 jackyu66gitandCursor
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持仓中放量不是出场信号，恰恰是最好那批单子的标记
用户问：既然 step50 证明入场根放量是接盘，那持仓中出现放量根是不是也说明
这一波走完了、该直接平掉？测下来方向是反的，且比入场那条还干净。
规则：持仓期间任一根 vr60 ≥ 阈值就收盘市价平掉（taker）。同根内优先级
止损（盘中）> 目标（盘中）> 放量平仓（收盘）。10 币 3941 笔：
基线（不看量） 毛R 1.068 R夏普 0.627 PF 3.80 余量 18.45bp 均持仓 30.0
vr60≥3 就平 毛R 0.617 R夏普 0.459 PF 2.81 余量 7.81bp 均持仓 11.1
vr60≥5 就平 毛R 0.858 R夏普 0.568 PF 3.37 余量 12.85bp 均持仓 19.8
vr60≥8 就平 毛R 1.009 R夏普 0.617 PF 3.69 余量 16.68bp 均持仓 26.3
阈值越高、触发越少就越接近基线——这条曲线的最优点是「永不触发」，规则纯扣分。
「浮盈才平」的变体把胜率抬到 74.4%（基线 71.7%）而毛R 掉到 0.655，是过早
止盈的教科书特征：胜率上升、期望下降。
根因：vr60≥5 触发的 1769 笔若不平，止盈率 45.7%、止损率 16.6%，而全体基线
是 30.1% / 33.1%。持仓中的放量根标记的是最好的那批单子，平掉每笔让出 +0.484R。
幸存者偏差已控——按基线持仓 ≥K 根分层后 5/5 档同向，放量组止盈率约为无量组
两倍（K=5 时 41.2% vs 19.8%）。
同一个事件入场为负、持仓为正，区别只在站在它的哪一边：入场那根放量你是买方，
持仓中那根是资金来接你的货。用户「有资金的趋势才是好趋势」的直觉成立，
作用点在持仓期而非入场点。
自带逐根模拟器不走 walk_exits，所以先与它对拍基线（毛收益差 <1e-12、出场
原因零分歧），10/10 币通过才往下算。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 15:55:49 +08:00 |
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