jack/Chan
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jackyu66gitandCursor 409dc2f020 research: 实时版一类(step56)，证明滞后不是病根，一类没有边 
step55 判定引擎 B1/S1 不可用后，照 B3→B4 的路子做了实时版：把「中枢已成 /
向下离开 / 背驰 / 触发」四步全换成当根可判的代理，滞后从 8~9 根压到 ≤1 根。
背驰能实时判的关键是进入段面积在中枢确认时已是历史，只有离开段需要逐根累加。

没救回来。5m 上 fastB1 一买 PF 0.38 / 一卖 0.36，15m 同量级，比引擎版的
0.20~0.24 有改善但离 1.0 很远。

真正的价值在对照组和滞后分档两处：
- 同数据同出场同管线，fastB3 跑出 PF 1.83~2.06 / t +8.5~+10.7，排除了
  「管线接错所以为负」。
- lag ≤1 根（≈买在极值上）那一档 PF 仍只有 0.40。即滞后清零也救不活，
  §3.393 里「等 8 根导致几何劣势」的解释只对了一半。

结论与 §3.4 消融、§3.391 的 mom60 相互印证：这族信号的 alpha 在顺势延续上，
不在反转上。把反转信号提前，它还是反转信号。一类到此为止。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 19:55:23 +08:00
jackandCursor 75fbf4167b 修掉 gzip 追加会毁掉整个文件的数据丢失，并分开买卖两侧的成交分布曲线 
两件事，都是「静默出错」那一类。

一、BookLog/TapeLog 追加到同一个 .gz，进程被 SIGKILL 时当前成员停在 deflate
块中间，下一轮追加的新成员接在垃圾字节之后。顺序解压在损坏点抛 invalid
block type，该点之后全部读不出来——包括后续每轮写进去的。而读侧的异常处理
把这个当成「正常的尾部截断」静默跳过，于是只读出 21 行还不报错。
原 docstring 里写的「只丢最后一个缓冲块，不会毁掉整个文件」是错的，已证伪。

写侧改成每轮运行一个文件；读侧按 gzip 成员边界扫描、坏成员单独跳过并出声
报告，同时把同前缀的多轮文件一并读入。旧损坏文件因此多恢复出 31/21 条
（tape）与 132/95 条（books）。

二、tape_shape 只统计主动买、只自区间顶部累积，这条曲线只适用于多头止盈。
exit_fill 两侧共用它，等于把空头的可成交量按多头分布高估。实测二者不对称：
主动买在顶部 20% 内已占 40%，主动卖在底部 20% 内只有 18%。分成 SHAPE_F 与
SHAPE_F_SHORT，avail_at 按方向查各自曲线。

两条曲线只有 45 根成交流样本，所以补了 --sensitivity：把空头可成交量砍一半，
10 万仓位下 BTC/ETH 预算完全不动、SOL 动 0.07bp。结论不依赖这 45 根样本。
顺带撤掉 step43 docstring 里已作废的「成交率 30%/16%/1.5%」。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 03:23:07 +08:00
jackandCursor 28075173af 出场模型改为按成交量结算止盈限价单，并出预算对仓位规模的曲线 
exit_model.walk_exits 给止盈记的毛收益是 target*a/entry，即假定限价单全额
成交在目标价。新增 lib/exit_fill.py：两张挂单常驻（半仓 3ATR、半仓 8ATR），
每根按该根在限价之上的可成交量逐步吃进，未成交部分继续持有，止损触发时
市价平掉剩余。可成交量 = 形状函数 f(k) × 该根主动买成交额，f 由影子成交流
实测（近似线性，即区间内均匀分布，故结论对形状假设不敏感）。

结果：预算对仓位规模远比预期稳健。到 100 万名义额，BTC 10.97→10.69、
ETH 15.34→15.20、SOL 17.21→15.83bp。原因是挂单常驻多根而非只在首次触及
那一根成交，且价格决定性穿过限价时整根成交量都可用。

首版实现有个静默 bug 值得记：avail_above 里有个 `hi <= 0` 的守卫，而空头
用「价格取负」处理，负价格空间里 hi 恒为负——所有空头挂单的可成交量一律
判 0，空头全被拖到 48 根超时收盘。下跌段里那比 3ATR 目标赚得多，于是预算
反而偏高 0.76bp，表现为「一个看似合理的模型差异」。已改为显式方向参数，
并加 assert_converges：仓位趋近 0 时必须逐笔收敛到 walk_exits，不符即抛错。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 02:39:47 +08:00
jackyu66gitandCursor 32c18f0201 research: 1m 出场口径重定、费率修正，与影子测量的判据常数 
起因是用户看图指出「止盈没做好」，查下来 TP=3.0 确实把右尾截早了，
而且 1m 不该沿用 5m/15m/30m 的参数——成本固定在 bp、目标随 ATR 缩放，
1m 的 3 ATR 只有 0.39% 而 30m 是 1.87%，成本占比差 5 倍。

step41（5m/15m/30m）与 step42（1m）跑同一张全网格：
SL × TP × MAX_BARS × 分批（3 ATR 减半 → 剩余目标 × 剩余半仓止损位）。

- 1m 最优 SL2 / 3ATR 减半 / 剩余止损保持 2.0 / 目标 8ATR / 48 根，
  样本外 8/8 币、7/7 年全面提升，均R/R夏普/回撤/剔10%PF 四项全赢
- 分批要做，但**减仓后不要动止损**。止损位 0/0.5/1/1.5/2 ATR 严格单调，
  越紧越差，三组初始 SL 全一致。保本损是全表最差的一档
- SL=1.0 在 1m 上是废的：剔10%PF 0.78~0.99、中位收益 −0.122%

费率此前写的 taker 3bp / maker 1bp 隐含「原始 taker 6bp」的错误前提，
实际是原始 taker 0.040% / maker 0.016%、返 50% 后 2.0 / 0.8bp。方向是保守的，
所以首轮跑出来的数字全部偏低。exit_model 已改，费率只在分析阶段套用，
不必重跑模拟。改完 1m 的均R +8%，5m/15m/30m 只动 2%——费率只对 1m 有杠杆。

顺带查证了用户的一个假设：余量逐年递减是不是跟波动率有关。成立，而且
r = +0.989。毛/ATR 七年在 2.26~2.67 之间没有趋势，衰减的是 ATR 本身
（2021 的 22.1bp 压到 2026 的 8.8bp）。**是波动率压缩，不是 alpha 衰减。**

由此引出 ATR 门控：低 ATR 桶的毛 R 其实最高（1.16 vs 高 ATR 桶的 0.94），
断崖只在扣费之后出现。所以阈值是**费率的函数**（约 5 + 1.1×taker费），
不是市场常数。当前费率下 ≥8bp，在 5m/15m/30m 上几乎不触发，可作全局规则。

lib/shadow_budget.py 放影子测量要对照的常数：逐币预算、门控阈值、
腿→maker/taker 映射、lag 阈值、判据。记录与报表归 research/live/，
分工的理由是这些数会变——今天预算就动了四次。

out/*.feather 转为 ignore：70MB+ 且重跑可得，摘要都在 HANDOFF。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 00:05:56 +08:00
jackyu66gitandCursor 9b72173285 feat: 第四类买卖点（B4/S4）融入缠论引擎与 web 展示 
研究侧的 fast_bsp3 一直只活在 research/lib/ 里，web 端看不到，回测与目视
两条线对不上。这次把它搬进引擎，作为独立的第四类买卖点。

之所以单独立类而不是当作 B3/S3 的低滞后版：step30/31 显示引擎原生的
B3/S3 统计上呈逆势、显著亏损（胜率 27.4%、PF 0.66、t −18.76），而同一组
过滤器把 B4 从 PF 1.59 提到 2.26 却对它无效（0.66→0.71）。两者选的是
不同的交易群体，不是同一信号的早晚两版。

- chanlun/analysis/fast_bsp.py 原样搬入 find_fast_bsp3 与 build_htf_zones，
  另加 add_zone_ladder / htf_fx_timeline / attach_htf_agree
- research/lib/ 两个模块改为转发，所有 step 脚本导入不变，信号逐条比对一致
- 大级别上下文用 resample 从同一份 df 构建，不额外拉数据，因此与界面上选的
  周期和时间范围无关
- 前端三个复选框 + 过滤模式下拉；未过滤的原始信号用浅色，避免与主口径混淆

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 00:05:26 +08:00
jackyu66gitandCursor 66061f79a1 research: 低滞后信号口径定稿与实盘前偏差审计 
fast_bsp3 改用 tol=-1 + require_touch=False，信号滞后从 5.8 根降到 2.2 根。
滞后与收益严格单调（年化 370% -> 906%，同一份数据同一套成本），
这是本轮提升的主因，也意味着实盘延迟会直接侵蚀收益。

新增 step31~39 验证策略能否落地：
- 跨品种样本外——8 个未参与调参的币，PF 2.73 / t 28.5，无一为负
- 时点重建——只喂到信号那一根重算，同根命中 100%，确认无未来函数；
  1m 在 2000 根窗口即饱和，计算耗时 0.20s
- 偏差审计——多空对称、中枢生效时刻零回退、滑点稳健至 30bp、持仓几乎不重叠
- 消融——alpha 来自缠论中枢的上下文定位，而非「收盘转强」这个触发动作

补 research/HANDOFF.md：记录确切口径与参数、已排除的偏差、
已验证无效因而不必重做的方向，以及下一步用影子交易器实测执行滑点的方案。

清理 step1~20 的输出：早期方法论已被推翻（存在未来函数偏差），
其结论不再被引用；脚本保留，需要时可重跑。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 17:47:41 +08:00
jackyu66gitandCursor 7f393b93ed refactor: 精简仓库为 chanlun 核心与 web 分析，移除威科夫与遗留模块 
删除根目录旧 Chan 模块、策略、配置、文档及 wyckoff 相关代码；更新缠论 pipeline 与笔中枢计算；补充 research 研究与 web 测试。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 01:05:12 +08:00