"""影子测量要对照的那条线：逐币滑点预算、ATR 门控、lag 阈值。

记录与报表由 `research/live/shadow_hb.py` / `shadow_report.py` 负责，
**这里只放从回测推出来的常数和判据**。分工的理由是这些数会变——
2026-08-27 一天之内预算就动了四次（3.91 → 11.06 → 14.25 → 15.19bp），
费率也从 3/1bp 改成 2/0.8bp。写死在 live 侧的任何一份都会静默过期。

## 预算的定义

    余量 = (毛均收益 − 实际手续费) / taker 名义额

分母是 **taker 名义额**（入场 1.0 + 非止盈出场的部分），所以这个数的含义是
**每条 taker 腿能承受多少 bp 滑点**。止盈挂限价是 maker、不吃滑点，
不能混进分母——否则会被那 60% 零滑点的止盈腿稀释，低估真实成本。

对照时用入场滑点即可（入场必然是 taker），无需等出场腿。

## 口径必须一致，否则数字不可比

预算算在这套口径上，live 侧的信号路径要对齐，缺一项数就不作数：

  滤网    同向（h1_agree）**+ 中枢阶梯**。只有同向会显著偏低，见 §1.4
  门控    ATR ≥ ATR_GATE_BP
  出场    SL 2.0 / 3 ATR 减半 / 剩余半仓止损保持 2.0 / 目标 8 ATR / 48 根
  费率    taker 2.0bp、maker 0.8bp（返佣后）

> 曾经的 `毛均收益 − 6.0bp` 是错的：6bp 假设双边 taker 且原始费率 0.12%，
> 而实际是原始 taker 0.040%、返 50% 后 2.0bp，且止盈是 maker。
"""
from __future__ import annotations

import numpy as np

from .exit_model import FEE_TAKER, FEE_MAKER

# ATR 门控。阈值是**费率的函数**，不是市场常数——低 ATR 的信号毛质量其实
# 更好（毛R 1.16 vs 高 ATR 桶的 0.94），断崖只在扣费之后出现。见 §5.3。
ATR_GATE_BP = 8.0

# lag 探针。补丁后实测 506~642ms，理论下限约 500ms。
# 超阈值要**停止开新仓**，不能只打日志——退化是静默的，不崩也不报错。
LAG_ALARM_MS = 800.0
LAG_WINDOW = 30

# 逐币滑点预算（bp / taker 腿）。取 2026 年——那是七年里 ATR 最低的一年，
# 也是当前所处的环境，**不要用全样本平均值**，低波动是现状不是尾部情形。
BUDGET_BP = {
	"BTC": 8.58,    # 全期 14.61。ATR 中位 2026 仅 6.5bp，11 个币里最低，
	                # 门控要刷掉 58.5% 的信号 —— **不建议作为 1m 交易标的**，
	                # 但流动性最好，适合做滑点测量的乐观边界
	"BNB": 15.48,   # 全期 22.11。2026 门控只保留 25.2%
	"ETH": 20.64,   # 全期 20.80
	"SOL": 16.83,   # 全期 28.29
	"LINK": 9.18,   # 全期 26.24。2026 波动压缩得厉害
	"LTC": 9.63,    # 全期 23.63
	"AVAX": 15.02,  # 全期 29.00
	"XRP": 17.04,   # 全期 24.52
	"DOGE": 18.55,  # 全期 28.48
	"ADA": 22.28,   # 全期 23.53。2026 唯一没被波动压缩的
	"TRX": np.nan,  # 2026 门控后只剩 4.2% 的信号，当前环境基本不能做
}

# 组合口径（8 个样本外币合计）。单币样本薄时用这个判整体。
BUDGET_PORTFOLIO_2026 = 15.19
BUDGET_PORTFOLIO_RECENT = 19.17   # 2025+2026
BUDGET_PORTFOLIO_FULL = 25.39     # 全样本外

# 腿 → 是否 taker。这不是日志字段，**这就是成本模型本身**：
# 止盈挂限价是 maker 不吃滑点，止损是 stop-market、超时是市价，都吃。
# 止损做不成 maker——stop-limit 在急跌里可能不成交，损失远大于省下的费。
LEG_IS_TAKER = {
	"entry": True,
	"scale": False,      # 3 ATR 减半，限价
	"runner_tp": False,  # 剩余半仓到 8 ATR，限价
	"stop": True,        # stop-market
	"timeout": True,     # 48 根到点市价平
}


def gate_threshold_bp(fee_taker: float = FEE_TAKER) -> float:
	"""换费率档位时的粗略指引，**不是** ATR_GATE_BP 的定义式。

	拟合自 taker 0/1.5/3/6bp 上实测的最优阈值 5/8/9/12bp。当前费率下
	公式给 7.2 而实测峰值是 8——不必调和：均R 在 5~12bp 之间只在
	0.972~0.987 之间动，**曲线是平的，精确值不重要**。
	要记住的是阈值随费率上移，换 VIP 档 / 换交易所要重扫，别抄 8bp。
	"""
	return 5.0 + 1.1 * fee_taker * 1e4


def fee_rate(leg: str) -> float:
	return FEE_TAKER if LEG_IS_TAKER[leg] else FEE_MAKER


def budget_of(symbol: str) -> float:
	"""取该币的预算。未收录或当前环境不可做的返回 nan。"""
	return BUDGET_BP.get(symbol.upper(), np.nan)


def lag_healthy(recent_lag_ms, alarm_ms: float = LAG_ALARM_MS,
                window: int = LAG_WINDOW) -> bool:
	"""滚动中位数是否还在阈值内。False 时应告警并**停止开新仓**。

	用中位数而非均值：单根的网络抖动不该触发停机，持续退化才该。
	"""
	x = np.asarray(recent_lag_ms, dtype=float)[-window:]
	if len(x) < window:
		return True
	return bool(np.median(x) <= alarm_ms)


def verdict(measured_slip_bp: float, symbol: str | None = None,
            budget_bp: float | None = None) -> str:
	"""把实测滑点翻成 §6 第 4 步的四档判断。

	`measured_slip_bp` 用**每条 taker 腿**的中位滑点，不是每笔的总滑点。
	"""
	if budget_bp is None:
		budget_bp = budget_of(symbol) if symbol else BUDGET_PORTFOLIO_2026
	if not np.isfinite(budget_bp):
		return "该币当前环境预算不足，不作交易标的"
	if measured_slip_bp <= 5:
		return "可行，进真实 dry run"
	if measured_slip_bp <= 10:
		return "可行但仅中高波动期，门控阈值要上调"
	if measured_slip_bp <= budget_bp:
		return "仅 2021 型牛市能做，常态不要开"
	return "放弃该腿"