 jackyu66gitandCursor
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「有前序信号」通过样本外验证：6/6 时段、4/4 ATR 分层全部同向
step48 那条唯一可交易的线索（开仓时过去 5 分钟内已有别的币发过信号，
则滑点余量更高）用更长历史验证。10 币 × 80 万根，2025-02 ~ 2026-08 共
3941 笔，发现期 1161 笔、样本外 2780 笔。
样本外 无前序 2326 笔 毛R 1.086 PF 3.91 余量 18.83bp
样本外 有前序 454 笔 毛R 1.275 PF 4.60 余量 24.89bp
逐时段 6/6 全部同向，余量差中位 8.03bp。发现期毛R 差只有 0.085，样本外
放大到 0.189——不是过拟合衰减，是发现期恰好偏保守。占比各时段 13~19%，很稳。
ATR 混淆已排除：有前序的 ATR 确实略高（中位 15.04 vs 13.13bp），但按四分位
分层后 4/4 层同向，层内余量差 3.29/8.39/5.16/4.14bp，与不分层的 +6.06 同
量级。毛R 本身是 ATR 归一化指标，其 +0.19 不可能是 ATR 假象。
可用方式：这 16% 的信号多容忍约 6bp 执行成本，可加仓位权重，或对这批放宽
ATR 门控（最低 ATR 层里有前序余量仍有 14.92bp vs 对照 11.63）。放宽门控尚未
回测，先别改。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 04:36:39 +08:00 |
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