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jackandCursor	f716ddd149	推送带杠杆与保证金，名义额默认抬到 500 ... 杠杆只影响占用保证金，**不改**名义敞口、手续费、滑点、盈亏绝对值——费与滑点 都按名义额收。所以「用杠杆所以可以很小额」这个方向要说清：杠杆省的是本金 占用，不是成本。 它真正的用处是让「抬名义额」几乎免费，而抬名义额正好压掉步长取整。实测 取整到步长偶数倍后最差币的名义偏差：100U → 6.7%(SOL)、500U → 1.8%、 1000U → 0.6%。所以默认名义改 500、杠杆 10x，每笔占 50 USDT 保证金。 止损在 2 ATR ≈ 0.2%，而 10x 的强平约需逆向 10% = 100 个 ATR，差 50 倍。 这个止损紧到杠杆几乎不引入强平风险，所以这里没有「杠杆换风险」的取舍。 仍建议逐仓，让每笔最大损失被保证金封住。 推送里加上占用保证金与「触止损亏多少 USDT / 占保证金百分之几」，手工执行时 不必自己换算。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 15:44:39 +08:00
jackandCursor	97457b0518	过滤网信号推 Telegram，供手工小额实盘 ... 自动执行链一行都还没写（下单/持仓状态/跨重启持久化/对账/熔断），而过全部 滤网的信号只有约 5.3 笔/天——低到人手能接。先手工跑一批，就能在写自动化 **之前**拿到真实费率档、真实成交价、真实出场行为，让执行链的每个假设都有 实测对照，而不是写完再发现出场模型不对。 推送内容按手工执行需要给全：参考成交价（回测口径的次根开盘）、按 2/3/8 ATR 换算的绝对价位、下单数量、该币滑点预算，以及一句「偏离超过预算就不值得做」。 剩余半仓止损保持 2ATR 不移成本，这是回测参数，移了就不是同一个收益结构。 时效是这条路最大的风险，所以起点取 kline_ts 而不是信号产生时刻——参考价就是 在 kline_ts 那一刻存在的，从信号时刻起算会漏掉数据延迟加计算那 0.5~1.5s，而 那段不可压缩。超过 TG_STALE_S 直接标记已失效，不让人自己判断：宁可漏做，不 要在偏离预算之外入场。 三条防线：lag 退化时不推（与「停开新仓」同一条规则，不能只在自动化里执行）； 按 (币, K线时刻, 方向) 去重，避免补根或池重建重放导致开两次仓；无预算的币 （如 TRX）不推。推送任何失败只打日志，不连坐采集——已验假 token 下降级为 HTTP 401 日志而非抛异常。 凭据走 tg.env（已 gitignore），给了 tg.env.example 说明怎么拿 token 和 chat id。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 15:35:17 +08:00