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1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时 测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为 Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。 新增 research/live/。前置测量： - bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s - venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6% - signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号 - aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha - bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、 ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物 运行时选型： - parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等）， 容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。 装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与 aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突 - latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示 Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢 - probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update - probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、 Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上 - probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等 下一条单元素消息 修复： - patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根 的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感 - verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms 已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、 SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈 影子交易器： - shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价 （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。 盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际 算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线 - shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL 限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住 - shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表 不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟， 测出来是模型行为而非市场行为。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.5 KiB
1.5 KiB
| 1 | 品种 | 口径 | 噪声bp | 基线笔数 | 扰动后笔数 | 同根重合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BTC | 原始 | 0.0 | 73 | 73.0 | 1.0 |
| 3 | BTC | 5m同向后 | 0.0 | 38 | 38.0 | 1.0 |
| 4 | BTC | 原始 | 0.25 | 73 | 84.5 | 0.5410958904109588 |
| 5 | BTC | 5m同向后 | 0.25 | 38 | 44.0 | 0.5131578947368421 |
| 6 | BTC | 原始 | 0.5 | 73 | 74.5 | 0.363013698630137 |
| 7 | BTC | 5m同向后 | 0.5 | 38 | 36.5 | 0.3026315789473684 |
| 8 | BTC | 原始 | 1.0 | 73 | 63.0 | 0.22602739726027396 |
| 9 | BTC | 5m同向后 | 1.0 | 38 | 28.0 | 0.15789473684210525 |
| 10 | BTC | 原始 | 2.0 | 73 | 47.0 | 0.10273972602739725 |
| 11 | BTC | 5m同向后 | 2.0 | 38 | 22.0 | 0.09210526315789473 |
| 12 | BTC | 原始 | 4.0 | 73 | 25.5 | 0.03424657534246575 |
| 13 | BTC | 5m同向后 | 4.0 | 38 | 9.0 | 0.013157894736842105 |
| 14 | ETH | 原始 | 0.0 | 78 | 78.0 | 1.0 |
| 15 | ETH | 5m同向后 | 0.0 | 33 | 33.0 | 1.0 |
| 16 | ETH | 原始 | 0.25 | 78 | 74.5 | 0.5384615384615384 |
| 17 | ETH | 5m同向后 | 0.25 | 33 | 37.0 | 0.5303030303030303 |
| 18 | ETH | 原始 | 0.5 | 78 | 72.5 | 0.41666666666666663 |
| 19 | ETH | 5m同向后 | 0.5 | 33 | 35.5 | 0.4393939393939394 |
| 20 | ETH | 原始 | 1.0 | 78 | 66.0 | 0.28205128205128205 |
| 21 | ETH | 5m同向后 | 1.0 | 33 | 31.0 | 0.28787878787878785 |
| 22 | ETH | 原始 | 2.0 | 78 | 54.5 | 0.14743589743589744 |
| 23 | ETH | 5m同向后 | 2.0 | 33 | 24.5 | 0.10606060606060606 |
| 24 | ETH | 原始 | 4.0 | 78 | 31.0 | 0.038461538461538464 |
| 25 | ETH | 5m同向后 | 4.0 | 33 | 12.5 | 0.015151515151515152 |
| 26 | SOL | 原始 | 0.0 | 46 | 46.0 | 1.0 |
| 27 | SOL | 5m同向后 | 0.0 | 28 | 28.0 | 1.0 |
| 28 | SOL | 原始 | 0.25 | 46 | 47.0 | 0.9673913043478262 |
| 29 | SOL | 5m同向后 | 0.25 | 28 | 29.0 | 1.0 |
| 30 | SOL | 原始 | 0.5 | 46 | 47.0 | 0.5108695652173914 |
| 31 | SOL | 5m同向后 | 0.5 | 28 | 28.0 | 0.5178571428571428 |
| 32 | SOL | 原始 | 1.0 | 46 | 43.5 | 0.2826086956521739 |
| 33 | SOL | 5m同向后 | 1.0 | 28 | 24.0 | 0.35714285714285715 |
| 34 | SOL | 原始 | 2.0 | 46 | 38.5 | 0.16304347826086957 |
| 35 | SOL | 5m同向后 | 2.0 | 28 | 20.0 | 0.2142857142857143 |
| 36 | SOL | 原始 | 4.0 | 46 | 26.5 | 0.06521739130434782 |
| 37 | SOL | 5m同向后 | 4.0 | 28 | 13.5 | 0.08928571428571427 |