 jackyu66gitandCursor
|
06928d1d5f
|
开仓前那段：量要小、势要有但不能过头，换掉 vr60 那个开关
用户提出看开仓之前的量与趋势方向。这是第三个位置——step50 管信号根、
step52 管持仓中，这里管入场前。step48 采集端补 vpre10/vpre30/mom10/mom60。
先纠正一个错的心智模型（我和用户都以为的）：B4/S4 不是回抽后进场。mom10
中位 +3.47 ATR，为负的只占 6%。信号触发时价格在前 10 根里已经顺着你的方向
走了三个多 ATR，2 ATR 止损是架在一段已经走完的行情后面。这也解释了 step50：
信号根是突破根，放量 = 追在最后一棒上。
① 入场前的量单调，越小越好（样本外毛R，Q1→Q4）：1.474 / 1.266 / 1.156 /
0.573。控 vr60 后仍成立（低量层 −0.284、高量层 −0.541），与 vr60 相关只有
+0.301，不是同一件事换个说法。
② 入场前的动量是驼峰形，不是单调（mom60 样本外毛R，Q1→Q4）：1.252 /
1.473 / 1.141 / 0.603。势要有——完全没动过的 Q1 也不如 Q2；但不能过头——
Q4 在发现期余量只剩 1.44bp，等于不能做。
驼峰形意味着中位数二分法会把它测没：控制表里 mom10 的毛R差是 +0.044，
看着无效，那是二分把 Q1+Q2 和 Q3+Q4 各自平均了。对非单调因子不要用中位数
分层做检验。
③ 砍 mom60≥7 全面优于 §3.39 定的砍 vr60≥4（发现期）：
等权 保留 100% 盈亏平衡 13.5bp R夏普 0.325 回撤 16.8 总R 596.6
砍 vr60≥4 保留 69% 盈亏平衡 15.6bp R夏普 0.411 回撤 10.8 总R 514.9
砍 mom60≥7 保留 78% 盈亏平衡 17.5bp R夏普 0.476 回撤 7.7 总R 657.7
每一项都赢，还多留 9 个点的笔数。更要紧的是总R 比不砍还高——被砍掉那 22%
期望为负，砍掉不是花钱买稳健，是纯赚。样本外同向。所以这个开关不需要等
影子测量：它在 0~20bp 每一档都不输等权。
附滑点决策表：5~12bp 区间砍 mom60≥7 通吃，只有 ≥15bp 才该上「三个都砍」，
而那时策略本身已在生死线上。
阈值 7 和 1.5 是贴着 Q4 边界取的整数，不是搜出来的，但也不是完全无关于数据
（看过分位表才取的整），上线前应确认阈值附近没有断崖敏感。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
|
2026-08-28 15:55:49 +08:00 |
|
|
jackyu66gitandCursor
|
ef584b8d49
|
成交量假设方向是反的：高量入场毛R 0.794，低量 1.421
用户假设「有资金的趋势才是好趋势」，预期开仓根成交量越大越好。成交量在信号根
收盘时可知，符合 step48 立的「只用开仓时已知信息」纪律，是合法的可交易切法。
10 币 × 80 万根、实盘口径 3941 笔，结论与假设相反。
按 vr60（当根量 / 前 60 根均量）四分位：
量最低（中位 0.63） 毛R 1.421 余量 27.18bp ← 样本外
量最高（中位 5.34） 毛R 0.794 余量 13.47bp
单调递减，且样本内外、两套量比基准（前 10 根 / 前 60 根）全部同向。稳健性达到
step49 那条的标准：ATR 四分位 4/4 同向、逐时段 7/7 同向，不是 ATR 换脸。
机制在出场结构里，伤害全在止损命中率：
量最低 止盈 33.5% 止损 22.5% 超时 44.0% 赢时均R 1.830 亏时均R −1.098
量最高 止盈 26.1% 止损 45.3% 超时 28.6% 赢时均R 1.651 亏时均R −1.106
亏损幅度四档全是 −1.10（止损就是止损），赢时均R 只降 10%，止损率翻倍是全部
损失来源。这里有个判别点：若只是「2 ATR 止损相对突然放大的波动太窄」的尺度
错配，超时单应按原比例分流进止盈和止损两侧；实际是超时（−15.4pp）和止盈
（−7.4pp）一起流进止损（+22.8pp）。方向本身在变差，不只是止损太窄。
为什么直觉会反：B4/S4 在突破根上进场。大量根意味着这一冲已经由别人的资金
完成，你在它的收盘价接手。「有资金」要能获利必须在资金到达之前进场，不是同时。
与「有前序」是两件独立的事（有前序组 vr10 中位 1.76 vs 无前序 1.46），可叠加：
低量 × 有前序 253 笔，毛R 1.398、余量 31.00bp，是目前见过最宽的执行容忍度。
step48 的采集加 vr10/vr60 两列。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
|
2026-08-28 05:08:03 +08:00 |
|
|
jackyu66gitandCursor
|
2a59dcb9dc
|
扎堆开仓反而更赚，但好处全在「错开几分钟」那一档，同分钟的最差
承接上一条：既然同时开的必然同向，那关键是这批交易比孤立的好还是坏。
11 币 / 1161 笔 / 实盘口径：
真孤立（±5 分钟内无同伴） 763 笔 胜率 65.5% 毛R 0.832 PF 2.83
错开：5 分钟内但不同分钟 240 笔 胜率 82.1% 毛R 1.443 PF 7.31
同一分钟撞在一起 158 笔 胜率 63.3% 毛R 0.777 PF 2.20
必须把两者分开——结论相反，混在一起会得出错误判断。错开的是全样本最好的
一档，同分钟的反而略差于孤立组。机制上：错开 = 行情从某个币扩散开，后发是
对先发的确认；同分钟 = 全市场同时被一个冲击打中，即追高。
簇级复核（±5 分钟合一簇，排除重复计数）：多笔簇簇均毛R 1.180 vs 单笔簇
0.832，簇级 R 夏普 0.848 vs 0.459，结论不是重复计数撑起来的。多笔簇内
全赢 59.5%、全输 10.1%，簇内风险不可分散但偏度有利。
集中度上两类没差别（整簇同向 99.4%），差别纯在收益。所以「限制最多 N 个
并发仓位」把两类一视同仁是错的，它们期望收益差 1.9 倍。
注意：同分钟 vs 错开是看过数据后才划的切法，不是事先定的，208 天 158 个簇
容易切出噪声。当仓位规则用之前必须换一段时间验证。目前只有「扎堆整体更好」
是稳的（簇级也成立）。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
|
2026-08-28 04:24:31 +08:00 |
|
|
jackyu66gitandCursor
|
9f4d7fec73
|
11 币的开仓时刻：不是同时开，但同时开的那批 100% 同向
用户问 11 个币的开仓时间差距。1161 笔 / 208 天 / 实盘口径（深色 ∧ ATR≥8bp）：
相邻两笔间隔中位 122 分钟，62.8% 超过 1 小时，每天仅 5.58 笔。
同时持仓数：90.9% 的时间空仓，7.5% 只有 1 仓，≥2 仓合计 1.7%，峰值 8。
所以绝大多数时候不会撞车，但左尾是硬的：7.4% 与前一笔同分钟、20.7% 在
5 分钟内。而同一分钟出现多笔的 72 个时刻里，方向完全一致的占 100%
（§3.31 此前测到的是 92.7%，全样本下更极端）。
这批同时开的仓不是分散，是同一笔押注被拆到几个币上做——名义 3 个仓位，
实质 3 倍单向敞口。由此两条：保证金不是约束（91% 时间空仓，峰值并发只占
0.1% 的时间），真问题是资金闲置；并发上限必须按同向净敞口设，按仓位个数
设等于默许成倍的单向敞口。
另：TRX 在实盘口径下 208 天只有 5 笔，ATR 门控几乎全刷掉，应从币池剔除，
实际可用是 10 个币。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
|
2026-08-28 04:17:19 +08:00 |
|