research: 一类线重开——病根是选样×止损的交互，不是没机会

用户问「修改 B1/B2 的识别规则呢」，查下来推翻了 §3.399 的关闭结论。

step65 先量机会本身：直接取 seg_list（不经过检测器），线段中位幅度 11.4 ATR，
扣掉 2.9 ATR 确认成本还剩 8.5，是止损的 4.26 倍，93% 的线段装得下。
五币四级别一致。**滞后不是瓶颈**，与原先预期相反。

但这与 §3.397 矛盾（空间在却拿不到），step66 给出解答：之前六次进攻每次只动
一半。完美选样配 2ATR 止损是 0.70/0.83，无选样配结构止损是 0.36，
**两个一起是 2.29(5m)/4.11(15m)**，胜率 36%→63% / 44%→70%。是交互不是叠加。

机制来自 MFE/MAE：真底那批逆向行程中位仅 2.24 ATR，2 ATR 止损打掉了 51~58%
的好单；非真底那批逆向行程中位 4.76，放宽只是亏更多。固定 2 ATR 同时做错两件事。

⚠️ 上界含两个未来函数（线段端点选样、sure_time 入场），是靶子不是策略。

顺带证伪一个我自己的猜测：step58 首轮用 r_scale=True 把 3.9 ATR 止损对应的
runner 目标推到 15.6 ATR（比整段行情还长）。加 --abs-targets 改绝对目标重跑，
PF 仍是 0.36，与 r_scale 版完全相同。首轮结论正确，只是理由错了。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/HANDOFF.md

@@ -1438,6 +1438,57 @@ step56 的实时版把滞后压到 ≤1 根但无质量过滤（PF 0.40），ste
 同时把止损位推远到 4.87 ATR。用户的悖论方向对，但不是「继承错误」，
 是「多等的那两笔把信息也等没了」。
 
+### 3.3992 ⭐ 一类线重开：病根是选样×止损的交互，不是没机会（step65/58/66）
+
+用户问「那如果修改 B1/B2 的识别规则呢」。这个问题**推翻了 §3.399 的关闭结论**，
+下面三步是重开的依据。
+
+**step65：先量机会本身装不装得下确认成本（不经过检测器，直接取 `seg_list`）**
+
+| 级别 | 线段中位幅度 | 扣 2.9 ATR 确认成本后 | 剩余 > 2ATR 止损 | 剩余/止损 |
+|---|---|---|---|---|
+| 5m | 11.4 ATR | 8.5 | **93%** | **4.26x** |
+| 15m | 10.9 | 8.0 | 93% | 3.99 |
+| 1h | 11.5 | 8.6 | 95% | 4.30 |
+| 4h | 12.4 | 9.5 | 96% | 4.74 |
+
+五币四级别一致（10.5~13.7）。**滞后不是瓶颈**——这与我原先的预期相反。
+但它与 §3.397 直接矛盾（空间在，却拿不到），矛盾的解答就是下面这条。
+
+**step58 复测：先排除一个伪解释。** 首轮结构止损用了 `r_scale=True`，
+3.9 ATR 的止损把 runner 目标推到 15.6 ATR，比 11.4 ATR 的整段行情还长。
+改成绝对 3/8 ATR 目标重跑，PF 仍是 0.36（与 r_scale 版**完全相同**）。
+**我预判的这个修正不成立**，首轮结论正确只是理由错了。
+
+**step66：把两个杠杆同时拧（三者首次组合），天花板一次性打开**
+
+| 5m | 固定 2ATR | 结构+1.0 |
+|---|---|---|
+| 落在真线段端点（28.7%） | PF **0.70** / 胜率 36% | PF **2.29** / 胜率 63% |
+| 没落在（71.3%） | 0.08 | 0.14 |
+
+15m：真底那批 **0.83 → 4.11**，胜率 44% → 70%。
+
+**这是交互效应，不是叠加**——前三次进攻各自只动了一半，所以全部失败：
+
+| 只做完美选样（step60） | 只放宽止损（step58） | **两个一起（step66）** |
+|---|---|---|
+| 0.70 / 0.83 | 0.36 | **2.29 / 4.11** |
+
+MFE/MAE 给出机制：真底那批**逆向行程中位 2.24 ATR（5m）/ 2.08（15m）**，
+即 2 ATR 止损**打掉了 51~58% 的好单**；而非真底那批逆向行程中位 4.76/4.93，
+放宽只是亏更多。**固定 2 ATR 同时做错两件事：杀掉对的单，又留不住错的单。**
+
+⚠️ **这个 2.29/4.11 里有两个未来函数，不是策略，是上界**：
+(a) 选样用了线段端点；(b) 入场仍在 `sure_time`，而 §3.396 证明实盘还要再晚 15 根。
+它证明的是**失败原因可修（选样精度 + 止损位），而非这个级别没得做**。
+
+**由此产生的两个待跑实验：**
+1. **实时过滤器 + 结构止损**（唯一值得跑的组合）。step62 的 `ext_run` 实时可算、
+   已把精度做到 47.9%，但当时配 2 ATR 止损所以只到 0.54。天花板说这个配错了。
+2. **超时从 48 根放宽**。线段中位时长 **113 根**，48 根超时在行情走完 42% 时就平仓；
+   真底那批 MFE 中位仅 2.37 ATR，很可能就是被截断的（而非行情本身小）。
+
 ### 3.4 alpha 的来源（step32 消融）
 
 逐条拆掉 `fast_bsp3` 的条件后发现：**alpha 完全来自缠论中枢的上下文定位，
@@ -2649,11 +2700,16 @@ API 限流风险隔离三个好处。
       §3.396 证明 `sure_time` 对一类是后视产物（PF 2.35 → 0.92）。B4 用的是
       同一个 `sure_time` 字段，**在这个回放出结果前，所有 B4 的历史 PF 都待定**。
       若 B4 也栽，整条线要重估；若过了，B4 是目前唯一活着的信号
-- [x] **一二类买卖点全线关闭**（step55~62 一类、step64 二类，见 §3.393~3.3991）。
-      一类是**信号指反**（t = −17~−22，有信息但方向错，错在滞后），
-      二类是**信号消失**（两个方向 t 都贴零，且入场离结构止损位 4.87 ATR）。
-      六次独立进攻全部止步 PF 1.0 以下，**含用未来函数选样也只到 0.83**。
-      **不要重开**，除非能从机制上解决「等笔确认」带来的滞后
+- [ ] ⭐ **一类线已重开，跑「实时过滤器 + 结构止损」**（§3.3992）。
+      §3.399 的关闭结论**已被 step66 推翻**：之前六次进攻每次只动一半，
+      完美选样配 2ATR 止损是 0.70，无选样配结构止损是 0.36，**两个一起是 2.29/4.11**。
+      要跑的是 step62 的 `ext_run` 实时过滤器（精度 28.7% → 47.9%）配结构止损，
+      看能兑现多少上界。注意上界含两个未来函数，兑现后必须再过因果回放
+- [ ] **一类超时从 48 根放宽**（§3.3992）。线段中位时长 113 根，
+      48 根在行情走完 42% 时平仓，真底那批 MFE 中位仅 2.37 ATR 疑似被截断
+- [x] **二类关闭**（step64，§3.3991）。与一类不同，二类是**信号消失**而非信号指反：
+      两个方向 t 都贴零，且入场离结构止损位 4.87 ATR（一类 2.90），
+      §3.3992 的结构止损解法对它不适用
 - [x] **step39**：1m 时点重建 + 窗口扫描 → **2000 根窗口饱和，计算 0.20s，
       假阳性 0%，1m 回测口径可信**
 - [ ] **对齐 step23 与 step42 的 1m 数字**（3.91bp vs 11.06bp）。差距可能来自