 jackyu66gitandCursor
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成交量假设方向是反的：高量入场毛R 0.794，低量 1.421
用户假设「有资金的趋势才是好趋势」，预期开仓根成交量越大越好。成交量在信号根
收盘时可知，符合 step48 立的「只用开仓时已知信息」纪律，是合法的可交易切法。
10 币 × 80 万根、实盘口径 3941 笔，结论与假设相反。
按 vr60（当根量 / 前 60 根均量）四分位：
量最低（中位 0.63） 毛R 1.421 余量 27.18bp ← 样本外
量最高（中位 5.34） 毛R 0.794 余量 13.47bp
单调递减，且样本内外、两套量比基准（前 10 根 / 前 60 根）全部同向。稳健性达到
step49 那条的标准：ATR 四分位 4/4 同向、逐时段 7/7 同向，不是 ATR 换脸。
机制在出场结构里，伤害全在止损命中率：
量最低 止盈 33.5% 止损 22.5% 超时 44.0% 赢时均R 1.830 亏时均R −1.098
量最高 止盈 26.1% 止损 45.3% 超时 28.6% 赢时均R 1.651 亏时均R −1.106
亏损幅度四档全是 −1.10（止损就是止损），赢时均R 只降 10%，止损率翻倍是全部
损失来源。这里有个判别点：若只是「2 ATR 止损相对突然放大的波动太窄」的尺度
错配，超时单应按原比例分流进止盈和止损两侧；实际是超时（−15.4pp）和止盈
（−7.4pp）一起流进止损（+22.8pp）。方向本身在变差，不只是止损太窄。
为什么直觉会反：B4/S4 在突破根上进场。大量根意味着这一冲已经由别人的资金
完成，你在它的收盘价接手。「有资金」要能获利必须在资金到达之前进场，不是同时。
与「有前序」是两件独立的事（有前序组 vr10 中位 1.76 vs 无前序 1.46），可叠加：
低量 × 有前序 253 笔，毛R 1.398、余量 31.00bp，是目前见过最宽的执行容忍度。
step48 的采集加 vr10/vr60 两列。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 05:08:03 +08:00 |
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