research: 订正——「额外信号 74%」是按条数统计的放大，按中枢是 52%

用户指出「原来的计算是没有问题的，是你算错了」。改用逐笔对账（不做统计，
把两边中间量全摆出来），结论一半一半。

引擎与我的口径都没问题：36 个额外信号 100% 归为 A 类（全量扫描区间不覆盖
入场根，即 available_ts 棘轮），0% 属于我的 bug；索引逐行对齐（5001=5001，
时间戳全同）；额外信号的中枢在全量里全都存在且 (zg,zd) 完全一致，中枢不重画。
棘轮幅度实测 32~234 根。

但同一张表暴露了真正算错的地方：全量每个中枢恰好产出 1.00 个信号，回放里
同一中枢平均触发 2.12 次、最多 5 次。max_per_zone=1 只保证每次扫描返回一个，
但扫描起点随棘轮后移、越过旧入场点，同一中枢会重新产出「第一个」。

所以先前的「额外信号占 74%」不成立——那是按信号条数统计的，按中枢算是
17/33≈52%。这也把数量级对上了：§5.41 的 6.5% 分母是全部中枢，而会产出信号的
中枢里被改过的占比自然更高，两个数不矛盾，先前直接对比也是错的。

仍成立：棘轮机制、额外信号确实亏钱。已推翻：「实盘会多开 74% 的仓」。
真实倍数取决于执行层是否按中枢去重/冷却，该层从未审计，现已提为最高优先级
的前置项——查清前不要据 PF 0.73 动实盘参数。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/HANDOFF.md

@@ -1635,12 +1635,46 @@ step70 实测：789 个信号**全部** `z_sure=True`。所以用户说的「浅
 顺带澄清一个我一度担心的伪问题：**中枢跨度 > 200 根不会导致突破落不进窗口**，
 因为扫描起点是中枢**结束**（末笔确认）而非起点，此时价格已在离开中枢。
 
-**⚠️ 唯一还没对上的是数量级：中枢层面 6.5%，信号层面 75%。**
-假设是 `max_per_zone=1` 的放大——每个中枢只返回**第一个**入场点，而
-`start = searchsorted(ts, available_ts)` 每棘轮一次就越过旧入场点，
-同一中枢于是反复产出新的「第一个」；全量只用最终 `available_ts`，每中枢至多一个。
-**这条未测**（`step69_mechanism.py` 已写好，判据是「额外信号落在几个不同中枢上」，
-三次后台运行都被中断，需重跑）。
+#### 3.3994b ⚠️ 订正：「额外 74%」是按条数统计的放大，按中枢是 52%（step71）
+
+用户指出「原来的计算是没有问题的，是你算错了」。逐笔对账（不做统计，把两边的
+中间量全摆出来），结论一半一半。
+
+**引擎没问题，我的口径也没错位**（BTC 5m，逐笔追 36 个额外信号）：
+
+| 归类 | 个数 | 占比 |
+|---|---|---|
+| A 棘轮（全量扫描区间不覆盖入场根） | 36 | **100%** |
+| B 中枢在全量里不存在 | 0 | 0% |
+| **C 我的 bug（区间覆盖了却没出信号）** | **0** | **0%** |
+
+索引也是干净的：原始 df 5001 行 = `TF_DF.dataframe` 5001 行，逐行时间戳全部对齐。
+额外信号的中枢在全量里**全都存在且 `(zg,zd)` 完全一致**——中枢确实不重画。
+
+棘轮幅度实测 32~234 根，例如入场根 2141：回放 avail 在 2104 根，
+全量 avail 已棘轮到 2299 根，全量扫描区间 [2299,2499) 根本不覆盖 2141。
+
+**但同一张表暴露了我确实算错的地方：**
+
+| 分组 | 信号条数 | 不同中枢数 | 每中枢触发 | 最多 |
+|---|---|---|---|---|
+| 额外 | 36 | **17** | **2.12** | 5 |
+| 全量也有 | 16 | 16 | **1.00** | 1 |
+
+全量每个中枢恰好产出一个信号，回放里同一中枢平均触发 2.12 次（最多 5 次）——
+`max_per_zone=1` 只保证「每次扫描返回一个」，但扫描起点随棘轮后移，越过旧入场点
+后同一中枢重新产出「第一个」。
+
+⛔ **所以 §3.3994 的「额外信号占 74%」不成立**，那是按**信号条数**统计的，
+被重复触发放大约一倍。**按中枢算是 17/33 ≈ 52%。**
+
+这也把数量级对上了：§5.41 的 6.5% 是**全部中枢**里确认时刻被改的比例，而会产出
+信号的中枢里被改过的占比自然高得多——两个数不矛盾，**是分母不同，先前拿它们
+直接对比也是错的**。
+
+**仍然成立**：棘轮机制、额外信号确实存在且确实亏钱（PF 0.26~0.36）。
+**已被推翻**：「实盘会多开 74% 的仓」。真实倍数取决于执行层对同一中枢是否
+去重/冷却——**这一层从未审计，它决定 2.12 这个倍数会不会落到实盘上**。
 
 ### 3.4 alpha 的来源（step32 消融）
 
@@ -2850,9 +2884,14 @@ API 限流风险隔离三个好处。
 ## 10. 待办清单
 
 - [ ] 🚨 **B4 实盘口径 PF 是 0.73，回测报 4.21 —— 最高优先级**（§3.3994）。
-      时点干净（100% 准时，一类那个坑没有），但实时会多产出 74% 的信号，
+      时点干净（100% 准时，一类那个坑没有），但实时会多产出信号，
       它们 PF 0.26 / t −6.21，**三道滤网按同比例刷除、完全挡不住**。
-      回测那 51 笔要事后全量重算才能识别，实盘当下分不出来。**要做三件事**：
+      ⚠️ **多出的量按中枢算是 52%，不是先前写的 74%**（§3.3994b 已订正，
+      74% 是按信号条数、被同一中枢重复触发放大了 2.12 倍）。**要做三件事**：
+- [ ] **⓪ 先审计执行层的去重/冷却 —— 这条现在排在最前**（§3.3994b）。
+      同一中枢在实时会触发 2.12 次（最多 5 次），若执行层已按中枢或按持仓去重，
+      实盘的实际多开量远小于回放，**整件事的严重程度会大幅下降**。
+      在这条查清前，不要据 PF 0.73 去动实盘参数
 - [x] **① 1m 复验完成**：122 笔 / 72% 额外 / PF 0.72，与 5m 一致。
       ATR 门控在 1m 上刷掉 45%（5m 只 8.6%）但对额外信号无区分力。
       **但回测口径只剩 34 笔（t 3.26），据此改实盘前应先扩币或延长样本**