jackandCursor
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## 架构：影子发信号，实盘执行，两个进程
不让实盘自己算信号。前两个理由是资源与隔离（2 核上再来一份十币计算会把清空
从 247ms 推到 500ms+；实盘崩溃不该影响正在采的数据集），第三个最要紧：
**实盘交易的必须是影子测量的那一个信号**。各算一份会让两边悄悄分叉，之后就
没法把实盘实际成交和影子测的滑点曲线对照——而那个对照是整件事的目的。
总线用 append-only JSONL + fsync：崩溃安全，且「影子在跑、实盘没在跑」会表现
为信号在攒着，而不是静默丢弃。
## 出场结构精确分解成两个半仓
TripleBarrierConfig 只有单级止盈，装不下 3ATR 减半 + 8ATR 目标。但已核实
exit_model.py:151 的 runner_stops 是从**入场价**算的（ret = (entry-low)/a），
且 RUNNER_STOP == SL == 2.0，所以两半共用同一个不动的止损，可精确分解为：
半仓 A 市价入场 · TP 3ATR · SL 2ATR · 48min
半仓 B 市价入场 · TP 8ATR · SL 2ATR · 48min
止损先到则两半都在 -2ATR 出场；3ATR 先到则 A 出场、B 继续且止损仍在 2ATR。
与回测逐情形一致。assert_decomposable() 在启动时挡住 RUNNER_STOP != SL 的
改动，否则实盘会跑另一个收益结构且不报错。
## 硬约束是这个文件的重点
一笔止损只亏约 1 USDT，所以「亏损可控」对单笔成立。但三类故障的代价**不随
仓位缩小**，必须显式封住：失控下单（MAX_OPEN=3 / MAX_DAY=15）、亏损累积
（MAX_DAY_LOSS=20）、裸仓（重启对账）。状态落盘且原子替换——不落盘的话反复
重启就等于反复重置日上限，而失控下单恰好常伴随反复重启。
已验：幂等去重、并发上限、日开仓上限、日亏损上限、跨日归零且保留 done 键、
重启后计数不清零、状态文件损坏时不抛异常。
## 重启对账选择平掉而非接管
崩溃重启后交易所可能还有仓位，而 executor 全没了，那些仓位没有任何止损在盯。
接管需要重建入场价/ATR/剩余半仓状态/已过根数，任一项猜错就让出场结构变成
另一个东西；平掉的代价只是一笔小额亏损，且行为确定。
## 已知风险：止损在机器人侧
Bitget 连接器只支持 LIMIT / LIMIT_MAKER / MARKET，无触发单。
PositionExecutor.control_stop_loss() 是本地盯价、触发时才发市价单，所以进程
一死仓位就是裸的。10x 下强平需逆向 10%（约 100 个 ATR），48 分钟内极不可能，
单次代价仍封在保证金内。下一步用 Bitget 服务端 TP/SL 计划单做兜底。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
76 lines
2.9 KiB
Python
76 lines
2.9 KiB
Python
"""影子把过滤网的信号写到这里，实盘执行器读这里。
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## 为什么不让实盘自己算信号
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三个理由，第三个最要紧：
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1. 2 核上再来一份十币计算，清空会从 247ms 推到 500ms+
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2. 实盘进程崩溃不该影响正在采的数据集
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3. **实盘交易的必须是影子测量的那一个信号。** 各算一份会让两边悄悄分叉，
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之后就没法把实盘的实际成交和影子测的滑点曲线对照——而那个对照是整件事
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的目的
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## 为什么用 append-only 文件而不是队列
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崩溃安全 + 留审计轨迹。实盘进程重启后能从文件里看到自己漏掉了哪些信号，
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而不是像内存队列那样直接消失。文件也让"影子在跑、实盘没在跑"这种状态成为
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可观测的（信号在攒着），而不是静默丢弃。
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每行一个 JSON，字段见 `emit`。`key` 是幂等键，实盘按它去重——同一根被重复
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处理（补根、进程池重建后重放）不该开两次仓。
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import os
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import time
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from pathlib import Path
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BUS = Path(os.environ.get(
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"SIGNAL_BUS", "research/out/signals_live.jsonl"))
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def key_of(sym: str, kline_ts: int, direction: int) -> str:
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return f"{sym}:{int(kline_ts)}:{int(direction):+d}"
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def emit(sym: str, kline_ts: int, direction: int, entry_px: float,
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atr_pct: float, lag_ms: float, path: Path | None = None) -> None:
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"""追写一条信号。任何失败只打日志——总线写不进去不能连坐采集。
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`entry_px` 是次根开盘价，也就是回测口径的成交价。实盘据此算止损/止盈的
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绝对价位，**不要**用实盘自己看到的现价，否则价位会随执行延迟漂移，跑的
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就不是回测那个结构。
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"""
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p = path or BUS
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rec = {"key": key_of(sym, kline_ts, direction),
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"sym": sym, "kline_ts": int(kline_ts),
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"direction": int(direction),
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"entry_px": float(entry_px), "atr_pct": float(atr_pct),
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"lag_ms": float(lag_ms),
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"emit_ms": int(time.time() * 1000)}
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try:
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p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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with p.open("a") as f:
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f.write(json.dumps(rec) + "\n")
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f.flush()
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# 实盘要在毫秒级看到，且进程被 SIGKILL 时不能丢——这两点都要求
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# 落到磁盘，不能只停在 libc 缓冲里
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os.fsync(f.fileno())
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except Exception as e:
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print(f" [bus] 写信号失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
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def read_all(path: Path | None = None):
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"""读全部信号。坏行跳过——半行只可能出现在文件末尾的崩溃点。"""
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p = path or BUS
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if not p.exists():
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return
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for line in p.read_text().splitlines():
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if not line.strip():
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continue
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try:
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yield json.loads(line)
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except json.JSONDecodeError:
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|
continue
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