From 77056a8318cbe0abf3b39f1d0e346f5c8d4adb15 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jack Date: Sat, 29 Aug 2026 00:46:17 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E4=B8=8B=E5=8D=95=E4=BD=93=E5=8E=BB=E6=8E=89?= =?UTF-8?q?=20tradeSide=EF=BC=9A=E8=B4=A6=E6=88=B7=E6=98=AF=E5=8D=95?= =?UTF-8?q?=E5=90=91=E6=8C=81=E4=BB=93=EF=BC=8C=E5=B8=A6=E5=AE=83=E4=BC=9A?= =?UTF-8?q?=E8=A2=AB=2040774=20=E5=85=A8=E6=8B=92?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 实盘首批 4 个信号全部下单失败，8 次尝试（4 信号 × 2 腿）都是 [40774] The order type for unilateral position must also be the unilateral position type。投递链路其余部分完全正常：延后 0.0~0.2s、ssh 在线 255 分钟 零重连、去重 0、闸全过。纯粹是下单体语法。 官方文档：单向持仓下要忽略 tradeSide（side 取 buy/sell 即可），平仓用 side 取反 + reduceOnly=YES；而 reduceOnly 也只在单向模式下有效。双向持仓 才需要 tradeSide=open/close。我们发的是双向语法打到单向账户，是整体拒单 而不是部分降级。 三处下单体（entry_with_stop / tp_limit / close_market）都去掉 tradeSide。 reduceOnly 保留——它在单向模式下正是防止反手开出反向仓的那个参数。 另加 setup_position_mode()：把模式钉成单向并读回核对，与既有的"每次启动 都设一遍逐仓和杠杆、不假设交易所侧状态"一致。调用点放在 reconcile 之后， 因为有持仓或挂单时交易所不允许切换。读回不是单向时推 Telegram 告警。 空跑不可能验到这个：dry=True 在发请求之前就返回假成功。这类"下单体字段 组合"的问题只有真单会暴露，和之前 oid 里 - 字符那条同一类。 Co-authored-by: Cursor --- live/bitget_rest.py | 37 ++++++++++++++++++++++++++++++++----- live/live_exec.py | 31 +++++++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 63 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/live/bitget_rest.py b/live/bitget_rest.py index 5d96356..b6adffc 100644 --- a/live/bitget_rest.py +++ b/live/bitget_rest.py @@ -155,6 +155,25 @@ class Bitget: "marginCoin": MARGIN_COIN, "marginMode": mode}) + async def set_position_mode(self, mode: str = "one_way_mode") -> dict: + """单向 / 双向持仓。**按 productType 生效，不是按 symbol。** + + 必须显式设，因为它决定下单体的语法，两者不匹配会被整体拒单： + + 单向：side=buy/sell，**不带** tradeSide；平仓用 reduceOnly=YES + 双向：side + tradeSide=open/close；reduceOnly 在这个模式下无效 + + 实盘上曾因为带着 tradeSide 打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉 + （4 个信号 × 2 条腿），而链路其余部分完全正常。 + + 我们永不同时持有两个方向，所以单向是对的模式；且 reduceOnly 只在单向 + 下可用，而出场腿依赖它防止反手开出反向仓。 + + 交易所侧有持仓或挂单时切换会失败——所以调用点放在 reconcile 之后。 + """ + return await self._req("POST", "/api/v2/mix/account/set-position-mode", + body={"productType": PRODUCT, "posMode": mode}) + async def entry_with_stop(self, symbol: str, side: str, size: str, stop_px: str, client_oid: str) -> dict: """市价入场，**同时**把止损挂到服务端。 @@ -162,10 +181,12 @@ class Bitget: `presetStopLossPrice` 触发后按市价执行，这正是成本模型要的（止损是 taker）。`clientOid` 给交易所级幂等——重发同一个 oid 会被拒，比本地 去重可靠，因为「已发出但没收到回复」这种情况本地判不了。 + + **不带 `tradeSide`**：账户是单向持仓，带了会被 40774 整体拒单。 """ body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT, "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN, - "size": size, "side": side, "tradeSide": "open", + "size": size, "side": side, "orderType": "market", "clientOid": client_oid, "presetStopLossPrice": stop_px} if self.dry: @@ -180,11 +201,14 @@ class Bitget: `side` 传的是**平仓方向**（多头止盈是 sell）。`post_only` 保证是 maker： 成本模型里止盈那 60% 按 maker 费率计且不吃滑点，用 taker 会破坏预算。 - `reduceOnly` 防止在单向模式下反手开出一个反向仓。 + + 单向持仓下平仓的写法是 `side` 取反 + `reduceOnly=YES`，**不带** + `tradeSide`。`reduceOnly` 也正好只在单向模式下有效，它防止反手开出 + 一个反向仓。 """ body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT, "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN, - "size": size, "side": side, "tradeSide": "close", + "size": size, "side": side, "orderType": "limit", "price": px, "force": "post_only", "reduceOnly": "YES", "clientOid": client_oid} if self.dry: @@ -195,11 +219,14 @@ class Bitget: async def close_market(self, symbol: str, hold_side: str, size: str, client_oid: str) -> dict: - """市价平（超时腿与对账用）。""" + """市价平（超时腿与对账用）。 + + 同 tp_limit：单向持仓下是 `side` 取反 + `reduceOnly`，不带 `tradeSide`。 + """ side = "sell" if hold_side == "long" else "buy" body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT, "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN, - "size": size, "side": side, "tradeSide": "close", + "size": size, "side": side, "orderType": "market", "reduceOnly": "YES", "clientOid": client_oid} if self.dry: diff --git a/live/live_exec.py b/live/live_exec.py index 2315324..474b885 100644 --- a/live/live_exec.py +++ b/live/live_exec.py @@ -335,6 +335,37 @@ class Exec: "BITGET_PASSPHRASE（末项无 API_）。先跑 --dry-run。") await self.setup_symbols() await self.reconcile() + # 放在 reconcile 之后：有持仓或挂单时交易所不允许切换持仓模式，而 + # reconcile 刚把仓位平干净 + await self.setup_position_mode() + + async def setup_position_mode(self) -> None: + """把持仓模式钉成单向，并读回核对。 + + 为什么必须显式设而不是假设：持仓模式决定下单体的语法，两者不匹配是 + **整体拒单**，不是部分降级。实盘上就因为带着 `tradeSide`（双向语法） + 打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉——4 个信号 × 2 条腿，而 + 投递链路那时完全正常（延后 0.0~0.2s、ssh 零重连）。 + + 单向是我们要的：永不同时持有两个方向，且出场腿依赖 `reduceOnly`， + 而它只在单向模式下有效。 + """ + try: + d = await self.api.set_position_mode("one_way_mode") or {} + except Exception as e: # noqa: BLE001 + print(f" ⛔ 设持仓模式失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True) + print(" 若账户实际是双向持仓，下单会被 40774 全部拒掉。" + "先在 App 里平掉所有仓位与挂单，再切成单向", flush=True) + await tg.error("设持仓模式失败，下单可能被 40774 全拒", str(e)) + return + got = str(d.get("posMode") or "") + if got and got != "one_way_mode": + print(f" ⛔ 持仓模式仍是 {got}，下单体是单向语法，会被 40774 拒", + flush=True) + await tg.error(f"持仓模式是 {got}，不是单向", "下单会被 40774 拒掉") + else: + print(f" 已设持仓模式 单向{'（已读回核对）' if got else ''}", + flush=True) async def setup_symbols(self) -> None: """逐仓 + 杠杆。每次启动都设一遍，不假设交易所侧的状态。