jack/Chan
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Merge branch 'chan' of ssh://git.jackyu66.com:2222/jack/chan into chan

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jack
2026-08-28 16:07:28 +08:00
parent f11c6507b0 bfdb2f2e2a
commit be442783a1
8 changed files with 905 additions and 78 deletions
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research/HANDOFF.md
+203 -7
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@@ -396,6 +396,56 @@ vr10 中位 1.76 vs 无前序 1.46）。2×2 交叉，最好的一档是两者
> 尚未做的：把量比做成硬过滤（如砍掉最高四分位）要付 25% 的笔数，
> 而 1m 本来就稀疏（10 币约 2.5 笔/天）。**先当仓位权重用，别当开关。**
> （已由 step51 §3.39 定论：该做成开关，不是权重。）
**❌ 但持仓中放量**不是**该平仓的信号——恰恰相反（step52）**
用户接着问：既然入场撞上放量是接盘，那持仓中出现放量根是不是也说明这一波
走完了、该直接平掉？测下来是反的，而且反得比入场那条还干净。
规则：持仓期间任一根 `vr60 ≥ 阈值` 就收盘市价平掉（taker）。同根内优先级
止损（盘中）> 目标（盘中）> 放量平仓（收盘）。10 币 3941 笔：
| 全样本 | 毛R | 净均R | R夏普 | PF | 余量bp | 胜率 | 均持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **基线（不看量）** | **1.068** | **0.940** | **0.627** | **3.80** | **18.45** | 71.7% | 30.0 |
| vr60≥3 就平 | 0.617 | 0.475 | 0.459 | 2.81 | 7.81 | 69.7% | 11.1 |
| vr60≥5 就平 | 0.858 | 0.723 | 0.568 | 3.37 | 12.85 | 71.7% | 19.8 |
| vr60≥8 就平 | 1.009 | 0.878 | 0.617 | 3.69 | 16.68 | 71.9% | 26.3 |
**阈值越高（触发越少）越接近基线，单调——这条曲线的最优点是「永不触发」。**
样本内外一致。「浮盈才平」的变体把胜率抬到 74.4%（基线 71.7%）但毛R 掉到
0.655，是过早止盈的教科书特征：**胜率上升、期望下降**。
根因在这里。vr60≥5 触发的 1769 笔（45%），若不平，最终：
| | 占比 | 净均R | 对照：全体基线 |
|---|---|---|---|
| 走到 8ATR 止盈 | **45.7%** | +2.640 | 30.1% |
| 最终止损 | **16.6%** | −0.422 | 33.1% |
| 48 根超时 | 37.8% | +1.283 | 36.8% |
**持仓中的放量根标记的是最好的那批单子，不是最差的。** 在那里平掉每笔让出
+0.484R。幸存者偏差已控（触发组平均已活 9.6 根）：按基线持仓 ≥K 根分层后
**5/5 档全部同向**，放量组止盈率约为无量组两倍——
| 存活≥K根 | 放量组止盈率 | 无量组止盈率 | 放量组净均R | 无量组净均R | R差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41.2% | 19.8% | 1.443 | 0.658 | +0.785 |
| 10 | 42.7% | 21.4% | 1.599 | 0.898 | +0.700 |
| 20 | 34.4% | 20.3% | 1.558 | 1.106 | +0.452 |
| 30 | 24.7% | 15.5% | 1.469 | 1.188 | +0.281 |
**同一个事件，入场时是负的、持仓时是正的，区别只在你站在它的哪一边。**
入场那根放量你是买方，付的是资金已经推到的价；持仓中那根放量是资金来接你的
货，那是兑现不是离场。用户「有资金的趋势才是好趋势」的直觉**成立，
但作用点在持仓期而非入场点**。
> 未测的建设性方向：既然持仓中放量预示止盈率翻倍，或许该**延长 runner 目标 /
> 加仓**而不是平仓。注意基线已经隐含吃到了这部分（它就是拿着不动），
> 所以要多拿必须主动改目标位，**这是新参数，要重新回测**。
> R差 随 K 递减（0.785 → 0.281）说明越晚出现的放量根剩余空间越小，
> 若要做，触发窗口应偏前段。
**TRX 应从币池剔除**：实盘口径 208 天只有 **5 笔**，ATR 门控几乎全刷掉
（与 §5.3「2026 只剩 4.2%」一致）。实际可用是 10 个币，不是 11 个。
@@ -715,6 +765,11 @@ PF 从 1.59 提到 1.85（§4 step30）。**两个过滤器的相对价值随级
但兑现方式不是仓位。（可能的出路是对这批放宽 ATR 门控，即多做几笔而非
每笔做大，那条仍未测。）
> ⚠️ **本节推荐的开关（`vr60 ≥ 4 不做`）已被 §3.391 取代。**
> `mom60 ≥ 7 不做` 在盈亏平衡滑点、R夏普、回撤、总R、保留笔数五项上全面更优。
> 本节关于**「开关优于权重」「前序不该进仓位」「优势形态是削尾」**三条方法论
> 结论仍然成立，只是最佳的那个开关换了个因子。
**② 量因子「不做」优于「少做」。** 加权版 R夏普 0.442、硬砍版 0.496；
回撤 12.7 vs 11.2；峰值并发 7.98 vs **6.00**。硬砍付出笔数 −22%
（3941 → 3061）、总R −10%，换来回撤 −35% 和并发 −14%。
@@ -731,6 +786,88 @@ PF 从 1.59 提到 1.85（§4 step30）。**两个过滤器的相对价值随级
发现期才代表当前波动环境。13.5bp 与 `shadow_budget.BUDGET_PORTFOLIO_2026`
的 15.19bp 同量级，互为印证。**影子测量要对标的是 13.5 / 15.6，不是 18.6。**
### 3.391 开仓前那段：量要小、势要有但不能过头（step53）⭐
用户提出看开仓**之前**的量与趋势方向。这是第三个位置——step50 管信号根、
step52 管持仓中，这里管入场前。
**先纠正一个错的心智模型（我和用户都以为的）**：B4/S4 不是回抽后进场。
`mom10` 中位 **+3.47 ATR**，为负的只占 **6%**。也就是说信号触发时，价格在前
10 根里已经顺着你的方向走了三个多 ATR，**你的 2 ATR 止损是架在一段已经走完
的行情后面**。所谓"回抽后转强"里的回抽，幅度远小于它之前那一冲。
这一条也解释了 step50：信号根是突破根，放量 = 追在最后一棒上。
**① 入场前的量：单调，越小越好，且独立于信号根的量**
| vpre10（前 10 根量均值，已 shift(1) 不含信号根） | 样本外毛R | 样本外余量 | 发现期毛R | 发现期余量 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 最低（中位 0.61） | **1.474** | **27.25bp** | 1.074 | 17.85bp |
| Q2 | 1.266 | 23.45bp | 1.184 | 19.76bp |
| Q3 | 1.156 | 21.37bp | 1.033 | 18.61bp |
| Q4 最高（中位 2.21） | 0.573 | 8.51bp | 0.510 | 6.04bp |
vpre30 同形状。**控 `vr60` 后仍成立**：信号根低量层里毛R差 −0.284、
高量层 −0.541，与 `vr60` 相关只有 **+0.301**，不是同一件事换个说法。
**② 入场前的动量：驼峰形，不是单调**
| mom60（前 60 根顺向动量，ATR 单位） | 样本外毛R | 样本外余量 | 发现期毛R | 发现期余量 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 最低（中位 0.33） | 1.252 | 22.60bp | 1.180 | 19.47bp |
| **Q2（中位 3.14）** | **1.473** | **28.68bp** | **1.355** | **26.26bp** |
| Q3 | 1.141 | 20.49bp | 0.981 | 16.23bp |
| Q4 最高（中位 8.33） | 0.603 | 8.65bp | **0.284** | **1.44bp** |
mom10 同形状（Q2 最好、Q4 最差），样本内外一致。**势要有——完全没动过的 Q1
也不如 Q2；但不能过头——Q4 在发现期余量只剩 1.44bp，等于不能做。**
⚠️ 驼峰形意味着**中位数二分法会把它测没**：控制表里 mom10 在"信号根低量"层
的毛R差是 +0.044（看着无效），那是因为二分把 Q1+Q2 和 Q3+Q4 各自平均了。
**对非单调因子不要用中位数分层做检验。**
**③ 逆向进场（真回抽）很差，但只占 6%**
| | 笔数 | 占比 | 毛R | 余量bp |
|---|---|---|---|---|
| 顺向 × 缩量 | 1851 | 47% | **1.350** | **24.63** |
| 顺向 × 放量 | 1872 | 48% | 0.855 | 14.35 |
| 逆向 × 缩量 | 119 | 3% | 0.615 | 7.81 |
| 逆向 × 放量 | 99 | 3% | 0.362 | 3.61 |
**④ `mom60≥7 不做` 全面优于 §3.39 定的 `vr60≥4 不做` —— 换开关**
发现期（当前波动环境），阈值取整数不搜参：
| 方案 | 保留 | 盈亏平衡滑点 | R夏普 | 回撤R | 总R |
|---|---|---|---|---|---|
| 等权（现状） | 100% | 13.5bp | 0.325 | 16.8 | 596.6 |
| 砍 vr60≥4（§3.39 的建议） | 69% | 15.6bp | 0.411 | 10.8 | 514.9 |
| **✅ 砍 mom60≥7** | **78%** | **17.5bp** | **0.476** | **7.7** | **657.7** |
| 砍 vr60≥4 + mom60≥7 | 58% | 18.3bp | 0.515 | 8.0 | 527.8 |
| 三个都砍（+vpre10≥1.5） | 42% | 20.0bp | 0.593 | 6.5 | 430.4 |
**`砍 mom60≥7` 在每一项上都赢过 `砍 vr60≥4`，还多留 9 个点的笔数。**
更要紧的是它**总R 比不砍还高**（657.7 vs 596.6）：被砍掉那 22% 的单子期望为负，
砍掉不是花钱买稳健，是纯赚。样本外同向（21.4bp / 0.588 / 1923.6，
对照砍 vr60 的 19.8 / 0.529 / 1820.8）。
**选哪个方案取决于真实滑点，这是决策表**（发现期总R）：
| 真实滑点 | 0bp | 5bp | 8bp | 10bp | 12bp | 15bp | 18bp | 20bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等权 | **946** | 597 | 387 | 247 | 107 | −102 | −312 | −452 |
| 砍 mom60≥7 | 921 | **658** | **500** | **394** | **289** | 131 | −28 | −133 |
| 三个都砍 | 574 | 430 | 344 | 287 | 229 | **143** | **57** | −0 |
**5~12bp 区间 `砍 mom60≥7` 通吃**，那正是最可能的落点。只有真实滑点 ≥15bp
才该上"三个都砍"，而那时策略本身已经在生死线上。**影子测量出数之前不用选，
但要知道选项长这样。**
> 阈值 `mom60 ≥ 7`、`vpre10 ≥ 1.5` 是贴着 Q4 边界取的整数，不是搜出来的，
> 但也**不是完全无关于数据**（我看过分位表才取的整）。真上线前应在更早的
> 时段上确认阈值附近没有断崖式敏感。
### 3.4 alpha 的来源（step32 消融）
逐条拆掉 `fast_bsp3` 的条件后发现：**alpha 完全来自缠论中枢的上下文定位，
@@ -871,6 +1008,7 @@ step41 首轮跑的是错误的 3/1bp（见 §1.3），已用实际费率重算
| **按 ATR 从大到小选币 / 追高 ATR 时刻** | 门控之上 ATR 高不加分。**币内严格单调递减**：ATR 最低 20% 分位净均R 1.040，最高 20% 只有 0.878。跨币看似正相关（r=+0.684）但**剔除 BTC 后掉到 +0.469**，其余 9 币极差仅 0.089。ATR 唯一真正给的是 bp 余量（机械关系）。且追高 ATR 会撞上流动性墙——现有 11 币全是头部流动性，外推到小市值币时多出的余量会被滑点吃回去。**ATR 是及格线不是排序键** | §3.33 |
| **`available_ts` 改取 `bis[2]`（中枢成立即可用）以消除右边缘重画** | 重画确实从 6.5% 降到 1.2%、滞后 2.16→2.01，**但 alpha 被打成零**：实盘口径毛 R 0.933 → **−0.000**（扣费前就没了 edge），PF 3.22→0.80，余量 15.07→−2.20bp，8/8 币全变差。中枢没发育完就下注，支撑/压力还没立住。**「等中枢最后一笔」就是 alpha 本身，重画是必付代价。**推论：任何以「让信号更早确定」为目标的改动，先测毛 R，不要只看重画率和滞后 | step47 §5.42 |
| **挑「信号根成交量大」的信号（有资金推的趋势）** | **方向完全相反**：vr60 四分位上毛R 单调 1.421→0.794、余量 27.18→13.47bp，样本内外 / 两套量比基准 / ATR 4 分位 4/4 / 逐时段 7/7 全部同向。止损率 22.5%→45.3% 翻倍，且**止盈率同时下降**（说明是方向变差，不是止损太窄）。根因：B4/S4 在突破根上进场，大量根 = 这一冲已经由别人的资金走完，你在收盘价接盘。**低量那一档才是好的**，可反向用作仓位权重 | step50 §3.31 |
| **持仓中放量就平仓（把成交量当出场信号）** | **方向也是反的,且比入场那条更干净**：毛R 1.068 → 0.617（vr60≥3）/ 0.858（≥5）/ 1.009（≥8），**阈值越高越接近基线，最优点是「永不触发」**。触发的那批若不平，止盈率 45.7%、止损率 16.6%（全体基线 30.1% / 33.1%），**放量根标记的是最好的单子不是最差的**，平掉每笔让出 +0.484R。幸存者偏差已控（按持仓 ≥K 根分层 5/5 同向）。同一事件入场为负、持仓为正——入场时你是买方，持仓时资金是来接你货的 | step52 §3.31 |
| 线段（`Chan_XD`）做大级别 | 滞后太大，且中枢极少 | 早期，用户也这么说 |
---
@@ -1418,7 +1556,7 @@ python step46_engine_parity.py --check --rows 200000 --out step46_baseline_big.j
> 这处偏差值得记：它是读代码读出来的（把一个函数的内部自引用误当成外部
> 依赖），而对拍一次就定论了。同类判断优先用对拍。
### 5.6 增量在影子路径上的落地（2026-08-28）
### 5.7 增量在影子路径上的落地（2026-08-28）
`shadow_signal.compute` 已改为按 `(symbol, timeframe)` 缓存流式对象。
@@ -1447,6 +1585,56 @@ python step46_engine_parity.py --check --rows 200000 --out step46_baseline_big.j
是 `build_htf_zones` / `find_fast_bsp3` / `attach_htf_context`。再压 chan
构建收益有限，要继续压得看下游那三个。
#### 5.71 第二轮引擎优化（2026-08-28，服务端反馈驱动）
承上——§5.7 末尾点的那两个引擎侧热点（`add_indicators` 全表重算 34%、
`cal_bi_list` 整表重扫 51%）。逐个查下来，**四处都是"算了没人要的东西"，
不是算法本身慢**：
| 改动 | 性质 |
|---|---|
| `cal_trend` 挂到 lean 下 | 见上面那条更正——它不是笔的依赖。web 走非 lean，`klc_trend` 图层不受影响 |
| `check_fx_pattern` 删掉拼完就丢的字符串 | 它把 `klu.to_string()` 拼成 `p` 只为一行注释掉的 print。2000 根上近 3 万次 f-string + 6 万次 enum 格式化，在 `cal_bi_list` 内层。`klu.pattern` 只被 `cal_klu_pattern` 自己的双K/三K 判定读，不出模块、不进 web，故整个调用 lean 下也跳 |
| `ChanBI.add_klc` 去二次方 | 去重原本线性扫 `klc_list`，且**每加一根就把整笔所有 KLU 的 macdhist 重累一遍** → 往一笔加 k 根是 O(k²)。改下标集合 + `macd_hist`/`macd_div` 惰性求值。这两个值只有背驰判定（`bsp.py`）读，lean 下 bsp 根本不算 |
| `add_indicators` 批量挂列 | 2001 行上 TA 计算合计只有 2.5ms，而 30 多次 `df['x']=` 要 3.6ms——**开销大头是 BlockManager 逐列插入，不是计算**。改为一次 concat。`cal_volume_ratio` 里为算一列 rolling 而 `dataframe.copy()` 整张 40 列表，一并去掉 |
实测（本机，2001 根窗口）。**注意这组数和 §5.7 的 21.8ms 不同机**——本机基线
就是 13.9ms，服务端约慢 1.4~1.6 倍，别把两边的绝对值直接比：
| | 改前 | 改后 |
|---|---|---|
| `append_bar` | 13.9ms | **6.6ms** |
| └ `rebuild_bi_zs` | 8.7ms | 2.8ms |
| └ `add_indicators` | 4.4ms | 3.5ms |
| `TF_DF` lean | 49.8ms | **32.9ms** |
| `TF_DF` full | 72.7ms | 64.9ms |
**对拍**（`git worktree` 检出改动前的提交，同一份 BTC 1m 4000 根，
lean/full 两模式 × klc/klu/bi/zs/seg/bsp/指标列/列序，38 项指纹）：
- **full 模式 19 项全部一致** → web 那条路一个字节没动。
- **lean 模式差 2 项，且正是设计要它差的两项**：`klc.trend`（跳了
`cal_trend`，现恒为 `UNKNOWN`）与 `klu.pattern`（跳了 `cal_klu_pattern`）。
- **lean 下的 `bi`/`zs`/`seg`/`bsp`/`dataframe` 全部一致** ——
这就是"这两个字段没人读"那句断言的实测证据：把它们打空，下游一位不变。
⚠️ 别把这写成"完全一致"。有两项按设计就该变，写成全等会掩盖掉真正要担保的
那件事：**变的只有这两个已确认无人消费的字段。** full 模式的 `bsp_list` 是
`macd_hist` 的唯一消费者，它没变才说明惰性求值是对的。
**剩下没做的：`add_indicators` 仍是全表重算**（为加一根算 2001 行）。
EMA/MACD/ATR 是递推的、BB/SMA/量比是窗口的，理论上都能 O(1) 更新到精确值，
但 Wilder RSI 需要额外维护 `avg_gain`/`avg_loss` 状态（从输出反推不出来）。
做完 `append_bar` 可到 3~4ms。**风险在于一处不精确就静默换掉一批信号，
要做必须先扩对拍。**
**瓶颈已经换位置了。** 本机分档（`research/live/probe_inner.py`，与服务端
同口径）：`TF_DF` 两条腿占 70%、`build_htf_zones` 13%、`htf_fx_timeline` 6%、
`find_fast_bsp3`+ladder+attach 合计不到 2%。但服务端报的是 chan 构建 22ms /
信号链 86ms，按机器差（×1.36）解释不了四倍差距。
**曾怀疑是 payload 反序列化，实测 `_rebuild` 只有 1.0ms，假设不成立。**
两边跑同一个探针对分档表，才能定位那 86ms。
---
## 6. 接下来要做的事（按优先级）
@@ -1764,6 +1952,8 @@ API 限流风险隔离三个好处。
| 49 | **「有前序」样本外验证**（10 币 80 万根）→ 通过，余量 +6bp，6/6 时段同向 |
| 50 | **信号根成交量**（用户假设「有资金的趋势才是好趋势」）→ **方向相反**，高量毛R 0.794 vs 低量 1.421，ATR 4/4 + 时段 7/7 同向；根因是在突破根上给别人接盘 |
| 51 | **因子化仓位**（把 49/50 做成权重）→ 量因子该做成**开关**不是权重（硬砍 vs 加权：R夏普 0.496/0.442、并发 6.00/7.98）；**前序因子不该进仓位**，边际收益买不起集中度。优势形态是削尾不是抬均值 |
| 52 | **持仓中放量出场**（用户提议）→ 反的，最优点是永不触发；放量根标记的是止盈率翻倍的好单。自带模拟器与 `walk_exits` 逐笔对拍，10/10 币通过 |
| 53 | **开仓前的量与趋势方向**（用户提议）⭐ → 前段量单调（越小越好，独立于信号根量）；前段动量**驼峰形**（Q2 最好、Q4 最差）。`砍 mom60≥7` 全面优于 §3.39 的 `砍 vr60≥4`，且总R 比不砍还高。附滑点决策表 |
输出都在 `research/out/`。**2026-08-27 清理过一轮**：step1~20 的输出（早期方法论
已被推翻，含未来函数偏差）与旧口径备份一并删除，只留支撑当前结论的证据。
@@ -1855,11 +2045,17 @@ API 限流风险隔离三个好处。
- [x] **因子化仓位已评估完（step51，§3.39）**，结论与分层表给的印象相反：
量因子做成**开关**（vr60 ≥ 4 不做），前序因子**不进仓位**。
剩下两件事：
- [ ] **决定要不要上「vr60 ≥ 4 不做」这个开关。** 收益是发现期盈亏平衡滑点
13.5 → 15.6bp、回撤 −35%、峰值并发 7 → 6；代价是笔数 −22%
（10 币已只有约 2.5 笔/天，砍完约 2.0）。**建议等影子测量出真实滑点
再定**——若实测远低于 13.5bp，等权就够用，没必要付这 22%；
若实测贴着 13.5bp，这 2.1bp 的余量就是生死线。**这个开关只在
live 信号路径加一行，随时可上，不必现在决定**
- [ ] **上「mom60 ≥ 7 不做」这个开关**（§3.391 已取代原来的 `vr60 ≥ 4`）。
与其他开关不同，**这个不需要等滑点数据**：它在 0bp 到 20bp 的每一档上
都不输给等权，5~12bp 区间还大幅领先，且总R 比不砍更高（657.7 vs 596.6）
——被砍的那 22% 期望为负。**唯一的前置动作是确认阈值附近没有断崖敏感**
（阈值 7 是贴着 Q4 边界取的整数，看过分位表才取的）
- [ ] 若真实滑点实测 ≥15bp，再考虑叠加 `vpre10 ≥ 1.5` 与 `vr60 ≥ 4`
（"三个都砍"，保留 42%）。滑点 <12bp 时这个叠加是亏的，别提前上
- [ ] `有前序` 的余量优势改用**放宽 ATR 门控**兑现（多做几笔而非每笔做大）。
§3.31 已记，未回测
- [ ] **持仓中放量 → 延长 runner 目标 / 加仓**（step52 的建设性反面）。
已知：触发后止盈率 45.7% vs 全体 30.1%，控存活期后 5/5 档同向。
但基线已隐含吃到这部分（拿着不动就是），要多拿必须主动改目标位，
**那是新参数，要重新回测**。R差 随触发时点递减（0.785 → 0.281），
窗口应偏前段
research/live/probe_inner.py
+123
View File
@@ -0,0 +1,123 @@
"""把 `inner_ms` 拆成和本地一致的分档，用来定位两边测不一致的那部分。
起因：本地量到的构成是 TF_DF 占 ~80%、信号链 ~20%，服务器报的是 chan 构建
22ms、信号链 86ms。按机器差（×1.36）也解释不了四倍差距，说明两边测的不是
同一件事，或者有个环节只在服务器上贵。
用同一批窗口跑，比较分档而不是总数。两边都跑一遍再对表：
python research/live/probe_inner.py --syms BTC,ETH,SOL --repeat 5
分档口径（与 shadow_signal.compute 的调用顺序一致）：
rebuild payload → DataFrame
ind_ltf/htf 两条腿各自的 add_indicators（TF_DF 内部会做，这里单独计时）
chan_ltf/htf TF_DF 构建（lean）
zones build_htf_zones
ladder add_zone_ladder
bsp find_fast_bsp3
timeline htf_fx_timeline（5m 分型时间线）
attach attach_htf_agree + attach_zone_ladder
注意 `ind_*` 与 `chan_*` 在真实路径里是合一的（TF_DF 内部调 add_indicators），
这里拆开只为定位。总和会略大于实际 inner_ms。
"""
from __future__ import annotations
import argparse
import os
import sys
import time
import warnings
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
warnings.filterwarnings("ignore")
for _v in ("OMP_NUM_THREADS", "OPENBLAS_NUM_THREADS", "MKL_NUM_THREADS"):
os.environ.setdefault(_v, "1")
HERE = Path(__file__).resolve()
sys.path.insert(0, str(HERE.parents[1]))
sys.path.insert(0, str(HERE.parents[2]))
sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
LTF_BARS, HTF_BARS = 2001, 801
def med(fn, n: int):
ts = []
out = None
for _ in range(n):
t = time.perf_counter()
out = fn()
ts.append((time.perf_counter() - t) * 1000)
return float(np.median(ts)), out
def probe(sym: str, repeat: int) -> dict:
from chanlun import TF_DF
from chanlun.analysis.fast_bsp import (
add_zone_ladder, attach_htf_agree, attach_zone_ladder,
build_htf_zones, find_fast_bsp3, htf_fx_timeline,
)
from lib.data import fetch_ohlcv
dl = fetch_ohlcv(f"{sym}/USDT:USDT", "1m", LTF_BARS * 3).tail(LTF_BARS).reset_index(drop=True)
dh = fetch_ohlcv(f"{sym}/USDT:USDT", "5m", HTF_BARS * 3).tail(HTF_BARS).reset_index(drop=True)
probe_tf = TF_DF(lean=True)
r = {"sym": sym}
r["ind_ltf"], _ = med(lambda: probe_tf.add_indicators(dl.copy()), repeat)
r["ind_htf"], _ = med(lambda: probe_tf.add_indicators(dh.copy()), repeat)
r["chan_ltf"], cl = med(lambda: TF_DF(dl, 1, "1m", lean=True), repeat)
r["chan_htf"], ch = med(lambda: TF_DF(dh, 1, "5m", lean=True), repeat)
cdf = cl.dataframe
r["zones"], z = med(lambda: build_htf_zones(cdf, "1m", chan=cl), repeat)
if z is None or z.empty:
r["n_zones"] = 0
return r
z0 = z.reset_index(drop=True)
r["ladder"], zl = med(lambda: add_zone_ladder(z0), repeat)
r["bsp"], sg = med(lambda: find_fast_bsp3(cdf, zl), repeat)
r["timeline"], tl = med(lambda: htf_fx_timeline(ch, ch.dataframe), repeat)
r["attach"], _ = med(
lambda: attach_zone_ladder(attach_htf_agree(sg, cdf, tl), zl), repeat)
r["n_zones"], r["n_sig"] = len(z0), len(sg)
# 增量口径：init 一次后追加，看稳态单根成本
c = TF_DF(lean=True)
c.init_stream(dl.iloc[:-60].reset_index(drop=True), 1, "1m")
ts = []
for k in range(len(dl) - 60, len(dl)):
t = time.perf_counter()
c.append_bar(dl.iloc[k])
ts.append((time.perf_counter() - t) * 1000)
r["append_bar"] = float(np.median(ts[20:]))
return r
def main() -> None:
ap = argparse.ArgumentParser()
ap.add_argument("--syms", default="BTC,ETH,SOL")
ap.add_argument("--repeat", type=int, default=5)
args = ap.parse_args()
rows = [probe(s.strip(), args.repeat) for s in args.syms.split(",") if s.strip()]
d = pd.DataFrame(rows).set_index("sym")
parts = [c for c in ("ind_ltf", "ind_htf", "chan_ltf", "chan_htf", "zones",
"ladder", "bsp", "timeline", "attach") if c in d]
d["合计"] = d[parts].sum(axis=1)
pd.set_option("display.width", 220)
print("\n分档耗时（ms，中位）")
print(d[parts + ["合计", "append_bar"]].round(2).to_string())
print("\n占比（%）")
print((d[parts].div(d["合计"], axis=0) * 100).round(1).to_string())
print("\n规模")
print(d[[c for c in ("n_zones", "n_sig") if c in d]].to_string())
print("\n注：ind_* 与 chan_* 在真实路径里合一（TF_DF 内部调 add_indicators），"
"拆开只为定位，合计会略大于实际 inner_ms。")
if __name__ == "__main__":
main()
research/step48_signal_timing.py
+29 -2
View File
@@ -75,6 +75,26 @@ def collect(sym: str, rows: int) -> pd.DataFrame | None:
idx = sig["entry_idx"].to_numpy().astype(int)
atr = cdf["atr"].to_numpy(float)[idx]
close = cdf["close"].to_numpy(float)[idx]
vol = cdf["volume"]
vr = vol / vol.rolling(60, min_periods=10).mean()
vr60 = vr.to_numpy(float)
# shift(1) 把信号根自己排除在外
vpre10 = vr.rolling(10, min_periods=5).mean().shift(1).to_numpy(float)
vpre30 = vr.rolling(30, min_periods=15).mean().shift(1).to_numpy(float)
c_all = cdf["close"].to_numpy(float)
a_all = cdf["atr"].to_numpy(float)
d_all = sig["direction"].to_numpy().astype(int)
def mom(k: int) -> np.ndarray:
"""顺方向动量（ATR 单位）。用全序列算好再取下标，避免逐笔切片。"""
prev = np.concatenate([np.full(k, np.nan), c_all[:-k]])
with np.errstate(invalid="ignore", divide="ignore"):
m = (c_all - prev) / a_all
out = np.full(len(idx), np.nan)
out[:] = m[idx] * d_all
return out
return pd.DataFrame({
"sym": sym,
"date": cdf["date"].to_numpy()[idx],
@@ -91,8 +111,15 @@ def collect(sym: str, rows: int) -> pd.DataFrame | None:
# 信号根的相对成交量。当根已收盘，开仓时可知，是合规的可交易信息。
# vr10 是引擎自带口径（前 10 根均量），vr60 换个基准做稳健性对照。
"vr10": cdf["volume_ratio"].to_numpy(float)[idx],
"vr60": (cdf["volume"] / cdf["volume"].rolling(60, min_periods=10).mean()
).to_numpy(float)[idx],
"vr60": vr60[idx],
# 开仓**之前**那段的量与走势。vpre 已 shift(1)，不含信号根本身——
# 信号根的量单独由 vr60 承担，两者混在一起就分不清是哪一段在起作用。
"vpre10": vpre10[idx],
"vpre30": vpre30[idx],
# 顺方向动量，ATR 为单位。B4/S4 是回抽后转强，所以 mom10 多为负
# （入场前那几根逆着你走）；负得多 = 回抽深。
"mom10": mom(10),
"mom60": mom(60),
})
except Exception as e:
print(f" {sym} 失败: {e!r}", flush=True)
research/step52_volume_exit.py
+262
View File
@@ -0,0 +1,262 @@
"""Step 52：持仓中放量就平仓 —— 把成交量当出场信号。
用户提出：既然 step50 证明「入场根放量 = 给走完这一冲的人接盘」，那持仓过程中
出现放量根，是不是也说明这一波被走完了，该直接平掉？
这和 step50 是同一个机制的延伸，但**方向未知**：放量既可能是衰竭（该走），
也可能是突破续势的起点（走了就砍在起涨点）。step50 只证明了「入场时撞上放量
不好」，推不出「持仓时撞上放量该跑」——入场是你在接别人的盘，持仓时那根量
可能正是把你送上去的那批资金。
出场腿是 taker（收盘市价），成本按 TIME 计。触发优先级：同一根内止损（盘中）
> 目标（盘中）> 放量平仓（收盘）。止损优先是保守侧。
⚠️ 本步自己写了逐根模拟器，不走 walk_exits。**基线必须与 walk_exits 逐笔
相等才继续**——否则后面所有对比都是在和一个错的基线比。
"""
from __future__ import annotations
import argparse
import os
import sys
import warnings
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor, as_completed
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
warnings.filterwarnings("ignore")
for v in ("OMP_NUM_THREADS", "OPENBLAS_NUM_THREADS", "MKL_NUM_THREADS"):
os.environ.setdefault(v, "1")
HERE = Path(__file__).resolve().parent
sys.path.insert(0, str(HERE))
sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
pd.set_option("display.width", 340)
SL, SCALE_AT, RUNNER, MAXB = 2.0, 3.0, 8.0, 48
GATE_BP = 8.0
THRESHOLDS = (3.0, 5.0, 8.0)
OUT = HERE / "out" / "step52_volume_exit.feather"
IS_START = pd.Timestamp("2026-01-30", tz="Asia/Shanghai")
TP, SL_, TIME = 0, 1, 2
def simulate(cdf, sig, vr):
"""逐根前推。返回每笔在基线与各放量出场变体下的 (毛收益, 原因, 是否分批)。
runner 止损位与初始止损同为 2 ATR（HANDOFF §3.5 定的 rstop=SL），
所以全程止损线不动，不需要分段处理。
"""
high = cdf["high"].to_numpy(float)
low = cdf["low"].to_numpy(float)
open_ = cdf["open"].to_numpy(float)
close = cdf["close"].to_numpy(float)
atr = cdf["atr"].to_numpy(float)
n = len(cdf)
variants = ["base"]
for t in THRESHOLDS:
variants += [f"v{t:g}", f"v{t:g}w"]
rows = []
for s, d in zip(sig["entry_idx"].astype(int), sig["direction"].astype(int)):
e = s + 1
if e >= n - 1:
continue
a = atr[s]
if not np.isfinite(a) or a <= 0:
continue
entry = open_[e]
end = min(e + MAXB, n - 1)
row = {"sig_idx": s, "atr_pct": a / entry}
for var in variants:
thr = None if var == "base" else float(var[1:].rstrip("w"))
only_win = var.endswith("w")
scaled = False
g = r = None
xb = end
for j in range(e, end + 1):
adv = (high[j] - entry) / a if d == 1 else (entry - low[j]) / a
ret = (entry - low[j]) / a if d == 1 else (high[j] - entry) / a
# ① 止损（盘中）。同根内优先于目标，保守侧
if ret >= SL:
hit = -SL * a / entry
g = 0.5 * (SCALE_AT * a / entry) + 0.5 * hit if scaled else hit
r, xb = SL_, j
break
# ② 目标（盘中限价）
if not scaled and adv >= SCALE_AT:
# 同根内可能既到 3 ATR 又到 8 ATR，按先减仓后续跑处理
scaled = True
if adv >= RUNNER:
g = 0.5 * (SCALE_AT * a / entry) + 0.5 * (RUNNER * a / entry)
r, xb = TP, j
break
elif scaled and adv >= RUNNER:
g = 0.5 * (SCALE_AT * a / entry) + 0.5 * (RUNNER * a / entry)
r, xb = TP, j
break
# ③ 放量平仓（收盘市价）
if thr is not None and np.isfinite(vr[j]) and vr[j] >= thr:
px = d * (close[j] - entry) / entry
if not only_win or px > 0:
g = 0.5 * (SCALE_AT * a / entry) + 0.5 * px if scaled else px
r, xb = TIME, j
break
if g is None: # 超时：末根收盘市价
px = d * (close[end] - entry) / entry
g = 0.5 * (SCALE_AT * a / entry) + 0.5 * px if scaled else px
r, xb = TIME, end
row[f"{var}_g"], row[f"{var}_r"] = g, r
row[f"{var}_c"] = int(scaled)
row[f"{var}_b"] = xb - e + 1
rows.append(row)
return pd.DataFrame(rows)
def collect(sym: str, rows: int):
import warnings as _w
_w.filterwarnings("ignore")
sys.path.insert(0, str(HERE))
sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
from chanlun import TF_DF
from chanlun.analysis.fast_bsp import (
add_zone_ladder, attach_htf_agree, attach_zone_ladder,
build_htf_zones, find_fast_bsp3, htf_fx_timeline,
)
from lib.data import fetch_ohlcv
from lib.exit_model import cfg_name, walk_exits
try:
df = fetch_ohlcv(f"{sym}/USDT:USDT", "1m", rows)
if df is None or len(df) < 50_000:
return None
chan = TF_DF(df, 1, "1m", lean=True)
cdf = chan.dataframe
zones = build_htf_zones(cdf, "1m", chan=chan)
if zones.empty:
return None
zl = add_zone_ladder(zones.reset_index(drop=True))
sig = find_fast_bsp3(cdf, zl)
if sig.empty:
return None
dh = fetch_ohlcv(f"{sym}/USDT:USDT", "5m", 10 ** 9)
ch = TF_DF(dh, 1, "5m", lean=True)
sig = attach_zone_ladder(
attach_htf_agree(sig, cdf, htf_fx_timeline(ch, ch.dataframe)), zl)
vr = (cdf["volume"] / cdf["volume"].rolling(60, min_periods=10).mean()
).to_numpy(float)
res = simulate(cdf, sig, vr)
# 对拍：基线必须与已验证的 walk_exits 逐笔相等
ref = walk_exits(cdf, sig, [SL], [RUNNER], [MAXB], scale_at=SCALE_AT,
runners=(RUNNER,), runner_stops=(SL,))
cfg = cfg_name(SL, RUNNER, MAXB, SL)
if len(ref) != len(res):
print(f" {sym} 对拍失败：笔数 {len(ref)} vs {len(res)}", flush=True)
return None
dg = np.abs(ref[f"{cfg}_g"].to_numpy() - res["base_g"].to_numpy())
dr = (ref[f"{cfg}_r"].to_numpy() != res["base_r"].to_numpy()).sum()
if dg.max() > 1e-12 or dr:
print(f" {sym} 对拍失败：毛收益最大差 {dg.max():.3e}，原因分歧 {dr} 笔",
flush=True)
return None
idx = sig["entry_idx"].to_numpy().astype(int)
keep = np.isin(idx, res["sig_idx"].to_numpy())
idx = idx[keep]
atr = cdf["atr"].to_numpy(float)[idx]
close = cdf["close"].to_numpy(float)[idx]
out = pd.DataFrame({
"sym": sym,
"date": cdf["date"].to_numpy()[idx],
"atr_bp": atr / close * 1e4,
"htf": sig["htf_agree"].to_numpy()[keep],
"lad": sig["ladder_ok"].to_numpy()[keep],
"vr60_entry": vr[idx],
})
for c in res.columns:
if c not in ("sig_idx",):
out[c] = res[c].to_numpy()
return out
except Exception as e:
print(f" {sym} 失败: {e!r}", flush=True)
return None
def stat(d: pd.DataFrame, var: str, label: str) -> dict:
from lib.exit_model import fee_of, taker_notional
g = d[f"{var}_g"].to_numpy()
r, c = d[f"{var}_r"].to_numpy(), d[f"{var}_c"].to_numpy()
tn = taker_notional(r, c)
net = g - fee_of(r, c)
risk = SL * d.atr_pct.to_numpy()
R = net / risk
w, o = net[net > 0].sum(), -net[net <= 0].sum()
return {"方案": label, "笔数": len(d),
"胜率": f"{(net > 0).mean()*100:.1f}%",
"毛R": round((g / risk).mean(), 3), "净均R": round(R.mean(), 3),
"R夏普": round(R.mean() / R.std(ddof=1), 3),
"PF": round(w / o, 2) if o > 0 else np.inf,
"余量bp": round(net.mean() / tn.mean() * 1e4, 2),
"均持仓": round(d[f"{var}_b"].mean(), 1),
"触发率": f"{(r == TIME).mean()*100:.0f}%"}
def report(d: pd.DataFrame, label: str) -> None:
rows = [stat(d, "base", "基线（不看量）")]
for t in THRESHOLDS:
rows.append(stat(d, f"v{t:g}", f"vr60≥{t:g} 就平"))
rows.append(stat(d, f"v{t:g}w", f"vr60≥{t:g} 且浮盈才平"))
print(f"\n--- {label}（{len(d)} 笔）---")
print(pd.DataFrame(rows).to_string(index=False))
def main() -> None:
ap = argparse.ArgumentParser()
ap.add_argument("--symbols", default="BTC,BNB,ETH,SOL,LINK,LTC,AVAX,XRP,DOGE,ADA")
ap.add_argument("--rows", type=int, default=800_000)
ap.add_argument("--workers", type=int, default=3)
ap.add_argument("--reuse", action="store_true")
args = ap.parse_args()
if args.reuse and OUT.exists():
d = pd.read_feather(OUT)
else:
syms = [s.strip() for s in args.symbols.split(",")]
print(f"[放量出场] {len(syms)} 币 × {args.rows} 根 1m\n", flush=True)
parts = []
with ProcessPoolExecutor(max_workers=args.workers) as ex:
fut = {ex.submit(collect, s, args.rows): s for s in syms}
for i, f in enumerate(as_completed(fut), 1):
r = f.result()
print(f" [{i}/{len(syms)}] {fut[f]} {0 if r is None else len(r)}"
f"{' ⚠对拍未过' if r is None else ' 对拍通过'}", flush=True)
if r is not None:
parts.append(r)
if not parts:
print("无结果")
return
d = pd.concat(parts, ignore_index=True)
d.to_feather(OUT)
d["date"] = pd.to_datetime(d["date"])
d = d[(d.htf == 1.0) & d.lad & (d.atr_bp >= GATE_BP)].copy()
print(f"\n实盘口径 {len(d)} 笔 {d.date.min():%Y-%m-%d} ~ {d.date.max():%Y-%m-%d}")
print("\n" + "=" * 118)
print("########## 放量出场 vs 基线 ##########")
report(d[d.date < IS_START], "样本外")
report(d[d.date >= IS_START], "发现期")
report(d, "全样本")
if __name__ == "__main__":
main()
research/step53_pre_entry.py
+169
View File
@@ -0,0 +1,169 @@
"""Step 53：开仓**之前**那段的量与走势方向。
用户提出的第三个位置。前两个已有定论：
step50 信号根放量 → 差（那根你是买方，付的是资金已推到的价）
step52 持仓中放量 → 好（那是资金来接你的货）
本步问：入场之前那几根呢？资金是不是已经在里面了。
这跟 B4/S4 的结构直接相关。它是回抽后转强，所以入场前那几根**通常逆着你走**
（mom10 多为负，负得多 = 回抽深）。那么「回抽时缩量」与「回抽时放量」是有
明确含义的区分——前者是没人卖，后者是真有人在卖。
四个因子，全部在信号根收盘时可知：
vpre10 / vpre30 前 10 / 30 根的相对量均值（已 shift(1)，不含信号根）
mom10 / mom60 顺方向动量，ATR 为单位
⚠️ 必须控 `vr60`（信号根自身的量）。step50 已证明它是强负因子，不控的话
前段量会通过相关性借它的力，看着有效其实是同一件事。
"""
from __future__ import annotations
import argparse
import os
import sys
import warnings
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor, as_completed
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
warnings.filterwarnings("ignore")
for v in ("OMP_NUM_THREADS", "OPENBLAS_NUM_THREADS", "MKL_NUM_THREADS"):
os.environ.setdefault(v, "1")
HERE = Path(__file__).resolve().parent
sys.path.insert(0, str(HERE))
sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
pd.set_option("display.width", 340)
SL = 2.0
GATE_BP = 8.0
OUT = HERE / "out" / "step53_pre_entry.feather"
IS_START = pd.Timestamp("2026-01-30", tz="Asia/Shanghai")
FACTORS = [("vpre10", "前10根量"), ("vpre30", "前30根量"),
("mom10", "前10根顺向动量"), ("mom60", "前60根顺向动量")]
def collect(sym: str, rows: int):
import warnings as _w
_w.filterwarnings("ignore")
sys.path.insert(0, str(HERE))
sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
from step48_signal_timing import collect as _c
return _c(sym, rows)
def stat(g: pd.DataFrame, lab: str, denom: int) -> dict:
if len(g) < 40:
return {"分组": lab, "笔数": len(g), "备注": "样本不足"}
w, o = g.net[g.net > 0].sum(), -g.net[g.net <= 0].sum()
return {"分组": lab, "笔数": len(g), "占比": f"{len(g)/denom*100:.0f}%",
"胜率": f"{(g.net > 0).mean()*100:.1f}%",
"毛R": round(g.gR.mean(), 3), "净均R": round(g.R.mean(), 3),
"PF": round(w / o, 2) if o > 0 else np.inf,
"余量bp": round(g.net.mean() / g.tn.mean() * 1e4, 2)}
def quartiles(d: pd.DataFrame, col: str, name: str, label: str) -> None:
x = d[d[col].notna() & np.isfinite(d[col])]
if len(x) < 300:
print(f" {name}: 样本不足")
return
x = x.copy()
x["bin"] = pd.qcut(x[col], 4, labels=["Q1最低", "Q2", "Q3", "Q4最高"])
rows = [stat(g, str(b), len(x)) for b, g in x.groupby("bin", observed=True)]
t = pd.DataFrame(rows)
med = x.groupby("bin", observed=True)[col].median().round(2).to_dict()
t.insert(1, "中位", [med.get(b) for b in t["分组"]])
print(f"\n--- {label} / {name}（{col}）---")
print(t.to_string(index=False))
def control_vr60(d: pd.DataFrame, col: str, name: str) -> None:
"""在信号根量的高/低两半内部各切一次，看因子是否还独立成立。"""
x = d[d[col].notna() & np.isfinite(d[col]) & d.vr60.notna()].copy()
x["vr60半"] = np.where(x.vr60 >= x.vr60.median(), "信号根高量", "信号根低量")
rows = []
for half, g in x.groupby("vr60半"):
g = g.copy()
g["h"] = pd.qcut(g[col], 2, labels=["低", "高"])
lo, hi = g[g.h == "低"], g[g.h == "高"]
if min(len(lo), len(hi)) < 40:
continue
rows.append({"因子": name, "控制层": half, "笔数": len(g),
"低组毛R": round(lo.gR.mean(), 3), "高组毛R": round(hi.gR.mean(), 3),
"毛R差": round(hi.gR.mean() - lo.gR.mean(), 3),
"低组余量": round(lo.net.mean() / lo.tn.mean() * 1e4, 2),
"高组余量": round(hi.net.mean() / hi.tn.mean() * 1e4, 2)})
if rows:
print(pd.DataFrame(rows).to_string(index=False))
def main() -> None:
ap = argparse.ArgumentParser()
ap.add_argument("--symbols", default="BTC,BNB,ETH,SOL,LINK,LTC,AVAX,XRP,DOGE,ADA")
ap.add_argument("--rows", type=int, default=800_000)
ap.add_argument("--workers", type=int, default=3)
ap.add_argument("--reuse", action="store_true")
args = ap.parse_args()
if args.reuse and OUT.exists():
d = pd.read_feather(OUT)
else:
syms = [s.strip() for s in args.symbols.split(",")]
print(f"[开仓前的量与方向] {len(syms)} 币 × {args.rows} 根 1m\n", flush=True)
parts = []
with ProcessPoolExecutor(max_workers=args.workers) as ex:
fut = {ex.submit(collect, s, args.rows): s for s in syms}
for i, f in enumerate(as_completed(fut), 1):
r = f.result()
print(f" [{i}/{len(syms)}] {fut[f]} {0 if r is None else len(r)}", flush=True)
if r is not None:
parts.append(r)
if not parts:
print("无结果")
return
d = pd.concat(parts, ignore_index=True)
d.to_feather(OUT)
from step50_volume import prep
d["date"] = pd.to_datetime(d["date"])
d = prep(d[(d.htf == 1.0) & d.lad & (d.atr_bp >= GATE_BP)].copy())
oos, ins = d[d.date < IS_START], d[d.date >= IS_START]
print(f"\n实盘口径 {len(d)} 笔 | 样本外 {len(oos)} 发现期 {len(ins)}")
print(f"回抽确认：mom10 中位 {d.mom10.median():+.2f} ATR，"
f"为负的占 {(d.mom10 < 0).mean()*100:.0f}%")
print("\n" + "=" * 118)
print("########## 一、四个因子各自看（样本外 / 发现期）##########")
for col, name in FACTORS:
for lab, part in (("样本外", oos), ("发现期", ins)):
quartiles(part, col, name, lab)
print("\n" + "=" * 118)
print("########## 二、控信号根自身的量（vr60）后是否还成立 ##########")
for col, name in FACTORS:
control_vr60(d, col, name)
print("\n" + "=" * 118)
print("########## 三、缩量回抽 vs 放量回抽 ##########")
x = d[d.vpre10.notna() & np.isfinite(d.vpre10) & d.mom10.notna()].copy()
x["回抽"] = np.where(x.mom10 < 0, "回抽（逆向）", "顺向进场")
x["前段量"] = np.where(x.vpre10 >= x.vpre10.median(), "放量", "缩量")
rows = []
for a in ("回抽（逆向）", "顺向进场"):
for b in ("缩量", "放量"):
g = x[(x.回抽 == a) & (x.前段量 == b)]
rows.append(stat(g, f"{a} × {b}", len(x)))
print(pd.DataFrame(rows).to_string(index=False))
print("\n 与信号根量的相关性（防止是同一件事换个说法）")
for col, name in FACTORS:
v = x[[col, "vr60"]].dropna()
print(f" {name:<14} vs vr60 r = {v[col].corr(v.vr60):+.3f}")
if __name__ == "__main__":
main()