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jackyu66gitandCursor	ed741c16b8	research: 一类线重开——病根是选样×止损的交互，不是没机会 ... 用户问「修改 B1/B2 的识别规则呢」，查下来推翻了 §3.399 的关闭结论。 step65 先量机会本身：直接取 seg_list（不经过检测器），线段中位幅度 11.4 ATR， 扣掉 2.9 ATR 确认成本还剩 8.5，是止损的 4.26 倍，93% 的线段装得下。 五币四级别一致。**滞后不是瓶颈**，与原先预期相反。 但这与 §3.397 矛盾（空间在却拿不到），step66 给出解答：之前六次进攻每次只动 一半。完美选样配 2ATR 止损是 0.70/0.83，无选样配结构止损是 0.36， **两个一起是 2.29(5m)/4.11(15m)**，胜率 36%→63% / 44%→70%。是交互不是叠加。 机制来自 MFE/MAE：真底那批逆向行程中位仅 2.24 ATR，2 ATR 止损打掉了 51~58% 的好单；非真底那批逆向行程中位 4.76，放宽只是亏更多。固定 2 ATR 同时做错两件事。 ⚠️ 上界含两个未来函数（线段端点选样、sure_time 入场），是靶子不是策略。 顺带证伪一个我自己的猜测：step58 首轮用 r_scale=True 把 3.9 ATR 止损对应的 runner 目标推到 15.6 ATR（比整段行情还长）。加 --abs-targets 改绝对目标重跑， PF 仍是 0.36，与 r_scale 版完全相同。首轮结论正确，只是理由错了。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 23:09:38 +08:00
jackyu66gitandCursor	9efbae6ade	research: 结构止损对照(step58)，止损确实太紧但不是主因 ... 用户提出 B1 做多的止损可能挂在 B2 低点上方，于是在那次正常回抽处被打掉。 观察成立且比预估严重：入场价到结构极值中位 2.90 ATR，2ATR 止损落在结构位 内侧 0.90 ATR，88.6% 的一类做多价格不用回踩到前低就已出局。 修掉有改善但救不活：结构位外侧 1.5ATR 止损把胜率从 16.7% 抬到 33.1%、 PF 从 0.22 到 0.36，仍深度为负。同口径下反手做空 PF 2.15~2.53。 做这个对照时目标必须随止损等比放大（恒定 1.5R 减半/4R 收尾），否则放宽止损 却不放大目标会把盈亏比压到 1 以下，测出来的「放宽无效」是自证的。故 walk_exits 不能用，自带了逐笔止损的模拟器。 最有说服力的读法是结构+1.5 那档：止损宽达 4.4 ATR 仍有 67% 被打掉，即 三分之二的一类信号会在 48 根内跌破结构低点再多走 1.5 ATR。缠论里「B2 回踩 不破前低」在本市场多数时候不成立，趋势确实越过第二类买卖点继续走原方向。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 20:31:06 +08:00