From e21f1103c56a0ec5f841320131bc6700caa621e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jackyu66git Date: Fri, 28 Aug 2026 23:57:53 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?research:=201m=20=E5=A4=8D=E9=AA=8C=E7=A1=AE?= =?UTF-8?q?=E8=AE=A4=20B4=20=E5=AE=9E=E7=9B=98=E5=8F=A3=E5=BE=84=20PF=200.?= =?UTF-8?q?72=EF=BC=8C=E5=B9=B6=E4=BF=AE=E6=AD=A3=20ATR=20=E9=97=A8?= =?UTF-8?q?=E6=8E=A7=E7=9A=84=E8=A7=A3=E8=AF=BB?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 用户指出 1m 参数与其他级别不同。核查：出场参数 SL2/3ATR减半/留损2/目标8ATR/48根 两边同形状，本轮用对了；但 ATR≥8bp 门控是照 1m 标定的，文档明确它在 5m 上惰性 （触发 2.6%，「无害也无用」）。所以 5m 那轮的「三道全开」实际只有两道在起作用， 先前那句「ATR 门控没用」不成立——它在 5m 上本来就不该起作用。 1m 复验（三道齐全）结论与 5m 一致： 无过滤 712 笔 / 77% 额外 / PF 0.74 三道全开 122 笔 / 72% 额外 / PF 0.72 其中回测也有的 34 笔 PF 2.07，额外的 88 笔 PF 0.36 (t −2.73) ATR 门控在 1m 上确实咬得凶（712→389，刷掉 45%），但对额外信号无区分力： 刷完额外占比仍是 77%。三道合计砍掉 83% 成交量，额外占比只从 77% 降到 72%。 新增两条前置待办：1m 关键分组只剩 34 笔，据此改实盘前应扩样本； 另外「额外信号是否真的每个都下单」取决于执行层，这一层尚未审计。 Co-authored-by: Cursor --- research/HANDOFF.md | 37 +++++++++++++++++++++++++++++++------ 1 file changed, 31 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/research/HANDOFF.md b/research/HANDOFF.md index 5149f20..1785fe6 100644 --- a/research/HANDOFF.md +++ b/research/HANDOFF.md @@ -1576,11 +1576,31 @@ B4 错在**存在性**（信号当根就有，但其中 74% 事后会消失） 2 万→4 万根增长窗口跑出**完全相同**的 789/197/592，中枢是局部结构，截断无影响。 §5.41 那条「9.0% 中枢消失是不是窗口左边界效应」可以判为**否**。 -⚠️ **两点限定**： -- 本轮测的是 **5m/30m**，实盘跑的是 **1m**。机制相同但数字必须单独验， - 这是下一步第一件事 -- 同向过滤器被我**开了未来函数的后门**（大级别分型时间线用全量历史算）， +**1m 复验（实盘真正跑的级别）：结论一致** + +用户指出「1m 的参数和其他级别不一样」，核查后：出场参数 `SL2/3ATR减半/留损2/ +目标8ATR/48根` 两边同形状（§5.3），本轮用对了；但 **`ATR ≥ 8bp` 门控是照 1m +标定的**，文档明确它在 5m 上惰性（触发 2.6%，「无害也无用」）。 +所以 5m 那轮的「三道全开」实际只有两道在起作用，1m 才是三道齐全。 + +| | 5m/30m | **1m** | +|---|---|---| +| 无过滤 | 789 笔 / 75% 额外 / PF 0.64 | 712 笔 / 77% 额外 / PF 0.74 | +| **三道全开** | 195 / 74% / **0.73** | **122 / 72% / 0.72** | +| 其中回测也有的 | 51 笔 PF 4.21 | 34 笔 PF **2.07** | +| 其中额外的 | 144 笔 PF 0.26 | 88 笔 PF **0.36**（t −2.73） | + +**ATR 门控在 1m 上确实咬得很凶（712 → 389，刷掉 45%，5m 只刷 8.6%）， +但对额外信号毫无区分力**——刷完额外占比仍是 77%，与刷之前相同。 +三道合起来砍掉 83% 的成交量，额外占比只从 77% 降到 72%。 + +⚠️ **三点限定**： +- 1m 的回测口径只剩 **34 笔**（t 3.26），比 5m 那轮（51 笔，t 5.90）弱。 + 方向一致但精度有限，**若要据此改实盘，应先扩币或延长样本** +- 同向过滤器被**开了未来函数的后门**（大级别分型时间线用全量历史算）， 真实盘的 HTF 同样会重画，只会**更差**不会更好 +- 「额外信号」= 实时算得出、全量重算后消失的。这不等于它们在实盘一定被下单， + 还要看执行层是否有额外去重/冷却，**这一层未审计** **这不否定 B4 的 alpha**——回测口径那 51 笔 PF 4.21、t 5.90 是真实的，说明 「真中枢上的 B4」确实赚钱。问题是实时分不出真假中枢。可能的方向（均未测）： @@ -2797,8 +2817,13 @@ API 限流风险隔离三个好处。 时点干净（100% 准时，一类那个坑没有），但实时会多产出 74% 的信号， 它们 PF 0.26 / t −6.21，**三道滤网按同比例刷除、完全挡不住**。 回测那 51 笔要事后全量重算才能识别，实盘当下分不出来。**要做三件事**： -- [ ] **① 在 1m 上复验**（本轮测的是 5m/30m，实盘跑 1m）。机制相同但数字要单独出， - `step68_live_window.py --ltf 1m --htf 5m`，这是决定是否要动实盘的依据 +- [x] **① 1m 复验完成**：122 笔 / 72% 额外 / PF 0.72，与 5m 一致。 + ATR 门控在 1m 上刷掉 45%（5m 只 8.6%）但对额外信号无区分力。 + **但回测口径只剩 34 笔（t 3.26），据此改实盘前应先扩币或延长样本** +- [ ] **①b 扩样本再确认**（改实盘的前置条件）。当前 5 币 × 2 万根， + 1m 的关键分组只有 34 笔。扩到 8~11 币或 5 万根再看是否稳定 +- [ ] **①c 审计执行层是否有去重/冷却**。「额外信号」是实时算得出、事后消失的， + 但实盘是否真的每个都下单，取决于执行层，这一层还没看过 - [ ] **② 试「中枢构成笔 is_sure」与「等 N 根看信号是否仍在」**（均未测）。 前者用滞后换稳定性，后者直接过滤会消失的信号。目标是把那 74% 压下去 - [ ] **③ 通知服务器侧**：当前实盘在做一批回测里不存在的单。在 ① 出结果前