From 550eafdd9d9c13c7c108f272d3743b7bab463687 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jackyu66git Date: Fri, 28 Aug 2026 04:27:04 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E7=B0=87=E5=86=85=E9=A1=BA=E5=BA=8F=E7=9C=8B?= =?UTF-8?q?=E7=9D=80=E6=98=AF=E5=9C=A3=E6=9D=AF=EF=BC=8C43%=20=E7=9A=84?= =?UTF-8?q?=E8=90=BD=E5=B7=AE=E9=87=8C=E6=9C=89=2034=20=E4=B8=AA=E7=82=B9?= =?UTF-8?q?=E6=98=AF=E6=9C=AA=E6=9D=A5=E4=BF=A1=E6=81=AF?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 用户提出研究多币同时段开仓的先后顺序。事后按位次切落差很大：簇内第 1 笔 胜率 81.6%、毛R 1.441，第 2 笔 1.085，第 3 笔 0.733，比孤立组 0.832 高 73%。 但「我是首发」的含义是「接下来 5 分钟没有别的币再发」，这是未来信息。首发 赢面大恰恰因为后面真跟出来了别的币、那波行情是真的，而会不会跟出来在下单 那一刻不可知。 换成开仓时真正可知的信息（过去 5 分钟有无别的币先发）： 无前序 979 笔 (84%) 毛R 0.938 PF 3.19 余量 14.13bp 有前序 ≥1 个 182 笔 (16%) 毛R 1.021 PF 3.71 余量 21.88bp 43% 的落差塌成 8.8%，方向还反过来。但残留不是零，且滑点余量高 55% （14.13 → 21.88bp），对 1m 是实打实的——1m 的生死线就在执行成本。 谁在领跑无稳定结构：首发率 BTC 8.6% ~ DOGE 18.4%，158 次首发摊到 10 个币 平均 15.8 次，离散度基本是抽样噪声。 给这个方向定了条纪律：组合空间大而样本只有 158 个簇，每个切法必须能写成 「开仓那一刻已知的信息」。凡用到簇共几个币、我是第几个、簇跨度多长的， 都含未来信息。 Co-authored-by: Cursor --- research/HANDOFF.md | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 34 insertions(+) diff --git a/research/HANDOFF.md b/research/HANDOFF.md index f5e7d04..4ef8d9e 100644 --- a/research/HANDOFF.md +++ b/research/HANDOFF.md @@ -281,6 +281,40 @@ push = z_above if direction == 1 else z_below 簇内中位 2 个币、最大 8，跨度中位 2 分钟。**所以「限制最多 N 个并发仓位」 把两类一视同仁是错的，它们期望收益差 1.9 倍。** +**簇内顺序：看着是圣杯，其实大半是未来信息（step48）** ⚠️ + +用户提出研究簇内的币种先后顺序。事后按位次切，落差很大： + +| 分组 | 笔数 | 胜率 | 毛R | PF | 余量bp | +|---|---|---|---|---|---| +| （对照）孤立单笔 | 763 | 65.5% | 0.832 | 2.83 | 11.92 | +| 簇内第 1 笔 | 158 | 81.6% | **1.441** | 5.58 | 25.63 | +| 簇内第 2 笔 | 158 | 72.8% | 1.085 | 3.93 | 20.09 | +| 簇内第 3 笔 | 53 | 62.3% | 0.733 | 2.19 | 11.41 | + +**但「我是首发」= 「接下来 5 分钟没有别的币再发」，这是未来信息。** +首发赢面大恰恰因为后面真跟出来了别的币（那波行情是真的）， +而"会不会跟出来"在下单那一刻不可知。 + +换成开仓时真正可知的信息（**过去** 5 分钟有无别的币先发）： + +| 分组 | 笔数 | 占比 | 胜率 | 毛R | PF | 余量bp | +|---|---|---|---|---|---|---| +| 无前序 | 979 | 84% | 68.4% | 0.938 | 3.19 | 14.13 | +| 有前序 ≥1 个币先发 | 182 | 16% | 69.8% | **1.021** | 3.71 | **21.88** | + +**43% 的落差塌成 8.8%，方向还反过来（跟随略优于首发）。** +但残留不是零，且有一处比毛R 更要紧：**滑点余量 14.13 → 21.88bp，高 55%**。 +对 1m 这是实打实的——1m 的生死线就在执行成本上。 + +「谁在领跑」无稳定结构：首发率 BTC 8.6% ~ DOGE 18.4%，158 次首发摊到 10 个 +币平均 15.8 次，这个离散度基本是抽样噪声。 + +> ⛔ **这个方向的纪律（组合空间大，样本只有 158 个簇，不设约束必然批量产出 +> 假发现）**：每一个切法都必须能写成「开仓那一刻我已经知道的信息」。 +> 凡用到「这一簇共几个币」「我是第几个」「簇跨度多长」的，都含未来信息， +> 回测漂亮但实盘拿不到。 + > ⚠️ **「同分钟 vs 错开」是看过数据之后才划的切法，不是事先定的。** > 208 天、158 个簇，post-hoc 切分容易切出噪声。**拿它当仓位规则前必须换一段 > 时间验证。** 目前可确定的只有「扎堆整体更好」（簇级也成立）；