 jackandCursor
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修掉 gzip 追加会毁掉整个文件的数据丢失，并分开买卖两侧的成交分布曲线
两件事，都是「静默出错」那一类。
一、BookLog/TapeLog 追加到同一个 .gz，进程被 SIGKILL 时当前成员停在 deflate
块中间，下一轮追加的新成员接在垃圾字节之后。顺序解压在损坏点抛 invalid
block type，该点之后全部读不出来——包括后续每轮写进去的。而读侧的异常处理
把这个当成「正常的尾部截断」静默跳过，于是只读出 21 行还不报错。
原 docstring 里写的「只丢最后一个缓冲块，不会毁掉整个文件」是错的，已证伪。
写侧改成每轮运行一个文件；读侧按 gzip 成员边界扫描、坏成员单独跳过并出声
报告，同时把同前缀的多轮文件一并读入。旧损坏文件因此多恢复出 31/21 条
（tape）与 132/95 条（books）。
二、tape_shape 只统计主动买、只自区间顶部累积，这条曲线只适用于多头止盈。
exit_fill 两侧共用它，等于把空头的可成交量按多头分布高估。实测二者不对称：
主动买在顶部 20% 内已占 40%，主动卖在底部 20% 内只有 18%。分成 SHAPE_F 与
SHAPE_F_SHORT，avail_at 按方向查各自曲线。
两条曲线只有 45 根成交流样本，所以补了 --sensitivity：把空头可成交量砍一半，
10 万仓位下 BTC/ETH 预算完全不动、SOL 动 0.07bp。结论不依赖这 45 根样本。
顺带撤掉 step43 docstring 里已作废的「成交率 30%/16%/1.5%」。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 03:23:07 +08:00 |
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jackandCursor
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主口径仓位定为 10 万 USDT，并量出限价单前方的排队量
用户 2026-08-28 确认资金规模不会更大，故仓位档改为 25k/50k/100k/200k
（上下留档是为了读出局部斜率，单点看不出再大一倍会怎样）。该规模下两条
约束都不绑定：冲击占预算 0.1~11.1%，成交量效应使预算降幅不足 1%。
新增 queue_ahead：排队是唯一还没建模的成本项，exit_fill 假定我们能吃到该
价位的全部对手方成交量。10 万仓位相对最优档为 BTC 0.2 倍、ETH 0.7 倍、
SOL 69.7 倍。SOL 畸高是 tick 更细所致（同样的量摊到约 10 倍价位上），
对它应看 5bp 档（0.17 倍），但仍是三币中排队压力最大者。
同时在 shadow_depth 模块头标注：composite_fill 只算首次触及那一根的可成交
量，系统性偏悲观，不作为成交率结论——真实成交率见 lib/exit_fill.py。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 02:39:47 +08:00 |
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jackandCursor
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影子测量改用框架吃单原语，并补齐容量与 maker 成交率两项测算
吃单查询换成 Hummingbot 的 OrderBook.get_vwap_for_volume：手写的 walk_book
返回的是按计价币吃单的加权均价，但框架的 get_price_for_quote_volume 返回
边际价、get_vwap_for_volume 收基础币量，两者语义不同。改为按基础币下单
（真实委托与 PositionExecutor.amount 均是基础币计价），深度不足由
query_volume/result_volume 判定，框架此时返回 nan 而非一个看似正常的
部分成交均价。
落盘完整盘口（双边 50 档）。此前只记三个固定名义额的成交价，这批数据的
寿命就等于那几个档位的寿命；存完整深度后任意资金量级的冲击都能离线重算。
仓位档同时从 1k/5k/20k 提到十万量级，此前低估真实仓位约两个数量级。
订阅成交流，按根按价位聚合。买卖分开存——多头在目标位挂卖出靠主动买盘
成交，混在一起会把成交率高估约一倍。BTC 每根总成交额中位与 210 天历史
的 volume×close 差 0.3%，可确认采集完整。
新增两项测算：
- 冲击不是绑定约束。32 万仓位单边冲击 0.19~2.39bp，对 8.58~20.64bp 的
预算只占 1.6~14.2%，冲击反推的资金上限 100~500 万。
- maker 成交率才是。止盈位被首次触及时，限价在该根价格区间中的位置
中位 k=0.28（63.9 万次触及，三币一致）；合并每根成交额后，32 万仓位
的全额成交率仅 30.1%/15.6%/1.5%。要 80% 全额成交，仓位须 ≤ 4.7 万
/1.4 万/0.26 万——比冲击反推的上限低 40~370 倍。
回测把这些止盈按「全额成交在目标价」计，故预算所依据的收益流本身需重估。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 02:39:47 +08:00 |
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