jackyu66gitandCursor
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fast_bsp3 改用 tol=-1 + require_touch=False，信号滞后从 5.8 根降到 2.2 根。 滞后与收益严格单调（年化 370% -> 906%，同一份数据同一套成本）， 这是本轮提升的主因，也意味着实盘延迟会直接侵蚀收益。 新增 step31~39 验证策略能否落地： - 跨品种样本外——8 个未参与调参的币，PF 2.73 / t 28.5，无一为负 - 时点重建——只喂到信号那一根重算，同根命中 100%，确认无未来函数； 1m 在 2000 根窗口即饱和，计算耗时 0.20s - 偏差审计——多空对称、中枢生效时刻零回退、滑点稳健至 30bp、持仓几乎不重叠 - 消融——alpha 来自缠论中枢的上下文定位，而非「收盘转强」这个触发动作 补 research/HANDOFF.md：记录确切口径与参数、已排除的偏差、 已验证无效因而不必重做的方向，以及下一步用影子交易器实测执行滑点的方案。 清理 step1~20 的输出：早期方法论已被推翻（存在未来函数偏差）， 其结论不再被引用；脚本保留，需要时可重跑。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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| 1 | 窗口(根) | 覆盖天数 | 抽检 | 同根命中 | ±3根内 | 完全消失 | 同向过滤也成立 | 假阳性 | 耗时中位 | 耗时P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2000 | 1.4 | 180 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.20s | 0.22s |
| 3 | 4000 | 2.8 | 180 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.40s | 0.42s |
| 4 | 8000 | 5.6 | 180 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.81s | 0.84s |
| 5 | 16000 | 11.1 | 180 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1.68s | 1.81s |