过滤网信号推 Telegram，供手工小额实盘

自动执行链一行都还没写（下单/持仓状态/跨重启持久化/对账/熔断），而过全部滤网的信号只有约 5.3 笔/天——低到人手能接。先手工跑一批，就能在写自动化 **之前**拿到真实费率档、真实成交价、真实出场行为，让执行链的每个假设都有实测对照，而不是写完再发现出场模型不对。推送内容按手工执行需要给全：参考成交价（回测口径的次根开盘）、按 2/3/8 ATR 换算的绝对价位、下单数量、该币滑点预算，以及一句「偏离超过预算就不值得做」。剩余半仓止损保持 2ATR 不移成本，这是回测参数，移了就不是同一个收益结构。时效是这条路最大的风险，所以起点取 kline_ts 而不是信号产生时刻——参考价就是在 kline_ts 那一刻存在的，从信号时刻起算会漏掉数据延迟加计算那 0.5~1.5s，而那段不可压缩。超过 TG_STALE_S 直接标记已失效，不让人自己判断：宁可漏做，不要在偏离预算之外入场。三条防线：lag 退化时不推（与「停开新仓」同一条规则，不能只在自动化里执行）；按 (币, K线时刻, 方向) 去重，避免补根或池重建重放导致开两次仓；无预算的币（如 TRX）不推。推送任何失败只打日志，不连坐采集——已验假 token 下降级为 HTTP 401 日志而非抛异常。凭据走 tg.env（已 gitignore），给了 tg.env.example 说明怎么拿 token 和 chat id。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-28 15:35:17 +08:00
parent 0745e73b4f
commit 97457b0518
5 changed files with 179 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,144 @@
+"""把过全部滤网的信号推到 Telegram，供手工执行。
+
+## 为什么要这个
+
+自动执行链一行都还没写（下单 / 持仓状态 / 跨重启持久化 / 对账 / 熔断），而
+过全部滤网的信号只有约 5.3 笔/天——低到人手能接。先手工跑一批，就能在写
+自动化**之前**拿到真实费率档、真实成交价、真实出场行为，让执行链的每个假设
+都有实测对照，而不是写完再发现出场模型不对。
+
+## 时效是这条路最大的风险
+
+回测的成交价是**信号根的次根开盘价**。信号在收盘瞬间产生，人看到推送、解锁
+手机、下单，几十秒就过去了，成交价已经不是那个开盘价。所以推送里必须带：
+
+  - 参考开盘价（回测口径的成交价）
+  - 该币的滑点预算（还能容忍多少偏离）
+  - 距信号产生已过多久
+
+并且**超过 TG_STALE_S 就直接标记为已失效**，而不是让人自己判断。宁可漏做，
+不要在偏离预算之外入场——那等于在负期望上开仓。
+
+## 环境变量
+
+    TG_TOKEN     BotFather 给的 token（缺失则整个推送静默关闭）
+    TG_CHAT      chat id
+    TG_NOTIONAL  每笔名义额，默认 200 USDT（小额实盘）
+    TG_STALE_S   超过多少秒算失效，默认 90
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import os
+import time
+
+TOKEN = os.environ.get("TG_TOKEN", "")
+CHAT = os.environ.get("TG_CHAT", "")
+NOTIONAL = float(os.environ.get("TG_NOTIONAL", "200"))
+STALE_S = float(os.environ.get("TG_STALE_S", "90"))
+ENABLED = bool(TOKEN and CHAT)
+
+# 出场参数。必须与 step43_fill_aware_budget 的口径一致，否则推的价位和
+# 预算所依据的收益结构不是一回事
+SL_ATR, SCALE_ATR, RUNNER_ATR, MAXB = 2.0, 3.0, 8.0, 48
+
+_sent: set = set()
+
+
+def levels(entry: float, atr: float, direction: int) -> dict:
+    """按 2/3/8 ATR 算出绝对价位。
+
+    direction=+1 做多、-1 做空。剩余半仓的止损**保持在 2ATR**、不移到成本，
+    这是回测参数（RUNNER_STOP=2.0），移了就不是同一个收益结构。
+    """
+    s = 1.0 if direction > 0 else -1.0
+    return {"entry": entry,
+            "stop": entry - s * SL_ATR * atr,
+            "scale": entry + s * SCALE_ATR * atr,
+            "runner": entry + s * RUNNER_ATR * atr}
+
+
+def _fmt(px: float) -> str:
+    # 币价跨度从 DOGE 的 0.2 到 BTC 的 10 万，固定小数位会把小价币截成 0
+    if px >= 1000:
+        return f"{px:,.1f}"
+    if px >= 10:
+        return f"{px:,.3f}"
+    return f"{px:.6f}"
+
+
+def build(sym: str, direction: int, entry: float, atr_pct: float,
+          kline_ts: int, lag_ms: float, budget_bp: float,
+          age_s: float) -> str:
+    atr = entry * atr_pct
+    lv = levels(entry, atr, direction)
+    side = "做多 LONG" if direction > 0 else "做空 SHORT"
+    qty = NOTIONAL / entry
+    stale = age_s > STALE_S
+
+    head = f"⛔ 已失效（{age_s:.0f}s > {STALE_S:.0f}s）· 不要入场" if stale \
+        else f"✅ {side} {sym}"
+    lines = [
+        head,
+        "",
+        f"参考成交价 {_fmt(lv['entry'])}   ← 回测口径（次根开盘）",
+        f"数量 {qty:.6f}（名义 {NOTIONAL:,.0f} USDT）",
+        f"距参考价成立 {age_s:.1f}s（含数据延迟 {lag_ms:.0f}ms，不可压缩）",
+        "",
+        f"止损   {_fmt(lv['stop'])}   （2 ATR，stop-market）",
+        f"减半   {_fmt(lv['scale'])}   （3 ATR，限价 maker）",
+        f"目标   {_fmt(lv['runner'])}   （8 ATR，限价 maker）",
+        f"超时   {MAXB} 分钟后市价平（剩余半仓止损仍在 2 ATR，不移成本）",
+        "",
+        f"ATR {atr_pct * 1e4:.1f}bp · 滑点预算 {budget_bp:.1f}bp",
+        f"→ 实际成交偏离参考价超过 {budget_bp:.1f}bp 就不值得做",
+    ]
+    if stale:
+        lines.append("")
+        lines.append("时效已过：成交价已不是回测那个价，宁可漏做。")
+    return "\n".join(lines)
+
+
+async def send(text: str) -> None:
+    """推一条。任何失败都只打日志——推送挂了不能连坐采集。"""
+    if not ENABLED:
+        return
+    try:
+        import aiohttp
+        url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage"
+        async with aiohttp.ClientSession() as s:
+            async with s.post(url, json={"chat_id": CHAT, "text": text},
+                              timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=10)) as r:
+                if r.status != 200:
+                    print(f"  [TG] 推送失败 HTTP {r.status} "
+                          f"{(await r.text())[:200]}", flush=True)
+    except Exception as e:
+        print(f"  [TG] 推送异常 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
+
+
+async def push_signal(sym: str, direction: int, entry: float, atr_pct: float,
+                      kline_ts: int, lag_ms: float) -> None:
+    """去重后推一条信号。
+
+    去重键取 (币, K线时刻, 方向)：同一根被重复处理（补根、池重建后重放）不该
+    推两次，否则人会开两次仓。
+
+    时效的起点是 `kline_ts` 而不是信号产生时刻——参考成交价（次根开盘）就是
+    在 kline_ts 那一刻存在的。从信号时刻起算会漏掉数据延迟加计算那 0.5~1.5s，
+    而那段是无法压缩的固定成本，必须计入。
+    """
+    if not ENABLED:
+        return
+    key = (sym, int(kline_ts), int(direction))
+    if key in _sent:
+        return
+    _sent.add(key)
+    if len(_sent) > 5000:
+        _sent.clear()
+
+    from lib.shadow_budget import budget_of
+    b = budget_of(sym)
+    if not (b == b):     # nan：该币当前环境不可做（如 TRX）
+        print(f"  [TG] {sym} 无预算（当前环境不可做），不推", flush=True)
+        return
+    age = time.time() - kline_ts / 1000.0
+    await send(build(sym, direction, entry, atr_pct, kline_ts, lag_ms, b, age))