jack/Chan
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
15f4aa088ecf76595fb93cb72e3f0e2888a9d768
Chan/research/out/latency_hummingbot.csv
T
UbuntuandCursor 7e339d2a54 research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟 
1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。

新增 research/live/。前置测量：

- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
  ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物

运行时选型：

- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
  容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
  装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
  aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
  Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
  Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
  [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
  下一条单元素消息

修复：

- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
  的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
  已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
  SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈

影子交易器：

- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
  （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
  盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
  算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
  限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表

不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-27 23:51:57 +08:00

3.3 KiB
Raw Blame History

1kline_tssymt_data_mslag_ms
21787836320000SOL1787836320241241
31787836320000ETH1787836320302302
41787836320000BTC17878363218241824
51787836380000SOL17878363814171417
61787836380000ETH17878363822862286
71787836380000BTC17878363827102710
81787836440000SOL1787836440534534
91787836440000BTC17878364412501250
101787836440000ETH17878364413611361
111787836500000ETH1787836500123123
121787836500000SOL1787836500134134
131787836500000BTC17878365024842484
141787836560000SOL1787836560660660
151787836560000BTC17878365614861486
161787836560000ETH17878365617481748
171787836620000SOL1787836620499499
181787836620000BTC17878366211871187
191787836620000ETH17878366219131913
201787836680000ETH1787836680478478
211787836680000BTC17878366815681568
221787836680000SOL17878366821432143
231787836740000BTC178783674007272
241787836740000SOL1787836740214214
251787836740000ETH17878367414531453
261787836800000SOL17878368016781678
271787836800000BTC17878368033833383
281787836800000ETH17878368034853485
291787836860000BTC17878368611201120
301787836860000ETH17878368615231523
311787836860000SOL17878368616341634
321787836920000BTC1787836920212212
331787836920000ETH1787836920969969
341787836920000SOL17878369212921292
351787836980000SOL1787836980715715
361787836980000ETH17878369811081108
371787836980000BTC17878369820252025
381787837040000ETH17878370412341234
391787837040000BTC17878370413051305
401787837040000SOL17878370422932293
411787837100000BTC1787837100436436
421787837100000SOL1787837100436436
431787837100000ETH17878371012731273
441787837160000ETH17878371611671167
451787837160000BTC17878371612281228
461787837160000SOL17878371614201420
471787837220000SOL17878372212361236
481787837220000BTC17878372216201620
491787837220000ETH17878372222862286
501787837280000SOL1787837280246246
511787837280000BTC1787837280750750
521787837280000ETH17878372812051205
531787837340000ETH1787837340155155
541787837340000BTC17878373412341234
551787837340000SOL17878373422322232
561787837400000SOL17878374022322232
571787837400000ETH17878374023742374
581787837400000BTC17878374030103010
591787837460000SOL17878374612621262
601787837460000BTC17878374614031403
611787837460000ETH17878374619881988
621787837520000ETH17878375211671167
631787837520000BTC17878375212981298
641787837520000SOL17878375212981298
651787837580000SOL17878375813111311
661787837580000BTC17878375816341634
671787837580000ETH17878375817251725
681787837640000SOL17878376411791179
691787837640000ETH17878376420472047
701787837640000BTC17878376420572057
711787837700000ETH1787837700834834
721787837700000SOL17878377014991499
731787837700000BTC17878377019631963
741787837760000ETH17878377616271627
751787837760000SOL17878377618281828
761787837760000BTC17878377619511951
771787837820000SOL17878378211881188
781787837820000ETH17878378212581258
791787837820000BTC17878378215611561
801787837880000SOL17878378811741174
811787837880000BTC17878378812351235
821787837880000ETH17878378814671467
831787837940000SOL17878379415791579
841787837940000BTC17878379417411741
851787837940000ETH17878379418831883
861787838000000SOL17878380024472447
871787838000000ETH17878380026492649
881787838000000BTC17878380035863586
891787838060000BTC1787838060835835
901787838060000ETH17878380615611561
911787838060000SOL17878380617741774
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink