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jackyu66gitandCursor	2a59dcb9dc	扎堆开仓反而更赚，但好处全在「错开几分钟」那一档，同分钟的最差 ... 承接上一条：既然同时开的必然同向，那关键是这批交易比孤立的好还是坏。 11 币 / 1161 笔 / 实盘口径： 真孤立（±5 分钟内无同伴） 763 笔 胜率 65.5% 毛R 0.832 PF 2.83 错开：5 分钟内但不同分钟 240 笔 胜率 82.1% 毛R 1.443 PF 7.31 同一分钟撞在一起 158 笔 胜率 63.3% 毛R 0.777 PF 2.20 必须把两者分开——结论相反，混在一起会得出错误判断。错开的是全样本最好的 一档，同分钟的反而略差于孤立组。机制上：错开 = 行情从某个币扩散开，后发是 对先发的确认；同分钟 = 全市场同时被一个冲击打中，即追高。 簇级复核（±5 分钟合一簇，排除重复计数）：多笔簇簇均毛R 1.180 vs 单笔簇 0.832，簇级 R 夏普 0.848 vs 0.459，结论不是重复计数撑起来的。多笔簇内 全赢 59.5%、全输 10.1%，簇内风险不可分散但偏度有利。 集中度上两类没差别（整簇同向 99.4%），差别纯在收益。所以「限制最多 N 个 并发仓位」把两类一视同仁是错的，它们期望收益差 1.9 倍。 注意：同分钟 vs 错开是看过数据后才划的切法，不是事先定的，208 天 158 个簇 容易切出噪声。当仓位规则用之前必须换一段时间验证。目前只有「扎堆整体更好」 是稳的（簇级也成立）。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 04:24:31 +08:00
jackyu66gitandCursor	9f4d7fec73	11 币的开仓时刻：不是同时开，但同时开的那批 100% 同向 ... 用户问 11 个币的开仓时间差距。1161 笔 / 208 天 / 实盘口径（深色 ∧ ATR≥8bp）： 相邻两笔间隔中位 122 分钟，62.8% 超过 1 小时，每天仅 5.58 笔。 同时持仓数：90.9% 的时间空仓，7.5% 只有 1 仓，≥2 仓合计 1.7%，峰值 8。 所以绝大多数时候不会撞车，但左尾是硬的：7.4% 与前一笔同分钟、20.7% 在 5 分钟内。而同一分钟出现多笔的 72 个时刻里，方向完全一致的占 100% （§3.31 此前测到的是 92.7%，全样本下更极端）。 这批同时开的仓不是分散，是同一笔押注被拆到几个币上做——名义 3 个仓位， 实质 3 倍单向敞口。由此两条：保证金不是约束（91% 时间空仓，峰值并发只占 0.1% 的时间），真问题是资金闲置；并发上限必须按同向净敞口设，按仓位个数 设等于默许成倍的单向敞口。 另：TRX 在实盘口径下 208 天只有 5 笔，ATR 门控几乎全刷掉，应从币池剔除， 实际可用是 10 个币。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 04:17:19 +08:00