 jackandCursor
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影子测量改用框架吃单原语，并补齐容量与 maker 成交率两项测算
吃单查询换成 Hummingbot 的 OrderBook.get_vwap_for_volume：手写的 walk_book
返回的是按计价币吃单的加权均价，但框架的 get_price_for_quote_volume 返回
边际价、get_vwap_for_volume 收基础币量，两者语义不同。改为按基础币下单
（真实委托与 PositionExecutor.amount 均是基础币计价），深度不足由
query_volume/result_volume 判定，框架此时返回 nan 而非一个看似正常的
部分成交均价。
落盘完整盘口（双边 50 档）。此前只记三个固定名义额的成交价，这批数据的
寿命就等于那几个档位的寿命；存完整深度后任意资金量级的冲击都能离线重算。
仓位档同时从 1k/5k/20k 提到十万量级，此前低估真实仓位约两个数量级。
订阅成交流，按根按价位聚合。买卖分开存——多头在目标位挂卖出靠主动买盘
成交，混在一起会把成交率高估约一倍。BTC 每根总成交额中位与 210 天历史
的 volume×close 差 0.3%，可确认采集完整。
新增两项测算：
- 冲击不是绑定约束。32 万仓位单边冲击 0.19~2.39bp，对 8.58~20.64bp 的
预算只占 1.6~14.2%，冲击反推的资金上限 100~500 万。
- maker 成交率才是。止盈位被首次触及时，限价在该根价格区间中的位置
中位 k=0.28（63.9 万次触及，三币一致）；合并每根成交额后，32 万仓位
的全额成交率仅 30.1%/15.6%/1.5%。要 80% 全额成交，仓位须 ≤ 4.7 万
/1.4 万/0.26 万——比冲击反推的上限低 40~370 倍。
回测把这些止盈按「全额成交在目标价」计，故预算所依据的收益流本身需重估。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 02:39:47 +08:00 |
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