diff --git a/ChanBIZS.py b/ChanBIZS.py index 464f3a6..91a1442 100644 --- a/ChanBIZS.py +++ b/ChanBIZS.py @@ -1,4 +1,4 @@ -from ChanEnum import Chan_ZS_DIR +from ChanEnum import Chan_ZS_DIR, Chan_ZS_TYPE, Chan_BI_DIR import ChanBI # 中枢 class ChanBIZS(): @@ -20,12 +20,13 @@ class ChanBIZS(): self.dir = ddir self.sure_time = None self.end_klc = None + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.NORMAL def set_end_bi(self, end_bi, sure_bi): self.end_bi = end_bi self.set_end_time(end_bi.end_klc.end_time) self.is_sure = True self.sure_time = sure_bi.sure_time - # print(self.start_time, self.is_sure, len(self.bi_list), self.dir) + print(self.start_time, self.is_sure, len(self.bi_list), self.dir, self.zs_type) def set_end_time(self, end_time): self.end_time = end_time def set_zg(self, zg): @@ -38,4 +39,113 @@ class ChanBIZS(): self.dd = dd def add_bi(self, bi: ChanBI): if bi: - self.bi_list.append(bi) \ No newline at end of file + self.bi_list.append(bi) + self.classify_zs() + + def classify_zs(self): + """ + 根据中枢内笔的高低点变化趋势，对中枢进行分类 + + 分类逻辑： + - 取中枢内向上笔的高点（peaks）和向下笔的低点（valleys） + - 比较前半段和后半段的均值，判断高点和低点的整体趋势 + + 分类结果： + - RISING 上升中枢：高点抬高 + 低点抬高 → 多方占优，可能向上突破 + - FALLING 下行中枢：高点降低 + 低点降低 → 空方占优，可能向下突破 + - CONVERGING 收敛中枢：高点降低 + 低点抬高 → 区间收窄，即将选择方向 + - DIVERGING 扩散中枢：高点抬高 + 低点降低 → 波动加剧，市场不稳定 + - NORMAL 常规中枢：无明显趋势 → 多空均衡，区间震荡 + """ + if len(self.bi_list) < 3: + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.NORMAL + return + + # 提取向上笔的高点（peaks）和向下笔的低点（valleys） + peaks = [bi.high for bi in self.bi_list if bi.dir == Chan_BI_DIR.UP] + valleys = [bi.low for bi in self.bi_list if bi.dir == Chan_BI_DIR.DOWN] + + high_trend = self._calc_trend(peaks) + low_trend = self._calc_trend(valleys) + + if high_trend > 0 and low_trend > 0: + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.RISING + elif high_trend < 0 and low_trend < 0: + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.FALLING + elif high_trend < 0 and low_trend > 0: + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.CONVERGING + elif high_trend > 0 and low_trend < 0: + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.DIVERGING + else: + self.zs_type = Chan_ZS_TYPE.NORMAL + + def _calc_trend(self, values): + """ + 计算序列的趋势方向 + 将序列分为前后两半，比较均值： + - 后半均值 > 前半均值 → 返回 1（上升趋势） + - 后半均值 < 前半均值 → 返回 -1（下降趋势） + - 相等或数据不足 → 返回 0（无趋势） + + 使用均值比较而非首尾比较，可以过滤单笔异常波动带来的误判 + """ + if len(values) < 2: + return 0 + mid = len(values) // 2 + first_half = values[:mid] if mid > 0 else values[:1] + second_half = values[mid:] + avg_first = sum(first_half) / len(first_half) + avg_second = sum(second_half) / len(second_half) + # 使用中枢区间的一定比例作为阈值，避免微小波动误判 + threshold = abs(avg_first) * 0.005 if avg_first != 0 else 0 + if avg_second - avg_first > threshold: + return 1 + elif avg_first - avg_second > threshold: + return -1 + else: + return 0 + + def is_weakening(self): + """ + 判断中枢是否在衰弱（即将反向突破的信号） + + 衰弱条件： + 1. 中枢内笔数 >= 5（有足够的数据判断） + 2. 最后一笔的MACD面积相比同方向前一笔出现背驰（macd_div < 1） + 3. 中枢类型为收敛型或常规型 + + 返回: True表示中枢力量衰弱，可能反向 + """ + if len(self.bi_list) < 5: + return False + last_bi = self.bi_list[-1] + # 最后一笔与同方向前一笔比较MACD面积是否背驰 + if last_bi.macd_div > 0 and last_bi.macd_div < 1.0: + return True + return False + + def get_zs_strength(self): + """ + 计算中枢强度，用于辅助判断中枢延续还是反向 + + 返回字典包含： + - type: 中枢类型 (Chan_ZS_TYPE) + - bi_count: 中枢内笔数 + - range_ratio: 中枢区间占比 = (zg - zd) / (gg - dd)，越小说明中枢越紧密 + - last_bi_div: 最后一笔的MACD背驰比率 + - is_weakening: 是否衰弱 + - is_extending: 是否在延伸（笔数 >= 9 可能升级） + """ + total_range = self.gg - self.dd if self.gg != self.dd else 1 + zs_range = self.zg - self.zd if self.zg != self.zd else 0 + range_ratio = zs_range / total_range if total_range > 0 else 0 + last_bi_div = self.bi_list[-1].macd_div if len(self.bi_list) > 0 else 0 + + return { + 'type': self.zs_type, + 'bi_count': len(self.bi_list), + 'range_ratio': round(range_ratio, 4), + 'last_bi_div': round(last_bi_div, 4), + 'is_weakening': self.is_weakening(), + 'is_extending': len(self.bi_list) >= 9, # 9段可能升级 + } \ No newline at end of file diff --git a/ChanEnum.py b/ChanEnum.py index 70b12e5..a2c2305 100644 --- a/ChanEnum.py +++ b/ChanEnum.py @@ -10,6 +10,14 @@ class Chan_DATA_SRC(Enum): class Chan_ZS_DIR(Enum): UP = auto() DOWN = auto() + +class Chan_ZS_TYPE(Enum): + """中枢类型分类""" + NORMAL = auto() # 常规中枢：高低点无明显趋势，区间震荡 + RISING = auto() # 上升中枢：高点抬高，低点也抬高，重心上移 + FALLING = auto() # 下行中枢：高点降低，低点也降低，重心下移 + CONVERGING = auto() # 收敛中枢：高点降低，低点抬高，区间收窄（三角收敛） + DIVERGING = auto() # 扩散中枢：高点抬高，低点降低，区间扩大（喇叭口） class Chan_K_DIR(Enum): BULL = auto() BEAR = auto() diff --git a/K线动能理论.txt b/K线动能理论.txt index 26f4382..09e598a 100644 --- a/K线动能理论.txt +++ b/K线动能理论.txt @@ -12,8 +12,15 @@ 大周期看多，小周期跌完做多，跌完：顶分型和EMA52归零轴反弹 大周期看空，小周期涨完做空，涨完：顶分型和EMA52归零轴反抽 -多周期EMA52 - +中枢分类 +常规中枢 +上升中枢 +收敛中枢 +扩散中枢 +下行中枢 +止损放到顶底分型的高低点 +1. 从大周期开始找到价格接近ema52，MACD也接近零轴的周期，需要看这个周期的长级别是否高位空，大趋势方向 +2. 然后去小于这个时间周期的周期找买卖点，小级趋势方向和大趋势相反并且开始反向，小级别需要检查MACD是否归零轴反转，同时价格是否接近EMA52 EMA52线的反弹比零轴的反弹弱 diff --git a/TF_DF.py b/TF_DF.py index a66e24c..e78c94d 100644 --- a/TF_DF.py +++ b/TF_DF.py @@ -136,14 +136,14 @@ class TF_DF(): return klu_state_list def check_fx(self, klc): if klc.pre and klc.next: - if klc.high > klc.pre.high and klc.high > klc.next.high and klc.low > klc.pre.low and klc.low > klc.next.low: + if klc.high > klc.pre.high and klc.high > klc.next.high and klc.low > klc.pre.low and klc.low > klc.next.low and klc.macd > 0: if klc.pre.pre and klc.next.next: if klc.high > klc.pre.pre.high and klc.high > klc.next.next.high: #if (klc.close > klc.ema52 or klc.next.close > klc.next.ema52) and klc.macd > 0: klc.set_fx(Chan_FX_TYPE.TOP) #print(klc.start_time, klc.end_time,klc.next.start_time, klc.next.end_time, klc.macd, klc.state, klc.fx, "TOP") return Chan_FX_TYPE.TOP - elif klc.low < klc.pre.low and klc.low < klc.next.low and klc.high < klc.pre.high and klc.high < klc.next.high: + elif klc.low < klc.pre.low and klc.low < klc.next.low and klc.high < klc.pre.high and klc.high < klc.next.high and klc.macd < 0: if klc.pre.pre and klc.next.next: if klc.low < klc.pre.pre.low and klc.low < klc.next.next.low: #if (klc.close < klc.ema52 or klc.next.close < klc.next.ema52) and klc.macd < 0: diff --git a/strategies/ChanLun_EMA52.py b/strategies/ChanLun_EMA52.py index 77900a2..566d047 100644 --- a/strategies/ChanLun_EMA52.py +++ b/strategies/ChanLun_EMA52.py @@ -18,12 +18,23 @@ from typing import Optional import logging logger = logging.getLogger(__name__) """ -使用EMA周期52 -1. 检查当前price是否穿越，如果穿越时，MACD也是归零轴反转，则开仓 -2. 接近某个EMA周期后反转，此时MACD归零轴反转，则开仓 -止损放到顶底分型的高低点 -1. 从大周期开始找到价格接近ema52，MACD也接近零轴的周期，需要看这个周期的长级别是否高位空，大趋势方向 -2. 然后去小于这个时间周期的周期找买卖点，小级趋势方向和大趋势相反并且开始反向，小级别需要检查MACD是否归零轴反转，同时价格是否接近EMA52 +大周期：1h +小周期：15m，30m +大周期EMA156以下找做空机会 +找到最近的中枢，中枢下跌以后穿过EMA156，EMA52均线，形成死叉，macd黄白线穿越0轴 +EMA24，EMA52，EMA104，EMA156成下跌趋势依次排列（EMA156 > EMA104 > EMA52 > EMA24） +做空 +1. 做空开始点位条件： +确定下跌周期，价格在大于大周期的时间周期找到MACD归零轴+EMA52阻力线，按照K线动能理论，小周期确认是否背驰，背驰则开仓并且MACD穿零轴 +止损放到最近的顶分型高点或者价格突破EMA156 +2. 开始点位止盈策略 +计算盈亏比方式：至少1:2，到达1:2后平仓一半，移动止损到开仓价，1:3再平仓剩下的一半仓位，依次类推 +如果大周期遇到底背离可以平完所有仓位 +3. 加仓点位 +小周期顶分型+价格接近或突破大周期EMA24但是不突破EMA52后下跌可以加仓到最大仓位+大周期黄白线归零轴/小周期顶分型+小周期EMA52归零轴 +大周期顶分型+大周期macd归零轴可以加仓到最大仓位 +大周期顶分型或顶分型后，macd穿零轴后价格和macd红绿柱背驰可以加仓到最大仓位 +小周期顶分型+大周期macd归零轴 """ ### Now you can use logger.info('asfd') to log @@ -31,7 +42,7 @@ logger = logging.getLogger(__name__) # freqtrade trade -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json --strategy ChanLun_EMA52 --strategy-path ./user_data/Chan/strategies # freqtrade backtesting -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json --strategy ChanLun_EMA52 --strategy-path ./user_data/Chan/strategies --timerange=20260101- -# freqtrade download-data -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json -t 1m 1m 1h 1d 1M --pairs BTC/USDT:USDT --timerange=20250405- +# freqtrade download-data -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json -t 1m 1m 1h 1d 1w 1M --pairs BTC/USDT:USDT --timerange=20240101- # freqtrade download-data -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json -t 1m 1h 1d 1M --pairs BTC/USDT --timerange=20170101- # freqtrade hyperopt --hyperopt-loss SharpeHyperOptLossDaily --spaces roi --strategy ChanLun_EMA52 --strategy-path ./user_data/Chan/strategies -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json -e 200 --timerange=20250201-20250901 # freqtrade edge -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_EMA52.json --strategy ChanLun_EMA52 --strategy-path ./user_data/Chan/strategies --timerange 20250721-20250901 @@ -122,13 +133,83 @@ class ChanLun_EMA52(IStrategy): logger.info("Date: " + date.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') + " Price: " + str(last_price) + " EMA52_list: " + str(tf_ema52_list) + " MACD: " + macdstr) dataframe = resampled_merge(dataframe, long_df) #print(dataframe.iloc[-1]) + return dataframe + def ema_dir(self, dataframe): + """ + 趋势方向综合判断，分为三个维度： + + 1. ema_dir: 主趋势方向 (基于MACD零轴 + 价格与EMA52/EMA156关系) + - 3: 强多（价格在EMA156上方 + MACD在零轴上方 + 价格在EMA24上方） + - 2: 中多（价格在EMA156上方 + MACD在零轴上方） + - 1: 弱多（价格在EMA52上方 或 MACD在零轴上方，满足其一） + - -1: 弱空（价格在EMA52下方 或 MACD在零轴下方，满足其一） + - -2: 中空（价格在EMA156下方 + MACD在零轴下方） + - -3: 强空（价格在EMA156下方 + MACD在零轴下方 + 价格在EMA24下方） + - 0: 盘整（无明确方向） + + 2. ema_align: EMA排列状态（辅助确认趋势强度） + - 1: 多头排列 (EMA24 > EMA52 > EMA104 > EMA156) + - -1: 空头排列 (EMA24 < EMA52 < EMA104 < EMA156) + - 0: 交叉/纠缠 + + 3. ema_slope: EMA52斜率方向（趋势加速/减速判断） + - 正值: EMA52向上倾斜，趋势加速 + - 负值: EMA52向下倾斜，趋势减速 + """ + close = dataframe['close'] + ema24 = dataframe['ema24'] + ema52 = dataframe['ema52'] + ema104 = dataframe['ema104'] + ema156 = dataframe['ema156'] + macd_signal = dataframe['macdsignal'] # 黄线（慢线），用于判断零轴 + + # === 1. 主趋势方向 === + # 核心条件：价格与EMA156的关系（大趋势）+ MACD黄线与零轴的关系 + above_ema156 = close > ema156 + below_ema156 = close < ema156 + above_ema52 = close > ema52 + below_ema52 = close < ema52 + above_ema24 = close > ema24 + below_ema24 = close < ema24 + macd_above_zero = macd_signal > 0 + macd_below_zero = macd_signal < 0 + + dataframe['ema_dir'] = 0 + # 强多：价格在EMA156上方 + MACD零轴上方 + 价格在EMA24上方（超强势结构） + dataframe.loc[above_ema156 & macd_above_zero & above_ema24, 'ema_dir'] = 3 + # 中多：价格在EMA156上方 + MACD零轴上方 + dataframe.loc[above_ema156 & macd_above_zero & ~above_ema24, 'ema_dir'] = 2 + # 弱多：满足其一（价格在EMA52上方 或 MACD零轴上方） + dataframe.loc[(above_ema52 & ~macd_above_zero) | (macd_above_zero & ~above_ema156), 'ema_dir'] = 1 + # 弱空：满足其一（价格在EMA52下方 或 MACD零轴下方） + dataframe.loc[(below_ema52 & ~macd_below_zero) | (macd_below_zero & ~below_ema156), 'ema_dir'] = -1 + # 中空：价格在EMA156下方 + MACD零轴下方 + dataframe.loc[below_ema156 & macd_below_zero & ~below_ema24, 'ema_dir'] = -2 + # 强空：价格在EMA156下方 + MACD零轴下方 + 价格在EMA24下方（超强空势结构） + dataframe.loc[below_ema156 & macd_below_zero & below_ema24, 'ema_dir'] = -3 + + # === 2. EMA排列状态（辅助参考）=== + bull_align = (ema24 > ema52) & (ema52 > ema104) & (ema104 > ema156) + bear_align = (ema24 < ema52) & (ema52 < ema104) & (ema104 < ema156) + dataframe['ema_align'] = 0 + dataframe.loc[bull_align, 'ema_align'] = 1 + dataframe.loc[bear_align, 'ema_align'] = -1 + + # === 3. EMA52斜率（趋势加速/减速）=== + # 用EMA52的变化率判断趋势是否在加速 + dataframe['ema_slope'] = (ema52 - ema52.shift(3)) / ema52.shift(3) * 100 + return dataframe def long_entry_condition(self, long_df): long_entry_condition = (long_df['dir52'] > 0) & (long_df['dir156'] > 0) & (long_df['macdhist'] > 0) return long_entry_condition def add_indicators(self, dataframe): + dataframe['ema24'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=24) + dataframe['dir24'] = dataframe['close'] - dataframe['ema24'] dataframe['ema52'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=52) dataframe['dir52'] = dataframe['close'] - dataframe['ema52'] + dataframe['ema104'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=104) + dataframe['dir104'] = dataframe['close'] - dataframe['ema104'] dataframe['ema156'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=156) dataframe['dir156'] = dataframe['close'] - dataframe['ema156'] dataframe['dir52_156'] = dataframe['dir52'] - dataframe['dir156'] @@ -182,7 +263,6 @@ class ChanLun_EMA52(IStrategy): def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: dataframe.loc[ - (dataframe['rsi'] < 30) & (dataframe['dir156'] > 0) & (dataframe['dir52_156'] > 0) & (dataframe['macdhist'] > 0), @@ -190,7 +270,6 @@ class ChanLun_EMA52(IStrategy): return dataframe def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: dataframe.loc[ - (dataframe['rsi'] > 70) & (dataframe['dir156'] < 0) & (dataframe['dir52_156'] < 0) & (dataframe['macdhist'] < 0),