 jackyu66gitandCursor
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research: B4 时点干净，但实盘做的不是回测那批单（实盘口径 PF 0.73 vs 回测 4.21）
step63 因果回放：B4 的时点完全干净——100% 召回、100% 准时、零滞后，
一类那个把 PF 从 2.35 打到 0.92 的坑（§3.396）B4 没有。
但回放多产出 592 个全量口径里不存在的信号，PF 0.46 / t −5.03。
step68 按实盘口径复测（2001 根滚动窗口、每 500 根 init_stream、只做当根收盘，
逐行对齐 shadow_signal.py），并把三道滤网全测一遍：
无过滤 789 笔，额外占比 75%，PF 0.64
三道全开 195 笔，额外占比 74%，PF 0.73
滤网把成交量砍掉 75% 却几乎不改变额外信号占比——按同比例刷掉好的和坏的。
拆开看：回测里也有的 51 笔 PF 4.21/t+5.90，回测里没有的 144 笔 PF 0.26/t−6.21。
即回测报的 4.21 拿不到：那 51 笔要事后全量重算才能识别，实盘当下分不出来。
机制是重画——实时算出的中枢，数据变多后被修正掉。与 §3.396 同类：
一类错在时点，B4 错在存在性。
顺带闭掉一条待办：2001 根窗口与 2万→4万根增长窗口跑出完全相同的 789/197/592，
窗口左边界效应判为否。
限定：本轮是 5m/30m 而实盘跑 1m，需单独复验；同向过滤器被开了未来函数后门
（HTF 时间线用全量算），真实盘只会更差。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 23:46:19 +08:00 |
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