": "entry_fail"' "$STATE/live_trades.jsonl" || true)" + nb="$(grep -c '"ev": "opened", "key": [^]]*\[{' "$STATE/live_trades.jsonl" || true)" + ne="$(grep -c '"ev": "entry"' "$STATE/live_trades.jsonl" || true)" + if [[ "${nf:-0}" -gt 0 ]]; then + echo + echo " ⛔ 有 $nf 次入场被拒（共尝试 $ne 个信号）" + echo " 最后一条错误：" + grep '"ev": "entry_fail"' "$STATE/live_trades.jsonl" | tail -1 \ + | sed 's/^/ /' + echo " 40774 = 持仓模式不匹配 · 40762/40786 = 保证金不足" + fi else echo " 还没有成交记录" fi +hr "搬运存活文件" +if [[ -f "$STATE/ship_alive.json" ]]; then + python3 - "$STATE/ship_alive.json" <<'PY' +import json, sys, time +d = json.load(open(sys.argv[1])) +age = time.time() - d.get("ts", 0) +up = d.get("up_s", 0) +conn = d.get("connected") +if age > 720: + state = f"⛔ 已停更 {age/60:.0f} 分钟，进程可能死了" +elif conn is False: + state = "⛔ ssh 已断开，正在重连" +elif conn is True: + state = f"ssh 在线 {up/60:.0f} 分钟" +else: + state = "文件是旧格式（没有 connected），重启搬运后才会有" +print(f" {state} · 重连 {d.get('n_reconnect', 0)} 次 · 新增 {d.get('n_new', 0)} 条") +PY +else + echo " 还没有 ship_alive.json（搬运没起来，或还是没落盘的旧版本）" +fi + hr "搬运心跳（最近 3 条）" journalctl -u chan-live-ship -n 200 --no-pager 2>/dev/null \ | grep -F "[心跳]" | tail -3 | sed 's/^/ /' \ diff --git a/live/live_exec.py b/live/live_exec.py index 2315324..6bd0c5f 100644 --- a/live/live_exec.py +++ b/live/live_exec.py @@ -109,6 +109,9 @@ STALE_S = float(os.environ.get("LIVE_STALE_S", "20")) # 盯交易所侧出场的轮询间隔。10s 足够：出场后要做的只是记账与放开 MAX_OPEN # 名额，不涉及下单时效。太密会白耗 API 配额 WATCH_S = float(os.environ.get("LIVE_WATCH_S", "10")) +# 整点在线推送的间隔（分钟），0 关掉。60 分钟 = 24 条/天，和成交推送量级相当 +# 不会淹掉真事。调到 5 以下没意义：日志心跳就是 5 分钟一次 +TG_HB_MIN = float(os.environ.get("TG_HB_MIN", "60")) STATE = Path(os.environ.get("LIVE_STATE", LIVE_HOME / "state" / "live_state.json")) TRADES = Path(os.environ.get("LIVE_TRADES", LIVE_HOME / "state" / "live_trades.jsonl")) @@ -254,6 +257,13 @@ class Exec: self.execs: dict = {} # key → 该笔的腿与超时时刻 self.offset = 0 # 已读到总线的哪一行 self.n_seen = self.n_took = self.n_skip = 0 + # 建仓成功/失败分开计。只看 n_took 分不出"做了但下单被拒"——首日 + # 那 5 小时里 n_took=4 而实际一笔都没建上 + self.n_built = self.n_order_fail = 0 + self.t0 = time.time() + # 置 0 让第一次 5 分钟心跳就推，不必等满一个周期：重启后最该尽早确认 + # 的是「上游也通」，而这个只有在线那条带得出来 + self.tg_hb_at = 0.0 # ── 启动 ────────────────────────────────────────────────────── async def start(self) -> None: @@ -335,6 +345,37 @@ class Exec: "BITGET_PASSPHRASE（末项无 API_）。先跑 --dry-run。") await self.setup_symbols() await self.reconcile() + # 放在 reconcile 之后：有持仓或挂单时交易所不允许切换持仓模式，而 + # reconcile 刚把仓位平干净 + await self.setup_position_mode() + + async def setup_position_mode(self) -> None: + """把持仓模式钉成单向，并读回核对。 + + 为什么必须显式设而不是假设：持仓模式决定下单体的语法，两者不匹配是 + **整体拒单**，不是部分降级。实盘上就因为带着 `tradeSide`（双向语法） + 打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉——4 个信号 × 2 条腿，而 + 投递链路那时完全正常（延后 0.0~0.2s、ssh 零重连）。 + + 单向是我们要的：永不同时持有两个方向，且出场腿依赖 `reduceOnly`， + 而它只在单向模式下有效。 + """ + try: + d = await self.api.set_position_mode("one_way_mode") or {} + except Exception as e: # noqa: BLE001 + print(f" ⛔ 设持仓模式失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True) + print(" 若账户实际是双向持仓，下单会被 40774 全部拒掉。" + "先在 App 里平掉所有仓位与挂单，再切成单向", flush=True) + await tg.error("设持仓模式失败，下单可能被 40774 全拒", str(e)) + return + got = str(d.get("posMode") or "") + if got and got != "one_way_mode": + print(f" ⛔ 持仓模式仍是 {got}，下单体是单向语法，会被 40774 拒", + flush=True) + await tg.error(f"持仓模式是 {got}，不是单向", "下单会被 40774 拒掉") + else: + print(f" 已设持仓模式 单向{'（已读回核对）' if got else ''}", + flush=True) async def setup_symbols(self) -> None: """逐仓 + 杠杆。每次启动都设一遍，不假设交易所侧的状态。 @@ -543,7 +584,7 @@ class Exec: hold = "long" if d > 0 else "short" stop_px = self.snap(sym, entry - d * SL_ATR * a) - opened = [] + opened, failed = [], [] for x in lg: oid = oid_of(r["key"], x["tag"]) try: @@ -552,6 +593,7 @@ class Exec: print(f" ⛔ {x['tag']} 入场失败 {e}", flush=True) log_trade({"ev": "entry_fail", "key": r["key"], "tag": x["tag"], "err": str(e)}) + failed.append(f"{x['tag']} 入场：{e}") continue tp_px = self.snap(sym, entry + d * x["atr"] * a) try: @@ -562,6 +604,9 @@ class Exec: # 超时腿会兜住它，所以只告警不强平 print(f" ⚠ {x['tag']} 止盈挂单失败 {e}" f"（仓位有服务端止损，超时腿会兜）", flush=True) + log_trade({"ev": "tp_fail", "key": r["key"], + "tag": x["tag"], "err": str(e)}) + failed.append(f"{x['tag']} 止盈：{e}") opened.append({"tag": x["tag"], "oid": oid, "size": half, "tp_px": tp_px, "stop_px": stop_px}) print(f" {x['tag']:<7}{half} 币 · 止损 {stop_px} · " @@ -569,7 +614,23 @@ class Exec: log_trade({"ev": "opened", "key": r["key"], "legs": opened, "stop_px": stop_px}) + # 下单失败必须推。这类失败是**静默的经济损失**：日志里在报，但表现只是 + # "一直没开仓"，看起来和"没信号"一样。实盘首日就因为这个白跑 5 小时—— + # 8 次下单全被 40774 拒掉而无人知道。所以推送不是可选的 + if failed: + self.n_order_fail += 1 + if not opened: + await tg.error( + f"{r['key']} 建仓全部失败，这个信号丢了", + "\n".join(failed) + + f"\n\n累计失败 {self.n_order_fail} 次。" + f"链路正常但下不了单——常见是下单体字段被拒" + f"（40774 持仓模式不匹配）、保证金不足、或该币被限制交易") + else: + await tg.error(f"{r['key']} 部分腿失败，收益结构已偏离设计", + "\n".join(failed)) if opened: + self.n_built += 1 self.execs[r["key"]] = { "sym": sym, "pair": pair, "hold": hold, "deadline": time.time() + MAXB * 60, "legs": opened, @@ -703,19 +764,45 @@ class Exec: continue self.execs.pop(key, None) + def ship_state(self) -> dict | None: + """读搬运器落的存活文件。读不到返回 None——那本身就是要报的事。""" + try: + p = self.bus.parent / "ship_alive.json" + with open(p, encoding="utf-8") as f: + return json.load(f) + except Exception: # noqa: BLE001 + return None + async def heartbeat(self) -> None: while True: await asyncio.sleep(300) + if TG_HB_MIN and time.time() - self.tg_hb_at >= TG_HB_MIN * 60: + self.tg_hb_at = time.time() + await tg.alive(time.time() - self.t0, self.n_seen, + self.n_built, self.n_took, + sum(1 for v in self.execs.values() if v), + MAX_OPEN, self.guard.n_day, MAX_DAY, + self.guard.pnl_day, MAX_DAY_LOSS, + self.n_order_fail, self.ship_state(), self.dry) # 跨日结算是 roll() 里同步留下的，在这里发出去 self.guard.roll() if self.guard.pending_roll: await tg.day_rolled(*self.guard.pending_roll) self.guard.pending_roll = None n_open = sum(1 for v in self.execs.values() if v) + # 「已做 N 但建仓 0」是明确的故障，不能只把数字并排列出来让人自己 + # 看。首日那 5 小时的心跳里 "已做 4 · 在场 0/3" 一直在打，但没有 + # 任何一处说这是异常 + bad = "" + if self.n_took and not self.n_built: + bad = f" ⛔ 做了 {self.n_took} 笔却一次都没建上，下单被拒" + elif self.n_order_fail: + bad = f" ⚠ 有 {self.n_order_fail} 次下单失败" print(f" [心跳] 见信号 {self.n_seen} · 已做 {self.n_took} · " - f"跳过 {self.n_skip} · 在场 {n_open}/{MAX_OPEN} · " + f"建仓 {self.n_built} · 跳过 {self.n_skip} · " + f"在场 {n_open}/{MAX_OPEN} · " f"当日 {self.guard.n_day}/{MAX_DAY} 笔 · " - f"当日 PnL {self.guard.pnl_day:+.2f}/-{MAX_DAY_LOSS}", + f"当日 PnL {self.guard.pnl_day:+.2f}/-{MAX_DAY_LOSS}{bad}", flush=True) async def shutdown(self) -> None: diff --git a/live/ship_signals.py b/live/ship_signals.py index 00ecae0..0fb3481 100644 --- a/live/ship_signals.py +++ b/live/ship_signals.py @@ -72,6 +72,8 @@ class Shipper: self.last_signal_ts = 0.0 self.n_reconnect = 0 self.n_skew = 0 + self.ssh_up = False + self.alive = local_bus.parent / "ship_alive.json" def load_seen(self) -> None: """本地已有的键先读进来，避免重启后把整个文件再追加一遍。""" @@ -127,6 +129,9 @@ class Shipper: *cmd, stdout=asyncio.subprocess.PIPE, stderr=asyncio.subprocess.PIPE) self.connected_at = time.time() + self.ssh_up = True + self.touch_alive(0) # 立刻落盘，别等 5 分钟心跳——执行器第一轮 + # 整点推送会读这个文件，晚写就会误报上游断了 print(f" ssh 已连上 {self.host}", flush=True) assert proc.stdout is not None try: @@ -143,6 +148,9 @@ class Shipper: proc.kill() await proc.wait() up = time.time() - self.connected_at + self.ssh_up = False + self.touch_alive(up) # 立刻标断开。只靠停更来发现的话，心跳还在 + # 刷 ts，执行器会以为管道还活着 msg = err.decode("utf-8", "replace").strip() print(f" ssh 断开（在线 {up:.0f}s，退出码 {proc.returncode}）" f"{'：' + msg if msg else ''}", flush=True) @@ -177,6 +185,30 @@ class Shipper: f"{self.n_reconnect} 次 · 新增 {self.n_new} 条" f"（重放去重 {self.n_dup}）· 最近一条 {last}{skew}", flush=True) + self.touch_alive(up) + + def touch_alive(self, up: float) -> None: + """把连接状态落到文件，供执行器的整点推送读。 + + 为什么要落盘：Telegram 推送在执行器那侧，而它看不到本进程的日志。 + 「执行器活着」单独没有意义——搬运管道死掉时执行器一样心跳正常、一样 + 什么都不做，那正是最危险的状态。所以推送里必须带上游的新鲜度， + 这个文件是唯一的传递途径。 + + 写失败只打日志：搬运的正事是投信号，不能因为写不了状态文件而中断。 + """ + try: + self.alive.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + tmp = self.alive.with_suffix(".tmp") + tmp.write_text(json.dumps({ + "ts": time.time(), "up_s": round(up), + "connected": self.ssh_up, + "n_reconnect": self.n_reconnect, "n_new": self.n_new, + "n_skew": self.n_skew, + "last_signal_ts": self.last_signal_ts}), encoding="utf-8") + tmp.replace(self.alive) # 原子替换，读侧不会看到半个文件 + except Exception as e: # noqa: BLE001 + print(f" ⚠ 写存活文件失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True) def main() -> None: diff --git a/live/tg.py b/live/tg.py index cf7b405..b828307 100644 --- a/live/tg.py +++ b/live/tg.py @@ -8,10 +8,18 @@ 推 平仓 带已实现盈亏（含手续费与资金费），这是唯一的真账 推 闸拦截 仅 MAX_OPEN / MAX_DAY / MAX_DAY_LOSS —— 说明有 bug 或策略在流血 推 报错、对账平仓、跨日结算 + 推 整点在线 每 60 分钟一条，见下 不推 信号过期跳过 这是常态（重连重放会带上旧信号），推了就淹掉真事 - 不推 心跳 日志里有，推了每天 288 条 + 不推 5 分钟心跳 日志里有，推了每天 288 条 -量级：信号 6.8 个/天、日开仓上限 15，所以最多约 30 条/天。 +量级：信号 6.8 个/天、日开仓上限 15、在线 24 条，所以最多约 55 条/天。 + +## 整点在线那条为什么不违反上面的标准 + +只说「我还活着」的推送看两天就会被忽略，那时它就成了噪声。所以这条必须带 +**能暴露问题的数字**，尤其是上游新鲜度——执行器活着不代表链路活着，搬运 +管道死掉时执行器一样心跳正常、一样什么都不做，那是最危险的状态。异常时这 +条会显式标出来，而不是把数字并排列出来让人自己看。 ## 失败一律只打日志 @@ -106,6 +114,58 @@ async def day_rolled(day: str, n: int, pnl: float) -> None: await send(f"[{TAG}] {day} 结算 · {n} 笔 · {pnl:+.2f} USDT") +def _dur(s: float) -> str: + s = max(0, int(s)) + if s < 60: + return f"{s}秒" + if s < 3600: + return f"{s // 60}分钟" + if s < 86400: + h, m = s // 3600, (s % 3600) // 60 + return f"{h}小时{m}分" if m else f"{h}小时" + return f"{s / 86400:.1f}天" + + +async def alive(up_s: float, seen: int, built: int, took: int, n_open: int, + max_open: int, day_n: int, max_day: int, day_pnl: float, + max_loss: float, order_fail: int, ship: dict | None, + dry: bool) -> None: + """整点在线。异常在第一行，正常时才是「在线」。 + + `ship` 是搬运器落的 ship_alive.json 解出来的字典，None 表示读不到—— + 那本身就是要报的事：搬运没在跑、或者跑的是没有这个文件的旧版本。 + """ + warn = [] + if order_fail and not built: + warn.append(f"⛔ 做了 {took} 笔却一次都没建上，下单全被拒") + elif order_fail: + warn.append(f"⚠ 累计 {order_fail} 次下单失败") + if ship is None: + warn.append("⛔ 读不到搬运状态，信号可能根本没在进来") + else: + gap = time.time() - ship.get("ts", 0) + # 搬运连上/断开/每 5 分钟都会落一次。超过 12 分钟是进程自己死了 + if gap > 720: + warn.append(f"⛔ 搬运状态已停更 {_dur(gap)}，上游可能已断") + elif ship.get("connected") is False: + warn.append("⛔ 搬运 ssh 已断开，正在重连") + if ship.get("n_skew"): + warn.append(f"⛔ 搬运侧时钟倒流 {ship['n_skew']} 次") + + head = warn[0] if warn else ("在线（空跑）" if dry else "在线") + lines = [f"[{TAG}] {head} · 已跑 {_dur(up_s)}", + f"信号 {seen} · 建仓 {built} · 在场 {n_open}/{max_open}", + f"当日 {day_n}/{max_day} 笔 · 盈亏 {day_pnl:+.2f}/-{max_loss:.1f}"] + if ship is not None: + last = ship.get("last_signal_ts") or 0 + lines.append( + f"搬运 ssh 在线 {_dur(ship.get('up_s', 0))} · " + f"重连 {ship.get('n_reconnect', 0)} 次 · 最近信号 " + + (f"{_dur(time.time() - last)}前" if last else "启动后还没有")) + lines += warn[1:] + await send("\n".join(lines)) + + async def stopping(n_open: int) -> None: await send(f"[{TAG}] 收到停机信号，平掉在场 {n_open} 笔后退出。" f"\n注意：停机后不再有超时平仓与新开仓。" diff --git a/research/HANDOFF.md b/research/HANDOFF.md index fc97da0..b7cd5a2 100644 --- a/research/HANDOFF.md +++ b/research/HANDOFF.md @@ -40,7 +40,7 @@ | 参数 | 默认值 | 含义与注意 | |---|---|---| -| `scan` | 200 | 中枢成立后向后扫多少根找突破 | +| `scan` | 200 | 中枢成立后向后扫多少根找突破。只管找突破，入场那步由 `pullback_win` 单独限制且不受 `scan_end` 约束，故实际触达 230 根。砍掉约 30% 信号但砍的主要是废的，见 §3.6 | | `pullback_win` | 30 | 回抽窗口 | | `tol` | **-1.0** | 负值＝禁用「回抽未触及边界就跳过」。**这是最关键的参数**，见 3.2 | | `max_per_zone` | 1 | 同一中枢只做首次入场，见 4.2 | @@ -1802,6 +1802,45 @@ step41 首轮跑的是错误的 3/1bp（见 §1.3），已用实际费率重算 --- +### 3.6 `scan=200` 意外地落在对的位置（1m，SOL+ETH） + +`scan` 从未在 1m 加当前出场结构下被单独验过。step29 的网格里它和 +`pullback_win`/`tol` 联动，且跑在 15m 上用旧出场参数，分离不出单独效应。 +所以它是继承下来的默认值。补测结论是：**保留 200，但理由和原先想的不同。** + +先澄清两个容易搞错的口径： + +1. **`scan` 只约束找突破那一步。** 入场（回抽 + 转强）由 `pullback_win=30` + 单独限制，末端截到 `n` 而**不是** `scan_end`。突破落在第 199 根时入场可到 + 第 229 根，所以实际触达是 `scan + pullback_win` = 230 根。 +2. **中枢跨度再长也不占这个窗口。** `available_ts` 取 `bis[-1]` 的确认时间， + 落在中枢右边缘，窗口是从右边缘往后数的。1m 上中枢跨度中位 135~169 根、 + p90 335~396、最大 1562，超 200 根的占 31~40%——常见，但不会因此漏掉突破。 + +真正的效应是砍信号，而砍掉的那批质量分层很陡（60000 根 × SOL/ETH，过 ATR +≥8bp 门控后 118 笔，成本按入场 taker + 40% 出场 taker + 60% maker = 3.28bp）： + +| 突破距 `available_ts` | 笔数 | 毛均bp | 净均bp | 胜率 | PF | +|---|---|---|---|---|---| +| ≤200（现状保留） | 70 | 16.06 | 12.78 | 44.3% | 1.86 | +| >200（现状砍掉） | 48 | 7.50 | 4.22 | 37.5% | 1.29 | +| 　200–600 | 33 | 3.49 | **0.21** | 30.3% | **1.01** | +| 　>600 | 15 | 16.33 | 13.05 | 53.3% | 2.34 | + +`scan=200` 砍掉约 30% 的信号（SOL 34/110、ETH 54/180），但砍掉的主体是 +200–600 那一桶——PF 1.01、扣费后净均 0.21bp，等于零。**放宽到 600 只会掺进 +33 笔零边际交易稀释组合。** + +唯一悬着的是 >600 那桶：和保留的那批一样好，但只有 15 笔，**不足以据此动 +参数**。若这个模式为真（中枢沉寂很久后的突破质量反而高），是笔数不大但白拿 +的收益。要验它得换更大样本。 + +样本局限：只有本地 SOL/ETH 的 1m，而 ETH 的 ATR 中位 6.1bp 大多过不了 8bp +门控，所以 118 笔里绝大部分是 SOL。真正要交易的 ADA/DOGE/XRP 本地无数据。 +**所以这是"支持保留现状"的证据，不是"200 是最优值"的结论。** + +--- + ## 4. 已验证无效 / 不要重做的方向 | 方向 | 结论 | 出处 |