jackandCursor
3b14bba247
离线验证信号时刻流动性不更差，免掉攒 30 笔信号的 17 天等待
三币过完三滤网只有 1.72 笔/天，攒 30 笔要 17 天。但滑点本来每根都在记，信号
时刻的测量只多回答一个问题：信号那一刻的流动性是否比普通根差。这个问题可以
用 210 天历史离线回答。
关键是必须做匹配对照。信号按 ATR ≥ 8bp 门控，信号根天然比平均根波动大，直接
和全体根比一定会「发现」一个我们自己施加的差异。所以对照组按「同时段 × 同
ATR 十分位」抽取，并排除距信号 48 根内的根（持仓期不独立）。自检 ATR 比值
0.976~1.004，匹配成立。
结果三币一致，方向与担心的相反：信号根成交额是对照的 2.1~2.6 倍、Amihud 非
流动性只有 0.47~0.60 倍、Roll 有效价差三个币都不显著。信号跟在突破后面，
突破自带成交量。所以全体根测出的冲击与价差偏保守而非偏乐观。
唯一真实差异是根内波幅宽 25~28%，但那是波动而非流动性，对应漂移而非冲击，
且可直接当缩放系数：1 秒延迟点漂移上调后仍只占预算 1.4%/3.0%/4.5%。
判读按流动性与波动分两组。初版把 range_bp 当成流动性红旗，会得出「信号时刻
更差、必须等样本」的相反结论——它是波动度量，且 ATR 已匹配。
检验用置换而非 t：成交额跨几个数量级，右尾太重。scipy 未安装，也不宜在采集
运行中动环境，所以用 numpy 自己实现。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-28 03:52:23 +08:00
..
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-28 03:23:07 +08:00
2026-08-28 03:52:23 +08:00
2026-08-28 03:52:23 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-28 00:45:32 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 01:05:12 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-27 17:47:41 +08:00
2026-08-28 00:05:56 +08:00
2026-08-28 00:05:56 +08:00
2026-08-28 00:05:56 +08:00
2026-08-28 03:23:07 +08:00