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Chan/research
jackandCursor 01c4a4ab4d 主口径仓位定为 10 万 USDT,并量出限价单前方的排队量
用户 2026-08-28 确认资金规模不会更大,故仓位档改为 25k/50k/100k/200k
(上下留档是为了读出局部斜率,单点看不出再大一倍会怎样)。该规模下两条
约束都不绑定:冲击占预算 0.1~11.1%,成交量效应使预算降幅不足 1%。

新增 queue_ahead:排队是唯一还没建模的成本项,exit_fill 假定我们能吃到该
价位的全部对手方成交量。10 万仓位相对最优档为 BTC 0.2 倍、ETH 0.7 倍、
SOL 69.7 倍。SOL 畸高是 tick 更细所致(同样的量摊到约 10 倍价位上),
对它应看 5bp 档(0.17 倍),但仍是三币中排队压力最大者。

同时在 shadow_depth 模块头标注:composite_fill 只算首次触及那一根的可成交
量,系统性偏悲观,不作为成交率结论——真实成交率见 lib/exit_fill.py。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-28 02:39:47 +08:00
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