jackandCursor
335d891478
实盘要跑在 AWS（API key 绑了 IP 白名单），而信号在新加坡那台算。借这次 把生产从研究侧摘出来，四条具体代价里第一条已经咬过： 1. live_state.json 原先落在 research/out/，而那里 shadow_hb 会自动 rename 归档、研究脚本会写、人也手工清过。那文件装的是 MAX_DAY_LOSS 累计与已 处理信号键，被清掉不报错，只是两道闸静默失效。改到 LIVE_HOME。 2. 采集器十币清空 300~560ms 直接叠在信号到达执行器的延迟上。 3. 研究侧探针 OOM 过一次（14.9GB），当时若有仓位在场会连坐执行器。 4. 为读两个常量 import 研究侧 step43，把 numpy/pandas/pyarrow 拖进实盘 进程。抽出 stdlib-only 的 live/exit_params.py，install.sh 加断言挡回归。 新增 live/ship_signals.py：AWS 侧 ssh tail 拉总线，每次重连从文件头重放 + 按幂等键去重，断线期间的信号自愈；旧信号由 staleness 闸挡掉不补做。 带时钟倒流检测——两机时钟不同步会让那道闸静默放宽。 部署件：systemd 两单元（搬运挂了执行器仍管在场仓位的超时平仓）、 install.sh、dryrun.sh（验密钥/白名单/时钟/ssh/取整）、status.sh、README。 验证：live_exec 重构后端到端空跑，SOL 多头与 ADA 空头的止损/两级止盈/ 数量取整逐项核对正确，isolated + post_only + reduceOnly 都在；搬运的去重、 重启不重复追加、脏数据跳过、断线重连重放均已测。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
79 lines
3.2 KiB
Python
79 lines
3.2 KiB
Python
"""影子把过滤网的信号写到这里，实盘执行器读这里。
|
|
|
|
## 为什么不让实盘自己算信号
|
|
|
|
三个理由，第三个最要紧：
|
|
|
|
1. 2 核上再来一份十币计算，清空会从 247ms 推到 500ms+
|
|
2. 实盘进程崩溃不该影响正在采的数据集
|
|
3. **实盘交易的必须是影子测量的那一个信号。** 各算一份会让两边悄悄分叉，
|
|
之后就没法把实盘的实际成交和影子测的滑点曲线对照——而那个对照是整件事
|
|
的目的
|
|
|
|
## 为什么用 append-only 文件而不是队列
|
|
|
|
崩溃安全 + 留审计轨迹。实盘进程重启后能从文件里看到自己漏掉了哪些信号，
|
|
而不是像内存队列那样直接消失。文件也让"影子在跑、实盘没在跑"这种状态成为
|
|
可观测的（信号在攒着），而不是静默丢弃。
|
|
|
|
每行一个 JSON，字段见 `emit`。`key` 是幂等键，实盘按它去重——同一根被重复
|
|
处理（补根、进程池重建后重放）不该开两次仓。
|
|
"""
|
|
from __future__ import annotations
|
|
|
|
import json
|
|
import os
|
|
import time
|
|
from pathlib import Path
|
|
|
|
# 默认不落在仓库里：git checkout/clean 会动仓库，而这里是跨进程（甚至跨机）
|
|
# 的交接点，被清掉就等于信号静默丢失。产信号的一侧和消费的一侧各自指到
|
|
# 自己的路径即可，同机时指到同一个文件
|
|
BUS = Path(os.environ.get(
|
|
"SIGNAL_BUS", Path.home() / "chan-live" / "state" / "signals_live.jsonl"))
|
|
|
|
|
|
def key_of(sym: str, kline_ts: int, direction: int) -> str:
|
|
return f"{sym}:{int(kline_ts)}:{int(direction):+d}"
|
|
|
|
|
|
def emit(sym: str, kline_ts: int, direction: int, entry_px: float,
|
|
atr_pct: float, lag_ms: float, path: Path | None = None) -> None:
|
|
"""追写一条信号。任何失败只打日志——总线写不进去不能连坐采集。
|
|
|
|
`entry_px` 是次根开盘价，也就是回测口径的成交价。实盘据此算止损/止盈的
|
|
绝对价位，**不要**用实盘自己看到的现价，否则价位会随执行延迟漂移，跑的
|
|
就不是回测那个结构。
|
|
"""
|
|
p = path or BUS
|
|
rec = {"key": key_of(sym, kline_ts, direction),
|
|
"sym": sym, "kline_ts": int(kline_ts),
|
|
"direction": int(direction),
|
|
"entry_px": float(entry_px), "atr_pct": float(atr_pct),
|
|
"lag_ms": float(lag_ms),
|
|
"emit_ms": int(time.time() * 1000)}
|
|
try:
|
|
p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
|
with p.open("a") as f:
|
|
f.write(json.dumps(rec) + "\n")
|
|
f.flush()
|
|
# 实盘要在毫秒级看到，且进程被 SIGKILL 时不能丢——这两点都要求
|
|
# 落到磁盘，不能只停在 libc 缓冲里
|
|
os.fsync(f.fileno())
|
|
except Exception as e:
|
|
print(f" [bus] 写信号失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
|
|
|
|
|
|
def read_all(path: Path | None = None):
|
|
"""读全部信号。坏行跳过——半行只可能出现在文件末尾的崩溃点。"""
|
|
p = path or BUS
|
|
if not p.exists():
|
|
return
|
|
for line in p.read_text().splitlines():
|
|
if not line.strip():
|
|
continue
|
|
try:
|
|
yield json.loads(line)
|
|
except json.JSONDecodeError:
|
|
continue
|