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Author	SHA1	Message	Date
jackandCursor	75fbf4167b	修掉 gzip 追加会毁掉整个文件的数据丢失，并分开买卖两侧的成交分布曲线 ... 两件事，都是「静默出错」那一类。 一、BookLog/TapeLog 追加到同一个 .gz，进程被 SIGKILL 时当前成员停在 deflate 块中间，下一轮追加的新成员接在垃圾字节之后。顺序解压在损坏点抛 invalid block type，该点之后全部读不出来——包括后续每轮写进去的。而读侧的异常处理 把这个当成「正常的尾部截断」静默跳过，于是只读出 21 行还不报错。 原 docstring 里写的「只丢最后一个缓冲块，不会毁掉整个文件」是错的，已证伪。 写侧改成每轮运行一个文件；读侧按 gzip 成员边界扫描、坏成员单独跳过并出声 报告，同时把同前缀的多轮文件一并读入。旧损坏文件因此多恢复出 31/21 条 （tape）与 132/95 条（books）。 二、tape_shape 只统计主动买、只自区间顶部累积，这条曲线只适用于多头止盈。 exit_fill 两侧共用它，等于把空头的可成交量按多头分布高估。实测二者不对称： 主动买在顶部 20% 内已占 40%，主动卖在底部 20% 内只有 18%。分成 SHAPE_F 与 SHAPE_F_SHORT，avail_at 按方向查各自曲线。 两条曲线只有 45 根成交流样本，所以补了 --sensitivity：把空头可成交量砍一半， 10 万仓位下 BTC/ETH 预算完全不动、SOL 动 0.07bp。结论不依赖这 45 根样本。 顺带撤掉 step43 docstring 里已作废的「成交率 30%/16%/1.5%」。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 03:23:07 +08:00
jackandCursor	28075173af	出场模型改为按成交量结算止盈限价单，并出预算对仓位规模的曲线 ... exit_model.walk_exits 给止盈记的毛收益是 target*a/entry，即假定限价单全额 成交在目标价。新增 lib/exit_fill.py：两张挂单常驻（半仓 3ATR、半仓 8ATR）， 每根按该根在限价之上的可成交量逐步吃进，未成交部分继续持有，止损触发时 市价平掉剩余。可成交量 = 形状函数 f(k) × 该根主动买成交额，f 由影子成交流 实测（近似线性，即区间内均匀分布，故结论对形状假设不敏感）。 结果：预算对仓位规模远比预期稳健。到 100 万名义额，BTC 10.97→10.69、 ETH 15.34→15.20、SOL 17.21→15.83bp。原因是挂单常驻多根而非只在首次触及 那一根成交，且价格决定性穿过限价时整根成交量都可用。 首版实现有个静默 bug 值得记：avail_above 里有个 `hi <= 0` 的守卫，而空头 用「价格取负」处理，负价格空间里 hi 恒为负——所有空头挂单的可成交量一律 判 0，空头全被拖到 48 根超时收盘。下跌段里那比 3ATR 目标赚得多，于是预算 反而偏高 0.76bp，表现为「一个看似合理的模型差异」。已改为显式方向参数， 并加 assert_converges：仓位趋近 0 时必须逐笔收敛到 walk_exits，不符即抛错。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 02:39:47 +08:00