推送按合约规则取整，减半腿精确一半

100 USDT 的仓位在 Bitget 上不是最小下单量的问题（minTradeUSDT=5、
minTradeNum 极小，10U 都能下），是**步长取整**的问题：

  SOL  步长 0.1 币 ≈ 10.7U → 50U 腿只能取 0.4 币 = 42.7U，偏 14.6%
  LINK 步长 1 币 ≈ 11.7U   → 4 币 = 46.8U，偏 6.4%
  BTC  步长 0.0001 ≈ 8.0U  → 0.0006 = 47.8U，偏 4.4%

减半腿变成全仓的 43% 而非 50%，剩下 57% 暴露在 8ATR 目标上，而回测的收益
结构假设 50/50。小额下这不影响机制验证，但会让 P&L 读不出回测那个结构。

解法是入场量取到**步长的偶数倍**，这样一半天然落在步长上。实测十个币减半腿
全部精确 50%，名义额落在 93.6~106.7 USDT——小额实盘无所谓。

同时把价位对齐到 tick（priceEndStep × 10^-pricePlace），否则限价单会被拒。
规则拉一次缓存；拉不到就退化为不取整并打日志，不阻断推送。

费率一事已核实无需改动：预算假设的挂牌 taker 0.040% / maker 0.016% 正是
Bitget VIP2 的官方档（返 50% 后 2.0 / 0.8bp）。合约接口返的 6bp/2bp 是 VIP0
基础档，不适用。8bp 门控阈值不变。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/live/probe_rules.py

@@ -0,0 +1,96 @@
+"""100 USDT 的仓位在各币上能不能下出来——下单精度与最小量。
+
+手工小额实盘的第一个坑不在策略，在交易规则。100 USDT 的仓位要拆成两半
+（3 ATR 减半 50 USDT、8 ATR 目标 50 USDT），任一半低于最小下单量就下不出去，
+或者被精度取整到与计划偏差很大的数量。
+
+取整偏差会直接扭曲收益结构：若 50 USDT 被取整到 40，减半那一腿实际只出了
+40%，剩余 60% 暴露在 8 ATR 目标上。回测的收益结构假设是 50/50。
+
+    python research/live/probe_rules.py --notional 100
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import argparse
+import asyncio
+import os
+import sys
+from decimal import Decimal
+from pathlib import Path
+
+HERE = Path(__file__).resolve()
+sys.path.insert(0, str(HERE.parents[1]))
+sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
+
+SYMS = os.environ.get(
+    "SYMS", "BTC,ETH,SOL,BNB,XRP,DOGE,ADA,AVAX,LINK,LTC").split(",")
+
+
+async def run(notional: float) -> None:
+    from hummingbot.connector.derivative.bitget_perpetual.bitget_perpetual_derivative import (  # noqa: E501
+        BitgetPerpetualDerivative,
+    )
+
+    pairs = [f"{s}-USDT" for s in SYMS]
+    conn = BitgetPerpetualDerivative(
+        bitget_perpetual_api_key="", bitget_perpetual_secret_key="",
+        bitget_perpetual_passphrase="", trading_pairs=pairs,
+        trading_required=False)
+    await conn.start_network()
+    for _ in range(60):
+        await asyncio.sleep(1)
+        if conn.trading_rules and all(p in conn.trading_rules for p in pairs):
+            break
+
+    print(f"仓位 {notional:.0f} USDT · 减半腿 {notional / 2:.0f} USDT\n")
+    print(f"  {'币':<6}{'现价':>11}{'最小量':>12}{'量步长':>12}"
+          f"{'最小名义':>10}  减半腿可行性")
+    bad = []
+    for s in SYMS:
+        p = f"{s}-USDT"
+        r = conn.trading_rules.get(p)
+        if r is None:
+            print(f"  {s:<6}{'取不到规则':>11}")
+            continue
+        ob = conn.get_order_book(p)
+        px = float((ob.get_price(True) + ob.get_price(False)) / 2) if ob \
+            else float("nan")
+        min_amt = float(r.min_order_size)
+        step = float(r.min_base_amount_increment)
+        min_not = float(r.min_notional_size or 0)
+
+        half_base = (notional / 2) / px
+        # 按步长向下取整——交易所就是这么处理的，向上取会下不出去
+        q = Decimal(str(half_base)) // Decimal(str(step)) * Decimal(str(step))
+        got = float(q)
+        if got < min_amt or (min_not and got * px < min_not):
+            verdict = f"⛔ 下不出（需 ≥ {max(min_amt, min_not / px):.6f}）"
+            bad.append(s)
+        else:
+            dev = abs(got * px - notional / 2) / (notional / 2) * 1e4
+            verdict = f"✓ {got:.6f} 币，偏差 {dev:.0f}bp"
+            if dev > 100:
+                verdict += " ⚠ 取整偏差大"
+                bad.append(s)
+        print(f"  {s:<6}{px:>11,.4f}{min_amt:>12.6f}{step:>12.6f}"
+              f"{min_not:>10.1f}  {verdict}")
+
+    print()
+    if bad:
+        print(f"  ⛔ {notional:.0f} USDT 下这些币的减半腿有问题：{','.join(bad)}")
+        print(f"  要么提高仓位，要么这些币不做减半、单腿到 8 ATR 出场——但后者")
+        print(f"  改了回测的收益结构，不能直接套用原预算。")
+    else:
+        print(f"  {notional:.0f} USDT 在全部 {len(SYMS)} 个币上都能拆成两半下出。")
+    await conn.stop_network()
+
+
+def main() -> None:
+    ap = argparse.ArgumentParser()
+    ap.add_argument("--notional", type=float, default=100.0)
+    a = ap.parse_args()
+    asyncio.run(run(a.notional))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()