Initial commit
This commit is contained in:
jackyu66git
+565
@@ -0,0 +1,565 @@
|
||||
# 快速上手指南
|
||||
|
||||
- [快速上手指南](#快速上手指南)
|
||||
- [写在前面](#写在前面)
|
||||
- [如何开始](#如何开始)
|
||||
- [框架核心能力](#框架核心能力)
|
||||
- [关于“当前帧”的详细说明](#关于当前帧的详细说明)
|
||||
- [关于is\_sure标记](#关于is_sure标记)
|
||||
- [你需要做的](#你需要做的)
|
||||
- [可能遇到的问题](#可能遇到的问题)
|
||||
- [运行报错](#运行报错)
|
||||
- [运行完啥也没有](#运行完啥也没有)
|
||||
- [README里面有些文件为啥仓库里面没有](#readme里面有些文件为啥仓库里面没有)
|
||||
- [关于完整版](#关于完整版)
|
||||
- [为啥信号会消失](#为啥信号会消失)
|
||||
- [画图为啥不能交互](#画图为啥不能交互)
|
||||
- [关于动态图](#关于动态图)
|
||||
- [CChan类序列化/deepcopy时报递归溢出](#cchan类序列化deepcopy时报递归溢出)
|
||||
- [报k线时间相关错误](#报k线时间相关错误)
|
||||
- [我觉得线段画的不太对](#我觉得线段画的不太对)
|
||||
- [其他问题](#其他问题)
|
||||
- [不可绕过的步骤](#不可绕过的步骤)
|
||||
- [CChanConfig重点关注配置](#cchanconfig重点关注配置)
|
||||
- [取出缠论元素](#取出缠论元素)
|
||||
- [CKLine-合并K线](#ckline-合并k线)
|
||||
- [CKLine\_Unit-单根K线](#ckline_unit-单根k线)
|
||||
- [bi\_list-笔管理类](#bi_list-笔管理类)
|
||||
- [CBi- 笔类](#cbi--笔类)
|
||||
- [CSegListComm-线段管理类](#cseglistcomm-线段管理类)
|
||||
- [CSeg：线段类](#cseg线段类)
|
||||
- [CZSList-中枢管理类](#czslist-中枢管理类)
|
||||
- [CZS：中枢类](#czs中枢类)
|
||||
- [CBSPointList-买卖点管理类](#cbspointlist-买卖点管理类)
|
||||
- [CBS\_Point：买卖点类](#cbs_point买卖点类)
|
||||
- [数据接入速成班](#数据接入速成班)
|
||||
- [CCommonStockApi子类实现](#ccommonstockapi子类实现)
|
||||
- [CTime](#ctime)
|
||||
- [初始化和结束](#初始化和结束)
|
||||
- [接入数据源](#接入数据源)
|
||||
- [线段](#线段)
|
||||
- [虚段](#虚段)
|
||||
- [中枢](#中枢)
|
||||
- [策略实现 \& 回测](#策略实现--回测)
|
||||
- [从外部喂K线](#从外部喂k线)
|
||||
- [更新小级别触发大级别重算](#更新小级别触发大级别重算)
|
||||
- [开源版本指标添加](#开源版本指标添加)
|
||||
- [指标画图](#指标画图)
|
||||
- [机器学习接入](#机器学习接入)
|
||||
- [机器学习分支和主分支区别](#机器学习分支和主分支区别)
|
||||
- [一致性](#一致性)
|
||||
- [如何防止未来信息](#如何防止未来信息)
|
||||
- [打赏](#打赏)
|
||||
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
<img src="./Image/chan.py_image_1.svg" width="300"/>
|
||||
</p>
|
||||
|
||||
```
|
||||
██████╗██╗ ██╗ █████╗ ███╗ ██╗ ██████╗ ██╗ ██╗
|
||||
██╔════╝██║ ██║██╔══██╗████╗ ██║ ██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
|
||||
██║ ███████║███████║██╔██╗ ██║ ██████╔╝ ╚████╔╝
|
||||
██║ ██╔══██║██╔══██║██║╚██╗██║ ██╔═══╝ ╚██╔╝
|
||||
╚██████╗██║ ██║██║ ██║██║ ╚████║██╗██║ ██║
|
||||
╚═════╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═══╝╚═╝╚═╝ ╚═╝
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
## 写在前面
|
||||
- 为什么会有这个项目：我想自动化买卖股票 → 需要一套比较好的，容易程序化描述股票走势的理论 → 找到缠论 → 实现后顺便开源部分
|
||||
- 为啥会开源：借助群众的力量，帮我优化找bug，顺便回馈群众～
|
||||
- 开源部分包含什么：
|
||||
- 缠论元素（笔，线段，中枢，买卖点）的计算
|
||||
- 开源部分不包含什么：
|
||||
- 策略：因为定制化很强
|
||||
- 交易引擎：因为不通用
|
||||
- 机器学习相关（特征/模型）
|
||||
- **不包含策略，不包含策略，不包含策略**（再次强调）
|
||||
- 关于开发/新增特性：
|
||||
- 不要找我开发，我不是外包
|
||||
- 如果特性对我有用，我会立马开发
|
||||
- 欢迎提交PR
|
||||
- 什么东西不会发到开源版里
|
||||
- 非通用的，定制化的东西
|
||||
- 我解释/答疑起来会很麻烦的东西
|
||||
- 策略
|
||||
- 当然典型的策略的用法会放进demo里面
|
||||
- 也欢迎PR demo策略
|
||||
- 免责声明：
|
||||
- 本人没读完原著
|
||||
- 本人不完全理解缠论交易思想
|
||||
- 实现细节可能不完全符合你所想
|
||||
- 可能实现的是我理解的缠论
|
||||
- README是完整版的描述，可能与开源版本不符
|
||||
- 讨论组：<a href="https://t.me/zen_python">Telegram</a>
|
||||
- 为什么用TG：因为后进来的朋友可以看到以前的讨论（啥时候墙内也有类似的，我再开个讨论的）
|
||||
- 没法科学上网，没有tg账号：有问题可以邮件联系我
|
||||
- 欢迎star，满足一下我的虚荣心
|
||||
- 如有打赏，万分感谢！
|
||||
- 视频介绍：[20230909交流会录屏](https://www.bilibili.com/video/BV1nu411c7oG/);
|
||||
|
||||
|
||||
## 如何开始
|
||||
`python3 main.py`即可体验
|
||||
|
||||
|
||||
## 框架核心能力
|
||||
一言以蔽之：
|
||||
- 根据给定范围的K线，算出当前静态范围下的缠论元素
|
||||
- 框架对于各种元素都提供了不同的参数配置
|
||||
- 基于上述能力，提供增加K线时的增量更新缠论元素
|
||||
- 支持开发自己的数据源接入这个计算（参见[数据接入速成班](#数据接入速成班)）
|
||||
- 支持让你取出算好的元素组装你自己的策略（参见[取出缠论元素组织策略](#取出缠论元素组织策略)）
|
||||
|
||||
|
||||
### 关于“当前帧”的详细说明
|
||||
框架支持计算指定时间范围内K线所组成的缠论元素，也支持逐根K线投喂更新已有的缠论元素；
|
||||
|
||||
任何时刻（比如每新增一根K线），都可以通过框架CChan这个类获得当下（到目前给定的K线为止）下所有缠论的元素（各种元素获取参见下文）；
|
||||
|
||||
> 而对于最重要的买卖点，可以理解成每次计算出来的都是当下的“形态学”买卖点；只不过有些买卖点不是已经确定的，可能在将来消失；
|
||||
|
||||
所以随着K线的新增，你可能会发现某个位置的买点突然消失的，或者一个买卖点的位置一直在变动；
|
||||
|
||||
举个例子：
|
||||
- 在某下降线段尾部单边下跌的一笔中（即每根新增K线的低点都比上一根更低），那么每新增一根K线，这根K线都可能在“当下”被标识为一类买卖点，而上一根K线的标识被取消；
|
||||
- 如果某根K线之后开始反弹，那么在最低点这根K线被跌破之前，新投喂K线后这根最低点的K线会一直被**持续**标记为一买
|
||||
- 直到形态上认为这个一买不再成立
|
||||
|
||||
<img src="./Image/frame.png" />
|
||||
|
||||
### 关于is_sure标记
|
||||
框架会对所有元素都标明是否已经确定（或者说已经完成），可以参见各个类的is_sure属性；
|
||||
|
||||
is_sure=False在画图结果中表现为虚线（虚笔，虚段，虚线中枢）；
|
||||
|
||||
对于is_sure=True的元素，在后续K线新增的过程中，这些元素不会再被变更，也不可能会被标记为is_sure=False;
|
||||
|
||||
而且is_sure=False的元素只可能出现在所有K线的头部或者尾部；
|
||||
|
||||
### 你需要做的
|
||||
根据上面所言，框架会一直给你提示当下这一“帧”里面的缠论元素分别是什么样子；
|
||||
|
||||
随着K线的投喂，可能很多K线都曾经在某个时候被标记为“当下”的买卖点（而且这些买卖点大部分is_sure=False）；
|
||||
|
||||
对于那些不确定是否将来最终会成立的买卖点，你需要自己开发策略判断这些买卖点是否最终会成立，或者当下是否需要交易（比如考虑买卖点的背驰度，中枢数之类的）；
|
||||
|
||||
> 其中需要特别说明的是，由于走势的多义性，而框架在任何一个时刻只能给出一种缠论元素的计算结果，所以必然存在某些将来成立的买卖点，在K线新增的全过程中，一次都不曾被标记为买卖点过；（当然破解方法也比较简单，每根K线进来后跑两组不同的缠论计算参数）
|
||||
|
||||
> 而我比较偷懒，把这块策略判断的实现企图通过机器学习模型来解决；
|
||||
|
||||
|
||||
## 可能遇到的问题
|
||||
### 运行报错
|
||||
依赖最低版本为python3.11；由于本项目是高度计算密集型，鉴于python3.11发布且运算速度大幅提升，实测相比于python 3.8.5计算时间缩短约16%，故后续开发均基于python3.11；
|
||||
|
||||
### 运行完啥也没有
|
||||
某些系统画图窗口可能会在程序运行完后自动关闭，常用解法：
|
||||
- 在jupyter notebook之类应用上运行
|
||||
- 在代码最后加上一句`input()`
|
||||
|
||||
### README里面有些文件为啥仓库里面没有
|
||||
README.md文件主要为个人完整版撰写，对于开源版，主要查考此 quick_guide.md 即可；
|
||||
|
||||
另外，画图/CChanConfig等配置，框架里面一些定义解释可以参考README，其他的看 README 意义不大。
|
||||
|
||||
### 关于完整版
|
||||
首先，完整版和开源版的区别参见[写在前面](#写在前面)章节，差异部分主要为个人策略和交易引擎**定制开发**的代码，不具备可泛化性，各位拿了也没啥用！
|
||||
|
||||
> 另外机器学习模型相关的代码和一些特征，也由于并非所有知识产权都归属于我，所以是没法对外提供的。
|
||||
> 关于这部分的思路，B站发的[交流会视频](https://www.bilibili.com/video/BV1iB421k74C/)基本已经介绍过了，感兴趣的可以去看看。
|
||||
|
||||
其次，开源的部分提供了所有可以用到的基座和演示代码，已经足够大家自行用于组装自己的策略。
|
||||
|
||||
最后，不要再找我买完整版代码了，内部自用策略，而且此项目开发时间已超过一千小时，按照时薪计算也不是大家可以负担得起的。
|
||||
|
||||
### 为啥信号会消失
|
||||
大家所说的信号，应该就是框架计算出来的买卖点（bsp）；
|
||||
|
||||
因为框架计算得永远都是“当前帧”下的缠论元素，随着K线的增加，原有的买卖点可能会被证明不成立（比如跌破一买），那么原本位置会被标记为买卖点的K线将不再被标记为bsp；
|
||||
|
||||
|
||||
### 画图为啥不能交互
|
||||
框架提供的默认画图能力其实是对接的matplotlib这个库，如果你希望在别的画图引擎上实现（比如某些web页面，或者ploty这种可交互的库），欢迎PR代码~
|
||||
|
||||
框架提供了一个画图元素类PlotMeta，里面提供了各种元素在绘图时的坐标信息（比如已经完成了K线时间到X轴坐标的转化了），方便自行对接到不同的画图引擎上；
|
||||
|
||||
### 关于动态图
|
||||
问：使用 main.py 里面画动态图特别吃内存，32G都不够用，而且会越来越卡；
|
||||
答：动图是一个纯实验性功能，内存泄露是已知问题，只是作为演示，多年没优化过了，欢迎各位感兴趣的提PR进行优化～
|
||||
|
||||
### CChan类序列化/deepcopy时报递归溢出
|
||||
原因：框架里面很多缠论元素类都有一个next/pre成员指向了上一个/下一个元素，python导出时可能会遇到递归导致溢出问题；
|
||||
解决方法：加一行配置，增加系统递归深度
|
||||
|
||||
```python
|
||||
sys.setrecursionlimit(0x100000)
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 报k线时间相关错误
|
||||
常见报错类似：`kline time err, cur=2024/01/01 00:05, last=2024/01/01`
|
||||
|
||||
处理方法：如果数据级别为天级别以下（不包含天级别），且K线时间可能出现0点0分数据，那么在数据源类中返回的K线时间CTime中，把auto设置为False即可；
|
||||
|
||||
根本原因：一般日线K的时间都不包含小时信息，或者为0点0分，为了处理天级别+分钟级别K线时间对齐问题，auto 设置为 True（这是默认设置）则会自动将天的小时分钟信息设置为23:59，从而保证当天的分钟线为对应日期的次级别K线；但是对于数字货币类的分钟K线，如果也出现0点0分，则会有误判；
|
||||
|
||||
### 我觉得线段画的不太对
|
||||
线段逻辑简要说明可以参考[线段](#线段)一章，如果不太能理解划段的结果，可以在画图开关里面打开`plot_eigen`开关绘制出特征序列辅助分析。
|
||||
|
||||
如果还有问题，只能联系作者了。。
|
||||
|
||||
### 其他问题
|
||||
如需作者排查，尽量提供可以直接运行的主函数文件和数据文件；
|
||||
|
||||
|
||||
## 不可绕过的步骤
|
||||
很多用户使用，其实不需要细看整个代码是怎么实现了，假装相信框架没BUG，通过直接提取框架计算好的缠论元素来组装策略（具体内部元素结构的设计参见[B站视频](https://www.bilibili.com/video/BV1nu411c7oG/)）；
|
||||
|
||||
但是即便如此，以下三部分建议先读README文件了解下；
|
||||
|
||||
- 了解CChan这个类的输入参数及格式
|
||||
- 了解CChanConfig接受的配置：默认配置基本可用，关注自己想了解的即可
|
||||
- 如果涉及画图，了解画图的两个配置
|
||||
- plot_config：需要画什么
|
||||
- plot_para：画的每种元素单独配置
|
||||
|
||||
然后通过画图，可能找到一些不合理的地方（笔段中枢买卖点算错或漏算之类的），再具体去看实际实现细节或者反馈给作者。
|
||||
|
||||
这些README里面都有细讲。。
|
||||
|
||||
### CChanConfig重点关注配置
|
||||
CChanConfig里面提供了很多的配置，其中很多人最容易被影响到自己计算结果的主要是这几个，它们的含义最好再仔细阅读一下readme相关解释：
|
||||
- bi_strict：是否只用严格笔，默认为 Ture，其中这里的严格笔只考虑顶底分形之间相隔几个合并K线
|
||||
- bi_fx_check：检查笔顶底分形是否成立的方法
|
||||
- bi_end_is_peak: 笔的尾部是否是整笔中最低/最高, 默认为 True
|
||||
- divergence_rate：1类买卖点背驰比例，即离开中枢的笔的 MACD 指标相对于进入中枢的笔，默认为 0.9
|
||||
- min_zs_cnt：1类买卖点至少要经历几个中枢，默认为 1
|
||||
- max_bs2_rate：2类买卖点那一笔回撤最大比例，默认为 0.618
|
||||
- 注：如果是 1.0，那么相当于允许回测到1类买卖点的位置
|
||||
- zs_algo: 中枢算法，涉及到中枢是否允许跨段
|
||||
|
||||
## 取出缠论元素
|
||||
- CChan这个类里面有个变量`kl_datas`，这是一个字典，键是 KL_TYPE（即级别，具体取值参见Common/CEnum），值是 CKLine_List 类；
|
||||
- CKLine_List是所有元素取值的入口，关键成员是：
|
||||
- lst: List[CKLine]：所有的合并K线
|
||||
- bi_list：CBiList 类，管理所有的笔
|
||||
- seg_list：CSegListComm 类，管理所有的线段
|
||||
- zs_list：CZSList 类，管理所有的中枢
|
||||
- bs_point_lst：CBSPointList 类，管理所有的买卖点
|
||||
- 其余大部分人可能不关注的
|
||||
- segseg_list：线段的线段
|
||||
- segzs_list：线段中枢
|
||||
- seg_bs_point_lst：线段买卖点
|
||||
|
||||
|
||||
### CKLine-合并K线
|
||||
成员包括：
|
||||
- idx：第几根
|
||||
- CKLine.lst可以取到所有的单根K线变量 CKLine_Unit
|
||||
- fx：FX_TYPE，分形类型
|
||||
- dir：方向
|
||||
- pre,next：前一/后一合并K线
|
||||
- high：高点
|
||||
- low：低点
|
||||
|
||||
#### CKLine_Unit-单根K线
|
||||
成员包括：
|
||||
- idx：第几根
|
||||
- time
|
||||
- low/close/open/high
|
||||
- klc：获取所属的合并K线（即CKLine）变量
|
||||
- sub_kl_list: List[CKLine_Unit] 获取次级别K线列表，范围在这根K线范围内的
|
||||
- sup_kl: CKLine_Unit 父级别K线（CKLine_Unit）
|
||||
|
||||
|
||||
### bi_list-笔管理类
|
||||
成员包含：
|
||||
- bi_list: List[CBi]，每个元素是一笔
|
||||
|
||||
这个类的实现基本可以不用关注，除非你想实现自己的画笔算法
|
||||
|
||||
#### CBi- 笔类
|
||||
成员包含：
|
||||
- idx：第几笔
|
||||
- dir：方向，BI_DIR类
|
||||
- is_sure：是否是确定的笔
|
||||
- klc_lst：List[CKLine]，该笔全部合并K线
|
||||
- seg_idx：所属线段id
|
||||
- parent_seg:CSeg 所属线段
|
||||
- next/pre：前一/后一笔
|
||||
|
||||
可以关注一下这里面实现的一些关键函数：
|
||||
- _high/_low
|
||||
- get_first_klu/get_last_klu：获取笔第一根/最后一根K线
|
||||
- get_begin_klu/get_end_klu：获取起止K线
|
||||
- 注意一下：和get_first_klu不一样的地方在于，比如下降笔，这个获取的是第一个合并K线里面high最大的K线，而不是第一个合并K线里面的第一根K线；
|
||||
- get_begin_val/get_end_val：获取笔起止K线的价格
|
||||
- 比如下降笔get_begin_val就是get_begin_klu的高点
|
||||
|
||||
|
||||
### CSegListComm-线段管理类
|
||||
- lst: List[CSeg] 每一个成员是一根线段
|
||||
|
||||
这个类的实现基本可以不用关注，除非你想实现自己的画段算法，参照提供的几个demo，实现这个类的子类即可；
|
||||
|
||||
#### CSeg：线段类
|
||||
成员包括：
|
||||
- idx
|
||||
- start_bi：起始笔
|
||||
- end_bi：终止笔
|
||||
- is_sure：是否已确定
|
||||
- dir：方向，BI_DIR类
|
||||
- zs_lst: List[CZS] 线段内中枢列表
|
||||
- pre/next：前一/后一线段
|
||||
- bi_list: List[CBi] 线段内笔的列表
|
||||
|
||||
关注的一些关键函数和CBi里面一样，都已实现同名函数，如：
|
||||
- _high/_low
|
||||
- get_first_klu/get_last_klu
|
||||
- get_begin_klu/get_end_klu
|
||||
- get_begin_val/get_end_val
|
||||
|
||||
|
||||
### CZSList-中枢管理类
|
||||
- zs_lst: List[CZS] 中枢列表
|
||||
|
||||
|
||||
#### CZS：中枢类
|
||||
成员包括：
|
||||
- begin/end：起止K线CKLine_Unit
|
||||
- begin_bi/end_bi：中枢内部的第一笔/最后一笔
|
||||
- bi_in：进中枢的那一笔（在中枢外面）
|
||||
- bi_out：出中枢的那一笔（在中枢外面，不一定存在）
|
||||
- low/high：中枢的高低点
|
||||
- peak_low/peak/high：中枢内所有笔的最高/最低值
|
||||
- bi_lst：中枢内笔列表
|
||||
- sub_zs_lst：子中枢（如果出现过中枢合并的话）
|
||||
|
||||
|
||||
### CBSPointList-买卖点管理类
|
||||
- lst：List[CBS_Point] 所有的买卖点
|
||||
|
||||
|
||||
#### CBS_Point：买卖点类
|
||||
成员包括：
|
||||
- bi：所属的笔（买卖点一定在某一笔末尾）
|
||||
- Klu：所在K线
|
||||
- is_buy：True为买点，False为卖点
|
||||
- type：List[BSP_TYPE] 买卖点类别，是个数组，比如2，3类买卖点是同一个
|
||||
|
||||
|
||||
## 数据接入速成班
|
||||
### CCommonStockApi子类实现
|
||||
参考`DataAPI/BaoStockAPI.py`，实现一个类继承自`CCommonStockApi`，接受输入参数为：
|
||||
- code
|
||||
- k_type: KL_TYPE类型
|
||||
- begin_date/end_date：能不能为None，应该是什么格式自行决定，会通过CChan类的初始化参数传进来；
|
||||
|
||||
并在该类里面实现一个关键方法：
|
||||
|
||||
`get_kl_data(self)`：该方法为一个生成器，yield 返回每一根K线信息 `CKLine_Unit`，K线类可以通过`CKLine_Unit(item_dict)`来实例化；
|
||||
|
||||
| 当然你也可以直接返回一个有序的数组，每个元素为`CKLine_Unit`，只不过性能可能会差一些；
|
||||
|
||||
```python
|
||||
class C_YOUR_OWN_DATA_CLS(CCommonStockApi):
|
||||
def __init__(self, code, k_type=KL_TYPE.K_DAY, begin_date=None, end_date=None, autype=AUTYPE.QFQ):
|
||||
super(C_YOUR_OWN_DATA_CLS, self).__init__(code, k_type, begin_date, end_date, autype)
|
||||
|
||||
def get_kl_data(self) -> Iterable[CKLine_Unit]:
|
||||
...
|
||||
yield CKLine_Unit(item_dict)
|
||||
```
|
||||
|
||||
item_dict为一个字典：
|
||||
- 包含时间：必须是框架实现的CTime类
|
||||
- 开收高低：必须要有
|
||||
- 换手率，成交额，成交量：这三个可以没有
|
||||
|
||||
```python
|
||||
{
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_TIME: time, # 必须是CTime
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_OPEN: float(_open), # 必填
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_CLOSE: float(_close), # 必填
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_LOW: float(_low), # 必填
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_HIGH: float(_high), # 必填
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_VOLUME: float(volume), # 可选
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_TURNOVER: float(amount), # 可选
|
||||
DATA_FIELD.FIELD_TURNRATE: float(turn), # 可选
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### CTime
|
||||
构造`CTime(year, month, day, hour, minute)`实例即可；
|
||||
|
||||
|
||||
### 初始化和结束
|
||||
如果数据来源于其他服务，需要有初始化和结束的操作，那么需要额外重载实现两个类函数：
|
||||
```python
|
||||
@classmethod
|
||||
def do_init(cls):
|
||||
...
|
||||
|
||||
@classmethod
|
||||
def do_close(cls):
|
||||
...
|
||||
```
|
||||
|
||||
比如baostock即需要实现login,logout操作，futu数据源需要初始化和关闭ctx操作；
|
||||
|
||||
|
||||
### 接入数据源
|
||||
最简单的方法就是把实现的类放在`./DataAPI/`目录下，然后`CChan`的`data_src`参数配置为`custom:文件名.类名`即可；
|
||||
|
||||
|
||||
## 线段
|
||||
框架默认提供的线段画法是基于特征序列那一套的，如果不了解，请搜索引擎搜索：“缠论 线段 特征序列”；
|
||||
|
||||
首先需要说明的是，线段这部分为整个框架代码里面最复杂，最绕，最难以维护的部分（主要是本人的锅，开发能力不够），如果不是作为挑战，或者有重要特性需要实现，没啥事不要尝试去挑战阅读。。
|
||||
|
||||
关于划段算法，简单来说，就是上线线段里面的下降笔（或者下降线段里面的上升笔）当做K线（也叫特征序列），进行合并后找顶底分析，主要区分两种情况（以上升线段为例）：
|
||||
- 特征序列形成的顶分型第一二元素之间有跳空，那么需要在后面找到反向**且合法**的特征序列底分型，这个上升线段才会被判断为确认（即框架里面CSeg的is_sure=True，或者说画图为实线）；
|
||||
- 如果没有跳空，那么顶分型出现时即被判断为确认。
|
||||
|
||||
当然，里面还有更多的细节，这里不展开赘述。
|
||||
|
||||
当然，开源代码里面也提供了一些其他的线段的实现算法（参见 SegListDYH.py, SegListDef.py 等），大家也可以自行开发；
|
||||
|
||||
### 虚段
|
||||
线段的确定时刻实际上是具有很强的滞后性的，所以框架在计算“当前帧”的缠论元素的时候，会产生一些推断的线段（即框架里面CSeg的is_sure=False，或者说画图为虚线），这些虚段在后面新增K线产生的过程中，可能随时有可能会变化。
|
||||
|
||||
虚段可能出现在线段的开头和结尾，主要是框架认为当下的K线信息不足以确定一些线段，或者说特征序列的顶底分型尚未完成；
|
||||
|
||||
开头的虚段参考意义不大，但是建议大家如果给出的K线算出来的所有线段都是虚的，那么不要进行任何回测或者在上面交易，至少在出现一条实段后在进行策略分析。
|
||||
|
||||
## 中枢
|
||||
|
||||
## 策略实现 & 回测
|
||||
具体demo参见[strategy_demo.py](./Debug/strategy_demo.py)
|
||||
|
||||
原理就是：打开CChanConfig中的`trigger_step`开关，那么CChan初始化的时候就不会做任何计算；
|
||||
|
||||
而手动调用CChan.step_load()，才会启动计算；
|
||||
- 多少根K线就返回多少次
|
||||
- 这个函数就是一个生成器：每喂一根K线后，就会计算当前K线位置的静态元素，返回当前的CChan类，可以用上文描述的方法来获取需要的元素；
|
||||
- 每一帧的计算不是完全重算的，只重新计算不确定的部分，故计算性能还行
|
||||
|
||||
回测啥的就自行组装了~
|
||||
|
||||
|
||||
### 从外部喂K线
|
||||
实盘的时候需要在获取到K线之后触发缠论计算，可以使用`CChan.trigger_load`来触发计算；
|
||||
|
||||
其中该函数的输入参数格式为：`Dict[KL_TYPE, List[CKLine_Unit]]`
|
||||
|
||||
具体使用case可以参考[strategy_demo.py](./Debug/strategy_demo2.py)
|
||||
|
||||
|
||||
### 更新小级别触发大级别重算
|
||||
这种场景一般是：
|
||||
- 实盘中使用了1分钟，5分钟两个级别来构建策略
|
||||
- 每过一分钟，当前5分钟的K线由于数据源并没提供，是由1分钟K线合成的
|
||||
- 或者也有可能券商接口提供了当前5分钟的K线，但是由于没有完成，下一分钟这5分钟的K线可能会有变化
|
||||
- 把这两个级别的K线用CChan.trigger_load()喂进去
|
||||
|
||||
问题是当你把当前的5分钟K线喂进去后，下一分钟框架无法回退掉/更新这个5分钟K线，而这个5分钟K线可能相较于前一分钟时所得是有变化的；
|
||||
|
||||
解决方法：参考[strategy_demo.py](./Debug/strategy_demo3.py)
|
||||
原理是：
|
||||
- 当某一个时刻所有级别的K线都在将来不需要变化时（比如每5分钟结束时），把当前CChan保存下来（不管是用深度拷贝保存成一个临时的变量或者序列化到本地文件）成一个快照
|
||||
- 之后每根最小级别K线产生时，均重新加载这个快照重新计算当前的所有级别
|
||||
|
||||
|
||||
## 开源版本指标添加
|
||||
以实现RSI指标为例，只需要三步：
|
||||
|
||||
首先你需要实现一个计算类（见Math/RSI.py）：
|
||||
- 类可以接收指标计算的参数（如周期等）
|
||||
- 类对外提供一个方法：
|
||||
- 接收需要的K线信息（不要直接接收CKLine_Unit，不然后续可能会有循环引用问题）
|
||||
- 返回指标值，或者包含所有指标结果的一个类（比如MACD类需要返回快线慢线，红绿柱等信息）
|
||||
- tips：
|
||||
- 出于性能考虑，指标的计算尽量优化成增量计算，而不是当前K线的指标需要用前面所有K线的数据来算
|
||||
- 也就是新的一根K线+部分之前K线计算的中间结果，就可以算出当前K线的指标
|
||||
- 本框架所有开源指标均遵循此原则
|
||||
- 当然你自己开发的不在意计算效率的话，倒无所谓。。
|
||||
|
||||
|
||||
然后在`CChanConfig`的GetMetricModel方法修改res变量的注解（增加你的指标类），然后append一个上面实现的指标计算实例(可以参考rsi实现方法在)CChanConfig里面配置指标计算的参数；
|
||||
```python
|
||||
def GetMetricModel(self):
|
||||
res: List[CMACD | CTrendModel | BollModel | CDemarkEngine | RSI] = []
|
||||
# 其他已有指标
|
||||
# balabala....
|
||||
res.append(RSI(self.rsi_cycle))
|
||||
return res
|
||||
|
||||
```
|
||||
|
||||
最后在`CKLine_Unit`的set_metric方法最后增加一行，调用你实现的指标类的计算方法：
|
||||
```python
|
||||
def set_metric(self, metric_model_lst: list) -> None:
|
||||
for metric_model in metric_model_lst:
|
||||
# balabala...
|
||||
elif isinstance(metric_model, RSI):
|
||||
self.rsi = metric_model.add(self.close)
|
||||
```
|
||||
|
||||
至此，你就可以通过CKLine_Unit.rsi取得你的指标，参与后续计算了；
|
||||
|
||||
### 指标画图
|
||||
如果你想你的指标支持绘制，PlotDriver.py的DrawElement方法增加一行：
|
||||
```python
|
||||
def DrawElement(self, plot_config: Dict[str, bool], meta: CChanPlotMeta, ax: Axes, lv, plot_para, ax_macd: Optional[Axes], x_limits):
|
||||
# balabala...
|
||||
if plot_config.get("plot_rsi", False):
|
||||
self.draw_rsi(meta, ax.twinx(), **plot_para.get('rsi', {}))
|
||||
```
|
||||
|
||||
然后实现draw_rsi方法即可：
|
||||
```python
|
||||
def draw_rsi(self, meta: CChanPlotMeta, ax, color='b'):
|
||||
data = [klu.rsi for klu in meta.klu_iter()]
|
||||
x_begin, x_end = int(ax.get_xlim()[0]), int(ax.get_xlim()[1])
|
||||
ax.plot(range(x_begin, x_end), data[x_begin: x_end], c=color)
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
## 机器学习接入
|
||||
缠论有个好处在于，基础元素的定义大多非常精确，包括买卖点，很容易用程序化语言来实现；
|
||||
|
||||
带来的好处就是，策略可以接入机器学习，让机器学习来判断当下状态，框架也可以较方便的接入这些能力；
|
||||
|
||||
机器学习相关演示参见项目`machinelearning`分支[strategy_demo5.py](./Debug/strategy_demo5.py)，里面演示了包括：
|
||||
- 如何在bsp各个地方增加特征计算
|
||||
- 如何在bsp里面增加通用特征
|
||||
- 策略如何与bsp特征联动
|
||||
- 如何在策略生效时新增策略特征
|
||||
- 如何绘图分析label是否正确
|
||||
- 如何训练 & 预测
|
||||
|
||||
### 机器学习分支和主分支区别
|
||||
机器学习分支仅仅在主分支基础上，在 CChan 内部增加了一些特征计算演示的 demo，和机器学习特有的一些 demo策略。
|
||||
|
||||
主分支的所有特性都会合并进机器学习分支，只是额外的特征计算会消耗计算性能，考虑到不是所有人都需要机器学习特征计算，所以专门开了个分支；
|
||||
|
||||
不介意性能的话，无脑用机器学习分支亦可。
|
||||
|
||||
|
||||
## 一致性
|
||||
上面提到框架支持两种计算模式：
|
||||
- 直接给定一批K线，计算出所有缠论元素
|
||||
- 在已有（可以为空）K线基础上，逐根K线投喂更新得到“当下为止”的缠论元素
|
||||
|
||||
两种方法实现上略有区别，前者计算速度快于后者；
|
||||
|
||||
但是可以保证（或者说目标是要保证）：如果给定同样范围的K线，那么两种模式最终计算状态应该是完全一致的！（如果不一致，说明有bug，联系作者排查）
|
||||
|
||||
### 如何防止未来信息
|
||||
如果你使用`CChan.trigger_load`来触发计算，那么每次触发后框架只拿到当前位置的 K 线数据来进行计算缠论元素，你只要在下一次trigger_load之前完成策略的判断，那么你的策略模型在没有 Bug 的情况下，是拿不到未来信息的。
|
||||
|
||||
## 打赏
|
||||
如果你觉得这个项目对你有帮助或有启发，可以请我喝一杯。。额。。咖啡和牛奶以外的东西，毕竟我喝这两种会拉肚子。。
|
||||
|
||||
<img src="./Image/coffee.jpeg" width="300"/>
|
||||
Reference in New Issue
Block a user