jack/Chan
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jackandCursor 28075173af 出场模型改为按成交量结算止盈限价单，并出预算对仓位规模的曲线 
exit_model.walk_exits 给止盈记的毛收益是 target*a/entry，即假定限价单全额
成交在目标价。新增 lib/exit_fill.py：两张挂单常驻（半仓 3ATR、半仓 8ATR），
每根按该根在限价之上的可成交量逐步吃进，未成交部分继续持有，止损触发时
市价平掉剩余。可成交量 = 形状函数 f(k) × 该根主动买成交额，f 由影子成交流
实测（近似线性，即区间内均匀分布，故结论对形状假设不敏感）。

结果：预算对仓位规模远比预期稳健。到 100 万名义额，BTC 10.97→10.69、
ETH 15.34→15.20、SOL 17.21→15.83bp。原因是挂单常驻多根而非只在首次触及
那一根成交，且价格决定性穿过限价时整根成交量都可用。

首版实现有个静默 bug 值得记：avail_above 里有个 `hi <= 0` 的守卫，而空头
用「价格取负」处理，负价格空间里 hi 恒为负——所有空头挂单的可成交量一律
判 0，空头全被拖到 48 根超时收盘。下跌段里那比 3ATR 目标赚得多，于是预算
反而偏高 0.76bp，表现为「一个看似合理的模型差异」。已改为显式方向参数，
并加 assert_converges：仓位趋近 0 时必须逐笔收敛到 walk_exits，不符即抛错。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 02:39:47 +08:00
jackyu66gitandCursor 32c18f0201 research: 1m 出场口径重定、费率修正，与影子测量的判据常数 
起因是用户看图指出「止盈没做好」，查下来 TP=3.0 确实把右尾截早了，
而且 1m 不该沿用 5m/15m/30m 的参数——成本固定在 bp、目标随 ATR 缩放，
1m 的 3 ATR 只有 0.39% 而 30m 是 1.87%，成本占比差 5 倍。

step41（5m/15m/30m）与 step42（1m）跑同一张全网格：
SL × TP × MAX_BARS × 分批（3 ATR 减半 → 剩余目标 × 剩余半仓止损位）。

- 1m 最优 SL2 / 3ATR 减半 / 剩余止损保持 2.0 / 目标 8ATR / 48 根，
  样本外 8/8 币、7/7 年全面提升，均R/R夏普/回撤/剔10%PF 四项全赢
- 分批要做，但**减仓后不要动止损**。止损位 0/0.5/1/1.5/2 ATR 严格单调，
  越紧越差，三组初始 SL 全一致。保本损是全表最差的一档
- SL=1.0 在 1m 上是废的：剔10%PF 0.78~0.99、中位收益 −0.122%

费率此前写的 taker 3bp / maker 1bp 隐含「原始 taker 6bp」的错误前提，
实际是原始 taker 0.040% / maker 0.016%、返 50% 后 2.0 / 0.8bp。方向是保守的，
所以首轮跑出来的数字全部偏低。exit_model 已改，费率只在分析阶段套用，
不必重跑模拟。改完 1m 的均R +8%，5m/15m/30m 只动 2%——费率只对 1m 有杠杆。

顺带查证了用户的一个假设：余量逐年递减是不是跟波动率有关。成立，而且
r = +0.989。毛/ATR 七年在 2.26~2.67 之间没有趋势，衰减的是 ATR 本身
（2021 的 22.1bp 压到 2026 的 8.8bp）。**是波动率压缩，不是 alpha 衰减。**

由此引出 ATR 门控：低 ATR 桶的毛 R 其实最高（1.16 vs 高 ATR 桶的 0.94），
断崖只在扣费之后出现。所以阈值是**费率的函数**（约 5 + 1.1×taker费），
不是市场常数。当前费率下 ≥8bp，在 5m/15m/30m 上几乎不触发，可作全局规则。

lib/shadow_budget.py 放影子测量要对照的常数：逐币预算、门控阈值、
腿→maker/taker 映射、lag 阈值、判据。记录与报表归 research/live/，
分工的理由是这些数会变——今天预算就动了四次。

out/*.feather 转为 ignore：70MB+ 且重跑可得，摘要都在 HANDOFF。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 00:05:56 +08:00
UbuntuandCursor 7e339d2a54 research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟 
1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。

新增 research/live/。前置测量：

- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
  ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物

运行时选型：

- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
  容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
  装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
  aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
  Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
  Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
  [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
  下一条单元素消息

修复：

- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
  的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
  已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
  SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈

影子交易器：

- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
  （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
  盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
  算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
  限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表

不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 23:51:57 +08:00
jackyu66gitandCursor 66061f79a1 research: 低滞后信号口径定稿与实盘前偏差审计 
fast_bsp3 改用 tol=-1 + require_touch=False，信号滞后从 5.8 根降到 2.2 根。
滞后与收益严格单调（年化 370% -> 906%，同一份数据同一套成本），
这是本轮提升的主因，也意味着实盘延迟会直接侵蚀收益。

新增 step31~39 验证策略能否落地：
- 跨品种样本外——8 个未参与调参的币，PF 2.73 / t 28.5，无一为负
- 时点重建——只喂到信号那一根重算，同根命中 100%，确认无未来函数；
  1m 在 2000 根窗口即饱和，计算耗时 0.20s
- 偏差审计——多空对称、中枢生效时刻零回退、滑点稳健至 30bp、持仓几乎不重叠
- 消融——alpha 来自缠论中枢的上下文定位，而非「收盘转强」这个触发动作

补 research/HANDOFF.md：记录确切口径与参数、已排除的偏差、
已验证无效因而不必重做的方向，以及下一步用影子交易器实测执行滑点的方案。

清理 step1~20 的输出：早期方法论已被推翻（存在未来函数偏差），
其结论不再被引用；脚本保留，需要时可重跑。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 17:47:41 +08:00
jackyu66gitandCursor 7f393b93ed refactor: 精简仓库为 chanlun 核心与 web 分析，移除威科夫与遗留模块 
删除根目录旧 Chan 模块、策略、配置、文档及 wyckoff 相关代码；更新缠论 pipeline 与笔中枢计算；补充 research 研究与 web 测试。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 01:05:12 +08:00