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Chan/research
jackandCursor 75fbf4167b 修掉 gzip 追加会毁掉整个文件的数据丢失,并分开买卖两侧的成交分布曲线
两件事,都是「静默出错」那一类。

一、BookLog/TapeLog 追加到同一个 .gz,进程被 SIGKILL 时当前成员停在 deflate
块中间,下一轮追加的新成员接在垃圾字节之后。顺序解压在损坏点抛 invalid
block type,该点之后全部读不出来——包括后续每轮写进去的。而读侧的异常处理
把这个当成「正常的尾部截断」静默跳过,于是只读出 21 行还不报错。
原 docstring 里写的「只丢最后一个缓冲块,不会毁掉整个文件」是错的,已证伪。

写侧改成每轮运行一个文件;读侧按 gzip 成员边界扫描、坏成员单独跳过并出声
报告,同时把同前缀的多轮文件一并读入。旧损坏文件因此多恢复出 31/21 条
(tape)与 132/95 条(books)。

二、tape_shape 只统计主动买、只自区间顶部累积,这条曲线只适用于多头止盈。
exit_fill 两侧共用它,等于把空头的可成交量按多头分布高估。实测二者不对称:
主动买在顶部 20% 内已占 40%,主动卖在底部 20% 内只有 18%。分成 SHAPE_F 与
SHAPE_F_SHORT,avail_at 按方向查各自曲线。

两条曲线只有 45 根成交流样本,所以补了 --sensitivity:把空头可成交量砍一半,
10 万仓位下 BTC/ETH 预算完全不动、SOL 动 0.07bp。结论不依赖这 45 根样本。
顺带撤掉 step43 docstring 里已作废的「成交率 30%/16%/1.5%」。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-28 03:23:07 +08:00
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