 jackyu66gitandCursor
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9efbae6ade
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research: 结构止损对照(step58)，止损确实太紧但不是主因
用户提出 B1 做多的止损可能挂在 B2 低点上方，于是在那次正常回抽处被打掉。
观察成立且比预估严重：入场价到结构极值中位 2.90 ATR，2ATR 止损落在结构位
内侧 0.90 ATR，88.6% 的一类做多价格不用回踩到前低就已出局。
修掉有改善但救不活：结构位外侧 1.5ATR 止损把胜率从 16.7% 抬到 33.1%、
PF 从 0.22 到 0.36，仍深度为负。同口径下反手做空 PF 2.15~2.53。
做这个对照时目标必须随止损等比放大（恒定 1.5R 减半/4R 收尾），否则放宽止损
却不放大目标会把盈亏比压到 1 以下，测出来的「放宽无效」是自证的。故
walk_exits 不能用，自带了逐笔止损的模拟器。
最有说服力的读法是结构+1.5 那档：止损宽达 4.4 ATR 仍有 67% 被打掉，即
三分之二的一类信号会在 48 根内跌破结构低点再多走 1.5 ATR。缠论里「B2 回踩
不破前低」在本市场多数时候不成立，趋势确实越过第二类买卖点继续走原方向。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 20:31:06 +08:00 |
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