 jackyu66gitandCursor
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30592889aa
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research: 一二类买卖点可行性探针(step55)，结论为不可用
用户提出把 B4 的研究思路搬到第一/第二类买卖点，并指定 5m/15m 测。
滞后先于收益测，结论是用户判断正确：B1/B2/B3 滞后中位都是 8~9 根，
三类共用 find_all_bsp 的「中枢 is_sure + 笔 is_sure + sure_time」，
滞后不是区分它们的变量。
收益全负，一类最差：5m 上 B1 PF 0.24 / 胜率 18.6% / t −17.3，
S1 PF 0.20 / 胜率 14.8% / t −22.3，15m 同量级。B3 跑出 0.64/0.76、
HANDOFF §4 记的是 0.66，口径校验通过，所以 B1/B2 的数可信。
一类烂得彻底是几何决定的：等 8 根后价格已朝上跑 1.68 ATR，新入场价往下
2 ATR 的止损落在比原始低点还低 0.3 ATR 处，几乎贴着极值。同样的滞后在
顺势突破上只是追高，在逆势反转上是加倍惩罚。
探针里修掉两个会静默出错的地方：cdf.date 是 datetime64[ms] 而
Timestamp.value 是纳秒，手工转 int64 比较会让 searchsorted 全部落到末尾
且不报错（这是之前跑出 0 条的原因）；速率对照未按币归一，拿 5 币的数去
比 10 币的 B4 基线等于凭空打对折。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 19:48:59 +08:00 |
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