推送按合约规则取整，减半腿精确一半

100 USDT 的仓位在 Bitget 上不是最小下单量的问题（minTradeUSDT=5、
minTradeNum 极小，10U 都能下），是**步长取整**的问题：

  SOL  步长 0.1 币 ≈ 10.7U → 50U 腿只能取 0.4 币 = 42.7U，偏 14.6%
  LINK 步长 1 币 ≈ 11.7U   → 4 币 = 46.8U，偏 6.4%
  BTC  步长 0.0001 ≈ 8.0U  → 0.0006 = 47.8U，偏 4.4%

减半腿变成全仓的 43% 而非 50%，剩下 57% 暴露在 8ATR 目标上，而回测的收益
结构假设 50/50。小额下这不影响机制验证，但会让 P&L 读不出回测那个结构。

解法是入场量取到**步长的偶数倍**，这样一半天然落在步长上。实测十个币减半腿
全部精确 50%，名义额落在 93.6~106.7 USDT——小额实盘无所谓。

同时把价位对齐到 tick（priceEndStep × 10^-pricePlace），否则限价单会被拒。
规则拉一次缓存；拉不到就退化为不取整并打日志，不阻断推送。

费率一事已核实无需改动：预算假设的挂牌 taker 0.040% / maker 0.016% 正是
Bitget VIP2 的官方档（返 50% 后 2.0 / 0.8bp）。合约接口返的 6bp/2bp 是 VIP0
基础档，不适用。8bp 门控阈值不变。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/live/tg_notify.py

@@ -42,6 +42,68 @@ ENABLED = bool(TOKEN and CHAT)
 SL_ATR, SCALE_ATR, RUNNER_ATR, MAXB = 2.0, 3.0, 8.0, 48
 
 _sent: set = set()
+_rules: dict = {}
+
+CONTRACTS = ("https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/contracts"
+             "?productType=usdt-futures")
+
+
+async def load_rules() -> dict:
+    """拉一次合约规则，缓存。拉不到就返回空——推送退化为不取整，不阻断。
+
+    要的是数量步长和价格 tick。缺了它们推出去的价位可能被交易所拒单
+    （价格不在 tick 上），或者数量被取整到与计划差很多。
+    """
+    if _rules:
+        return _rules
+    try:
+        import aiohttp
+        async with aiohttp.ClientSession() as s:
+            async with s.get(CONTRACTS,
+                             timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=15)) as r:
+                d = await r.json()
+        for c in d.get("data") or []:
+            sym = c["symbol"]
+            if not sym.endswith("USDT"):
+                continue
+            _rules[sym[:-4]] = {
+                "step": float(c["sizeMultiplier"]),
+                "min_qty": float(c["minTradeNum"]),
+                "min_usdt": float(c["minTradeUSDT"]),
+                # priceEndStep 是 tick 的整数倍数，pricePlace 是小数位
+                "tick": float(c["priceEndStep"]) * 10 ** -int(c["pricePlace"]),
+            }
+        print(f"  [TG] 已载入 {len(_rules)} 个合约的下单规则", flush=True)
+    except Exception as e:
+        print(f"  [TG] 拉合约规则失败 {type(e).__name__}: {e}，推送不做取整",
+              flush=True)
+    return _rules
+
+
+def quantize(notional: float, px: float, r: dict) -> tuple[float, float]:
+    """算入场数量与减半腿，返回 (入场量, 减半量)。
+
+    入场量取到**步长的偶数倍**，这样一半天然落在步长上。不这么做的话，
+    SOL 步长 0.1 币 ≈ 10.7 USDT，100 USDT 的仓位一半是 0.45 币、不可表示，
+    只能取 0.4——减半腿变成全仓的 43% 而不是 50%，而回测的收益结构假设
+    50/50。名义额因此会在目标值上下浮动（SOL 约 85~107），小额实盘无所谓。
+    """
+    step = r["step"]
+    if step <= 0:
+        return notional / px, notional / px / 2
+    tgt = notional / px
+    # 以 2×step 为格点取最近的一格，至少一格
+    grid = step * 2
+    n = max(1.0, round(tgt / grid))
+    qty = n * grid
+    return qty, qty / 2.0
+
+
+def snap_px(px: float, tick: float) -> float:
+    """把价位对齐到 tick，否则限价单会被拒。"""
+    if tick <= 0:
+        return px
+    return round(px / tick) * tick
 
 
 def levels(entry: float, atr: float, direction: int) -> dict:
@@ -68,25 +130,34 @@ def _fmt(px: float) -> str:
 
 def build(sym: str, direction: int, entry: float, atr_pct: float,
           kline_ts: int, lag_ms: float, budget_bp: float,
-          age_s: float) -> str:
+          age_s: float, rule: dict | None = None) -> str:
     atr = entry * atr_pct
     lv = levels(entry, atr, direction)
     side = "做多 LONG" if direction > 0 else "做空 SHORT"
-    qty = NOTIONAL / entry
     stale = age_s > STALE_S
 
+    if rule:
+        qty, half = quantize(NOTIONAL, entry, rule)
+        tick = rule["tick"]
+        lv = {k: snap_px(v, tick) for k, v in lv.items()}
+        qty_line = (f"入场 {qty:.6g} 币 ≈ {qty * entry:,.1f} USDT"
+                    f" · 减半腿 {half:.6g} 币（正好一半）")
+    else:
+        qty = NOTIONAL / entry
+        qty_line = f"入场 {qty:.6g} 币 ≈ {NOTIONAL:,.0f} USDT（未取整）"
+
     head = f"⛔ 已失效（{age_s:.0f}s > {STALE_S:.0f}s）· 不要入场" if stale \
         else f"✅ {side} {sym}"
     lines = [
         head,
         "",
         f"参考成交价 {_fmt(lv['entry'])}   ← 回测口径（次根开盘）",
-        f"数量 {qty:.6f}（名义 {NOTIONAL:,.0f} USDT）",
+        qty_line,
         f"距参考价成立 {age_s:.1f}s（含数据延迟 {lag_ms:.0f}ms，不可压缩）",
         "",
-        f"止损   {_fmt(lv['stop'])}   （2 ATR，stop-market）",
+        f"止损   {_fmt(lv['stop'])}   （2 ATR，stop-market，全仓）",
         f"减半   {_fmt(lv['scale'])}   （3 ATR，限价 maker）",
-        f"目标   {_fmt(lv['runner'])}   （8 ATR，限价 maker）",
+        f"目标   {_fmt(lv['runner'])}   （8 ATR，限价 maker，剩余半仓）",
         f"超时   {MAXB} 分钟后市价平（剩余半仓止损仍在 2 ATR，不移成本）",
         "",
         f"ATR {atr_pct * 1e4:.1f}bp · 滑点预算 {budget_bp:.1f}bp",
@@ -141,4 +212,6 @@ async def push_signal(sym: str, direction: int, entry: float, atr_pct: float,
         print(f"  [TG] {sym} 无预算（当前环境不可做），不推", flush=True)
         return
     age = time.time() - kline_ts / 1000.0
-    await send(build(sym, direction, entry, atr_pct, kline_ts, lag_ms, b, age))
+    rule = (await load_rules()).get(sym.upper())
+    await send(build(sym, direction, entry, atr_pct, kline_ts, lag_ms, b, age,
+                     rule))