jack/Chan - Chan

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jackyu66gitandCursor	6d93975e67	用 7 年长样本复核 step54：时段坐实无效，周日效应符号翻转、撤回用户追问"你用的是长时间周期分析的？"。原答案是 1m / 18.5 个月 / 3941 笔，而上一轮的结论是"没效果"——没效果最怕样本不够，这个追问戳到了点子上。改用 step41 那份 5m/15m/30m 复核：2019-09 → 2026-08，2525 天，8168 笔。口径能对上——keep = (h1_agree==1) & push 就是深色过滤，出场配置 s2_so8_k2_m48 正是实盘那套 2/3/8/2/48（cfg_name 的分批命名，scale_at 默认 3）。唯一差异是没加 ATR≥8bp 门控，而 §3.5 实测它在这些周期上几乎不触发（30m 0%、15m 0.16%、5m 2.6%）。 ① 时段坐实无效。段间毛R极差的置换 p：5m 0.6185、15m 0.6687、30m 0.3105、合并 0.6445，全部远离显著。1m 那个 p=0.0895 现在看清楚了，就是零分布里运气略好的一条尾巴。 ② 周末效应没复现，而且符号翻转。1m 上周末−工作日是 -0.132（p=0.0246），长样本上 5m +0.014、15m +0.142、30m -0.006、合并 +0.041；周日从 -0.199 （p=0.0079）变成 +0.033。这不是严格的样本外复现——1m 与 5m 是不同的信号总体——但若"周末流动性薄所以吃亏"是真的市场结构效应，它没有理由只在 1m 上出现、在 5m 上还反号。所以上一提交里"周日效应统计上真实"那句要撤回。本步一共跑了约 35 个分组比较（24 小时 + 两套时段定义 + 7 个星期 + 周末/周日），冒出一个 p=0.008 恰是多重比较的期望产物。HANDOFF 里已把该结论标为撤回并记下两条教训：报告"无效"之前先确认样本量撑得起这个"无"；在几十个分组里挑出的最显著那个，默认它是噪声，除非能在另一个总体上复现。实践结论不变且更硬：不加任何时间维度的过滤，mom60≥7 仍是唯一值得上的开关。复核走 --long，复用 step41 已有 feather，未重跑采集。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 19:29:26 +08:00
jackyu66gitandCursor	1ffc4fbb18	时段（亚/欧/美）是噪声，周日效应真实但与 mom60 过滤不可加用户问哪个时段更容易盈利。答案分两半：时段这个切法本身无效，换成星期几才有东西，而那东西不该做成新过滤。 ① 亚/欧/美三等分（UTC 0/8/16），毛R 1.127 / 1.006 / 1.079，段间极差 0.122，置换检验 p=0.0895——随便把 24 小时切三份，9% 的概率能切出这么大的差。更要命的是美盘两个时期反号：样本外 1.158（最好）→ 发现期 0.885（最差），噪声的典型指纹。按真实开盘时刻切五段、把欧美重叠单列，结论一样。这里不是输给 ATR 混淆。亚盘 ATR 中位确实最低（12.5 vs 14.1），本来最该是混淆源，但控 ATR 后段间极差 0.101/0.108，和无条件的 0.122 几乎一样——时段不是 ATR 的代理，它本来就小。 ② 星期几有信号，集中在周日：毛R 0.893、胜率 66.6%、PF 2.76、余量 13.08bp，对照周五 1.228 / 74.7% / 4.78 / 23.44。置换检验周日 p=0.0079、周末 p=0.0246，两个时期方向一致，10 个币里 7 个周末更差（BTC 最甚 -0.336）。但幅度在发现期塌了大半（-0.168 → -0.039）。 ③ 关键在重叠。施加 step53 的 mom60<7 之后，周末差从 -0.132 缩到 -0.058、周日从 -0.199 缩到 -0.104。重叠不在笔数上（mom60≥7 在周末占 22.9%、工作日 21.3%，几乎一样），是伤害重叠：周末真正亏钱的是那些追已走完行情的单子。周末流动性薄，追高的代价被放大——这和 §3.391「势不能过头」是同一件事在另一个维度上的投影。 ④ 所以不加。决策表（发现期总R）显示 mom60≥7 + 周日在 0~20bp 每一档都输给 mom60≥7 单用（5bp: 574 vs 658；10bp: 343 vs 394；15bp: 113 vs 131），叠加只是白丢 10% 笔数。单用砍周日也要 12bp 以上才赢过等权。这一步的价值是排除。「美盘流动性好该更赚」这种直觉很难自证伪，跑完才知道它连随机切分都跑不赢；而顺手捞到的周日效应统计上真实，却因与已有过滤重叠而不可加——显著和值得做是两件事，中间隔着一张决策表。分析全部复用 step53 的 feather，未重跑采集。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 19:23:39 +08:00

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jackyu66gitandCursor

6d93975e67

用 7 年长样本复核 step54：时段坐实无效，周日效应符号翻转、撤回

用户追问"你用的是长时间周期分析的？"。原答案是 1m / 18.5 个月 / 3941 笔，
而上一轮的结论是"没效果"——没效果最怕样本不够，这个追问戳到了点子上。

改用 step41 那份 5m/15m/30m 复核：2019-09 → 2026-08，2525 天，8168 笔。
口径能对上——keep = (h1_agree==1) & push 就是深色过滤，出场配置
s2_so8_k2_m48 正是实盘那套 2/3/8/2/48（cfg_name 的分批命名，scale_at 默认 3）。
唯一差异是没加 ATR≥8bp 门控，而 §3.5 实测它在这些周期上几乎不触发
（30m 0%、15m 0.16%、5m 2.6%）。

① 时段坐实无效。段间毛R极差的置换 p：5m 0.6185、15m 0.6687、30m 0.3105、
合并 0.6445，全部远离显著。1m 那个 p=0.0895 现在看清楚了，就是零分布里运气
略好的一条尾巴。

② 周末效应没复现，而且符号翻转。1m 上周末−工作日是 -0.132（p=0.0246），
长样本上 5m +0.014、15m +0.142、30m -0.006、合并 +0.041；周日从 -0.199
（p=0.0079）变成 +0.033。这不是严格的样本外复现——1m 与 5m 是不同的信号
总体——但若"周末流动性薄所以吃亏"是真的市场结构效应，它没有理由只在 1m 上
出现、在 5m 上还反号。

所以上一提交里"周日效应统计上真实"那句要撤回。本步一共跑了约 35 个分组比较
（24 小时 + 两套时段定义 + 7 个星期 + 周末/周日），冒出一个 p=0.008 恰是多重
比较的期望产物。HANDOFF 里已把该结论标为撤回并记下两条教训：报告"无效"之前
先确认样本量撑得起这个"无"；在几十个分组里挑出的最显著那个，默认它是噪声，
除非能在另一个总体上复现。

实践结论不变且更硬：不加任何时间维度的过滤，mom60≥7 仍是唯一值得上的开关。

复核走 --long，复用 step41 已有 feather，未重跑采集。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-08-28 19:29:26 +08:00

jackyu66gitandCursor

1ffc4fbb18

时段（亚/欧/美）是噪声，周日效应真实但与 mom60 过滤不可加

用户问哪个时段更容易盈利。答案分两半：时段这个切法本身无效，换成星期几才
有东西，而那东西不该做成新过滤。

① 亚/欧/美三等分（UTC 0/8/16），毛R 1.127 / 1.006 / 1.079，段间极差 0.122，
置换检验 p=0.0895——随便把 24 小时切三份，9% 的概率能切出这么大的差。更要命
的是美盘两个时期反号：样本外 1.158（最好）→ 发现期 0.885（最差），噪声的
典型指纹。按真实开盘时刻切五段、把欧美重叠单列，结论一样。

这里不是输给 ATR 混淆。亚盘 ATR 中位确实最低（12.5 vs 14.1），本来最该是
混淆源，但控 ATR 后段间极差 0.101/0.108，和无条件的 0.122 几乎一样——时段
不是 ATR 的代理，它本来就小。

② 星期几有信号，集中在周日：毛R 0.893、胜率 66.6%、PF 2.76、余量 13.08bp，
对照周五 1.228 / 74.7% / 4.78 / 23.44。置换检验周日 p=0.0079、周末 p=0.0246，
两个时期方向一致，10 个币里 7 个周末更差（BTC 最甚 -0.336）。但幅度在发现期
塌了大半（-0.168 → -0.039）。

③ 关键在重叠。施加 step53 的 mom60<7 之后，周末差从 -0.132 缩到 -0.058、
周日从 -0.199 缩到 -0.104。重叠不在笔数上（mom60≥7 在周末占 22.9%、工作日
21.3%，几乎一样），是伤害重叠：周末真正亏钱的是那些追已走完行情的单子。
周末流动性薄，追高的代价被放大——这和 §3.391「势不能过头」是同一件事在另一
个维度上的投影。

④ 所以不加。决策表（发现期总R）显示 mom60≥7 + 周日 在 0~20bp 每一档都输给
mom60≥7 单用（5bp: 574 vs 658；10bp: 343 vs 394；15bp: 113 vs 131），叠加
只是白丢 10% 笔数。单用砍周日也要 12bp 以上才赢过等权。

这一步的价值是排除。「美盘流动性好该更赚」这种直觉很难自证伪，跑完才知道它
连随机切分都跑不赢；而顺手捞到的周日效应统计上真实，却因与已有过滤重叠而
不可加——显著和值得做是两件事，中间隔着一张决策表。

分析全部复用 step53 的 feather，未重跑采集。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-08-28 19:23:39 +08:00