补上「一个币一个仓位、账户专用」这两个没落在代码里的前提
三处都源于同一个隐含假设从未被写成代码。 ① 同币并发会让 pnl_day 翻倍。blocks() 只查幂等键与三条计数闸，没有按币的 占用检查。同币开两笔时交易所净成一个仓位，于是 watch() 按 pair 判出场会让 两个 key 同时进 gone，_match_hist 给它们返回同一条历史记录，realized() 被 调两次。而 pnl_day 正是 MAX_DAY_LOSS 读的数：亏损翻倍提前停机，盈利翻倍让 闸变迟钝。sweep() 也会在第一笔截止时平掉合并后的整个仓位。 合并后的行为（一个止损、两个不同价位的止盈、超时一锅端）不是任何一版回测 建模的东西，所以在 on_signal 里跳过第二个信号，是最接近安全的近似。期望并发 0.18 笔，损失极小。另外给 _match_hist 加 positionId 独占认领，让这个不变量 在记账处本地成立，而不是依赖两百行外的检查——花钱的路径值得两道。 ② positions() 返回账户全部仓位，三个调用点都没过滤。账户上任何第三方仓位 都会被 reconcile 在重启时市价平掉，而 watch() 会因该 symbol 一直在场而永不 结算，MAX_OPEN 名额泄漏、pnl_day 不再更新。加 PAIRS 过滤与 my_positions()。 残留局限记在注释里：同币上的第三方仓位仍分不出来，账户仍应专用。 ③ oid_of 把非字母数字换成下划线，理由是 : 和 + 未必被接受，但调用方又拼了 "-tp" 把 - 加回去，自相矛盾。真被拒时止盈单会全部挂不上，而那条路径只告警 不停机，收益结构静默退化成「只有止损 + 超时」，且空跑验不到（dry 返回假 成功）。改用 _tp，并把字符集约束写进 oid_of 的文档。 实测：同币第二个信号被挡、别币放行、独占认领不重复计账、PAIRS 排除 PEPEUSDT、全部 clientOid 只含字母数字下划线。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
jack
+55
-8
@@ -87,6 +87,12 @@ LIVE_HOME = Path(os.environ.get("LIVE_HOME", Path.home() / "chan-live"))
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SYMS = os.environ.get(
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"SYMS", "BTC,ETH,SOL,BNB,XRP,DOGE,ADA,AVAX,LINK,LTC").split(",")
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# 只认这些交易对。交易所的 all-position 返回**账户全部**仓位，不过滤的话
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# 账户上任何第三方仓位（手工单、另一个策略、试单忘了平）都会被 reconcile
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# 在下次重启时市价平掉；watch() 还会因为该 symbol 一直在场而永不结算对应的
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# key，MAX_OPEN 名额泄漏、pnl_day 不再更新。把「账户只归执行器」这个前提
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# 从口头约定变成代码里的过滤
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PAIRS = frozenset(f"{s}USDT" for s in SYMS)
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NOTIONAL = float(os.environ.get("LIVE_NOTIONAL", "500"))
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LEVERAGE = int(os.environ.get("LIVE_LEVERAGE", "10"))
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@@ -217,6 +223,11 @@ def oid_of(key: str, tag: str) -> str:
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clientOid 是**交易所级幂等**：重发同一个 oid 会被拒。这比本地去重可靠，
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因为「已发出但没收到回复」这种情况本地判不了，重试就会开两次仓。
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调用方拼后缀时也要守这个字符集（用 `_tp` 而不是 `-tp`）。曾经拼过 `-`，
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和这里的理由自相矛盾；真被拒的话止盈单挂不上，而那条路径只告警不停机，
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收益结构会静默退化成「只有止损 + 超时」，空跑还验不到（dry 直接返回
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假成功）。
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"""
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# 方向必须显式编码：直接把非字母数字换成下划线，会让 `+1` 和 `-1` 都变成
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# `_1`，同一根上的多空信号得到相同 oid，第二笔被交易所当重复拒掉
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@@ -368,7 +379,7 @@ class Exec:
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且行为确定。
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"""
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try:
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pos = await self.api.positions()
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pos = await self.my_positions()
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except Exception as e:
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print(f" ⚠ 对账读持仓失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
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return
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@@ -417,6 +428,15 @@ class Exec:
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# 一条记录要能下单，这些字段一个都不能缺
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NEEDED = ("key", "sym", "emit_ms", "direction", "entry_px", "atr_pct")
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async def my_positions(self) -> list:
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"""只看 SYMS 里那些币的仓位。
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**不要**直接用 api.positions()：它返回账户全部仓位，理由见 PAIRS。
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残留的局限要知道：同一个币上的第三方仓位（比如你手工开了 ADA）仍然
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分不出来，那需要按 clientOid 逐单认领，成本不划算。所以账户仍应专用。
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"""
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return [p for p in await self.api.positions() if p["symbol"] in PAIRS]
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async def on_signal(self, r: dict) -> None:
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# 先校验再取值。缺了这一步，总线上一条字段不全的记录会抛 KeyError，
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# 把 poll 任务打死，进而**整个执行器停止交易**——一行坏数据换全面停摆，
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@@ -432,6 +452,21 @@ class Exec:
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age = time.time() - r["emit_ms"] / 1000.0
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n_open = sum(1 for v in self.execs.values() if v)
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why = self.guard.blocks(r["key"], n_open)
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# 同币占用检查。整套记账隐含「一个币最多一个仓位」这个前提，但它原先
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# 只存在于口头上。同币开两笔时交易所会**净成一个仓位**，于是：
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# · watch() 按 pair 判出场，两个 key 同时进 gone；_match_hist 给它们
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# 返回同一条历史记录，realized() 被调两次 → pnl_day 翻倍。而这正是
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# MAX_DAY_LOSS 读的数：亏损翻倍会提前停机，盈利翻倍会让闸变迟钝
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# · sweep() 在第一笔截止时平掉合并后的整个仓位，把第二笔才持有十分钟
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# 的部分一并平掉
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# 合并后的行为（一个止损、两个不同价位的止盈、超时一锅端）不是任何一版
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# 回测建模的东西，所以跳过第二个信号是最接近安全的近似。期望并发 0.18
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# 笔，这一跳损失极小
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if why is None:
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dup = [k for k, v in self.execs.items() if v["sym"] == r["sym"]]
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if dup:
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why = (f"{r['sym']} 已有在场仓位 {dup[0]}——同币开两笔会在"
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f"交易所侧净成一个仓位，把盈亏记账和超时腿都搞错")
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if why is None and age > STALE_S:
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why = f"信号已过期 {age:.1f}s > {STALE_S:.0f}s"
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if why:
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@@ -521,7 +556,7 @@ class Exec:
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tp_px = self.snap(sym, entry + d * x["atr"] * a)
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try:
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await self.api.tp_limit(pair, close_side, half, tp_px,
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oid + "-tp")
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oid + "_tp")
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except Exception as e:
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# 入场成了但止盈没挂上：仓位仍有服务端止损，不是裸仓。
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# 超时腿会兜住它，所以只告警不强平
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@@ -564,7 +599,7 @@ class Exec:
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if self.dry or not self.execs:
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continue
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try:
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live = {p["symbol"] for p in await self.api.positions()}
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live = {p["symbol"] for p in await self.my_positions()}
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except Exception as e: # noqa: BLE001
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print(f" ⚠ 盯仓读持仓失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
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continue
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@@ -581,9 +616,13 @@ class Exec:
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print(f" ⚠ 读历史持仓失败 {type(e).__name__}: {e}，"
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f"本轮不结算（下轮重试，不会漏）", flush=True)
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continue
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# 一条历史记录只能被一个 key 认领。同币并发已在 on_signal 拦住，
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# 但记账是花钱的路径：让这个不变量在本地成立，而不是依赖两百行外
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# 的另一处检查。重复认领会让 realized() 被调两次、pnl_day 翻倍
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claimed: set = set()
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for key in gone:
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st = self.execs[key]
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rec = self._match_hist(hist, st)
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rec = self._match_hist(hist, st, claimed)
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if rec is None:
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# 常见于刚平掉、历史还没落库。留着下轮再试；真丢了也有
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# 48 分钟截止那条路兜住 execs 的清理
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@@ -605,21 +644,29 @@ class Exec:
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||||
self.guard.pnl_day, self.guard.n_day)
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@staticmethod
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def _match_hist(hist: list, st: dict) -> dict | None:
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def _match_hist(hist: list, st: dict,
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claimed: set | None = None) -> dict | None:
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"""在历史持仓里认领属于这一笔的记录。
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按 symbol + holdSide 匹配，并要求收盘时间不早于入场时间（减 60s 容差，
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两边时钟与落库都有抖动）。同一 symbol 有多条时取最近的一条。
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`claimed` 装已被别的 key 认走的 positionId，防止两个 key 认到同一条。
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"""
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best, best_t = None, -1.0
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best, best_t, best_id = None, -1.0, None
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for r in hist:
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if r.get("symbol") != st["pair"] or r.get("holdSide") != st["hold"]:
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continue
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pid = r.get("positionId")
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if claimed is not None and pid is not None and pid in claimed:
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||||
continue
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t = float(r.get("utime") or r.get("uTime") or 0)
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if t < st["opened_ms"] - 60_000:
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continue
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if t > best_t:
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best, best_t = r, t
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best, best_t, best_id = r, t, pid
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if best is not None and claimed is not None and best_id is not None:
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claimed.add(best_id)
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return best
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async def sweep(self) -> None:
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@@ -635,7 +682,7 @@ class Exec:
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if now < st["deadline"]:
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continue
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try:
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pos = [p for p in await self.api.positions()
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pos = [p for p in await self.my_positions()
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if p["symbol"] == st["pair"]]
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if not pos:
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print(f" ◀ {key} 超时前已全部出场", flush=True)
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