 UbuntuandCursor
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7e339d2a54
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research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟
1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。
新增 research/live/。前置测量：
- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物
运行时选型：
- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
[上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
下一条单元素消息
修复：
- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈
影子交易器：
- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
（回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表
不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 23:51:57 +08:00 |
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UbuntuandCursor
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b286cb0137
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chore: 忽略 Office 文档与虚拟环境目录
手续费.xlsx 一类文件放在仓库旁但不属于仓库；~$ 开头的是 Excel 打开工作簿
时生成的锁文件，每次都会重新出现并占据 git status。
.venv 一并声明：venv 自 3.11 起会在它创建的目录内写 .gitignore，但仅覆盖
该目录，换个位置或用旧版本就失效。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 02:08:12 +08:00 |
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jackyu66gitandCursor
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7f393b93ed
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refactor: 精简仓库为 chanlun 核心与 web 分析，移除威科夫与遗留模块
删除根目录旧 Chan 模块、策略、配置、文档及 wyckoff 相关代码；更新缠论 pipeline 与笔中枢计算；补充 research 研究与 web 测试。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 01:05:12 +08:00 |
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jackyu66git
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050ebeb849
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添加tradingview advanced chart lib和实现chan_tv网页
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2026-05-14 14:16:06 +08:00 |
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jackyu66git
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deeea55237
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ignore update
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2026-05-02 02:12:46 +08:00 |
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jackyu66git
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8ff1515f8b
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改了ema的颜色
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2026-04-24 10:13:30 +08:00 |
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jackyu66git
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2af660b1dc
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添加新的策略
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2026-01-27 16:02:55 +08:00 |
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Porter
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6641e7f83f
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add ignore file
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2025-12-05 18:56:53 +08:00 |
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Porter
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846decc25e
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添加ignore
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2025-11-29 03:48:54 +08:00 |
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jackyu66git
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e4f50506fa
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添加ignore
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2025-11-29 02:21:57 +08:00 |
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jackyu66git
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3c033df1dc
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不需要的mac文件
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2025-11-19 10:34:35 +08:00 |
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jackyu66git
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af255ee70d
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添加新的provider，旧的可以删了
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2025-11-15 03:21:43 +08:00 |
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jackyu66git
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b072334adf
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现在可以正常工作了
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2025-11-14 17:32:32 +08:00 |
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jackyu66git
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ac845ccfd0
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添加本地数据源，以后就可以直接用本地数据了
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2025-11-12 23:59:11 +08:00 |
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Porter
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0b9f63409c
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根据新的条件进行交易，添加交易规则
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2025-09-15 10:29:53 +08:00 |
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jackyu66git
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45595fe0f8
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添加交易记录，便于复盘
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2025-08-14 14:54:00 +08:00 |
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Porter
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8d2bc1a383
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移除Python编译文件并更新gitignore规则
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2025-06-02 14:42:59 +08:00 |
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Porter
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da2a56432c
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添加机器学习模型文件和数据库文件的忽略规则
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2025-06-02 14:40:05 +08:00 |
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jackyu66git
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f5e76663e6
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Add more change
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2025-04-28 18:07:41 +08:00 |
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jackyu66git
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fceb57d2b8
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change something
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2025-04-27 18:37:50 +08:00 |
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jackyu66git
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88701608bd
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Change ignore files
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2025-04-27 10:07:05 +08:00 |
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jackyu66git
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70e14c2ea3
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Add files
Add first batch of files
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2025-04-22 10:09:19 +08:00 |
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