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1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时 测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为 Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。 新增 research/live/。前置测量： - bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s - venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6% - signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号 - aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha - bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、 ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物 运行时选型： - parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等）， 容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。 装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与 aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突 - latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示 Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢 - probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update - probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、 Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上 - probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等 下一条单元素消息 修复： - patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根 的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感 - verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms 已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、 SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈 影子交易器： - shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价 （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。 盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际 算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线 - shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL 限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住 - shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表 不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟， 测出来是模型行为而非市场行为。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.4 KiB
1.4 KiB
| 1 | 品种 | 噪声bp | 种子 | 笔数 | 胜率 | 毛均收益 | 净均收益 | PF | t值 | 滑点余量bp | 毛均bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BTC | 0.0 | 0 | 294 | 49.3% | +0.0611% | +0.0111% | 1.13 | 0.88 | 0.11 | 6.11 |
| 3 | BTC | 0.5 | 0 | 322 | 53.4% | +0.0614% | +0.0114% | 1.14 | 0.95 | 0.14 | 6.140000000000001 |
| 4 | BTC | 0.5 | 1 | 304 | 51.3% | +0.0672% | +0.0172% | 1.21 | 1.38 | 0.72 | 6.72 |
| 5 | BTC | 1.0 | 0 | 262 | 53.1% | +0.0648% | +0.0148% | 1.17 | 1.08 | 0.48 | 6.4799999999999995 |
| 6 | BTC | 1.0 | 1 | 255 | 48.6% | +0.0595% | +0.0095% | 1.1 | 0.65 | -0.05 | 5.949999999999999 |
| 7 | BTC | 2.0 | 0 | 196 | 53.6% | +0.0987% | +0.0487% | 1.5 | 2.46 | 3.87 | 9.87 |
| 8 | BTC | 2.0 | 1 | 191 | 50.3% | +0.0799% | +0.0299% | 1.28 | 1.51 | 1.99 | 7.99 |
| 9 | ETH | 0.0 | 0 | 288 | 55.6% | +0.1231% | +0.0731% | 1.9 | 4.15 | 6.31 | 12.31 |
| 10 | ETH | 0.5 | 0 | 293 | 52.9% | +0.0949% | +0.0449% | 1.46 | 2.52 | 3.49 | 9.49 |
| 11 | ETH | 0.5 | 1 | 291 | 60.1% | +0.1236% | +0.0736% | 1.87 | 4.2 | 6.36 | 12.36 |
| 12 | ETH | 1.0 | 0 | 280 | 51.1% | +0.1004% | +0.0504% | 1.48 | 2.65 | 4.04 | 10.040000000000001 |
| 13 | ETH | 1.0 | 1 | 270 | 54.8% | +0.1142% | +0.0642% | 1.64 | 3.24 | 5.42 | 11.42 |
| 14 | ETH | 2.0 | 0 | 240 | 55.8% | +0.1182% | +0.0682% | 1.61 | 3.14 | 5.82 | 11.82 |
| 15 | ETH | 2.0 | 1 | 222 | 58.1% | +0.1474% | +0.0974% | 1.93 | 4.07 | 8.74 | 14.74 |
| 16 | SOL | 0.0 | 0 | 245 | 52.2% | +0.1001% | +0.0501% | 1.44 | 2.41 | 4.01 | 10.01 |
| 17 | SOL | 0.5 | 0 | 232 | 53.4% | +0.1000% | +0.0500% | 1.44 | 2.47 | 4.0 | 10.0 |
| 18 | SOL | 0.5 | 1 | 234 | 57.7% | +0.1332% | +0.0832% | 1.75 | 3.68 | 7.32 | 13.320000000000002 |
| 19 | SOL | 1.0 | 0 | 246 | 57.7% | +0.1362% | +0.0862% | 1.82 | 4.09 | 7.62 | 13.62 |
| 20 | SOL | 1.0 | 1 | 230 | 54.8% | +0.1191% | +0.0691% | 1.58 | 3.01 | 5.91 | 11.91 |
| 21 | SOL | 2.0 | 0 | 195 | 58.5% | +0.1486% | +0.0986% | 1.83 | 3.84 | 8.86 | 14.860000000000001 |
| 22 | SOL | 2.0 | 1 | 193 | 55.4% | +0.1327% | +0.0827% | 1.67 | 3.19 | 7.27 | 13.270000000000001 |