feat: 重构为三所价差异动监控系统

删除 HyperLiquid + 全部交易功能，构建自适应 surge 检测器。
- 新增 surge_detector.go: 每币独立滚动窗口基线，检测三所价差异常飙升
- 新增 SpreadCard/SurgeCard 前端组件
- 保留 momentum/trend/cumulative/trend_filter 扫描功能
- 更新文档和配置以反映新系统

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>

README.md

@@ -1,33 +1,38 @@
-# ⚡ 跨交易所永续合约套利监控
+# 三所价差异动监控
 
-Bitget ↔ HyperLiquid 跨交易所永续合约价差套利系统。支持模拟盘/实盘交易、价差监控、自动开仓/加仓/平仓、Web 仪表盘。
+Binance + OKX + Bitget 三交易所价差异动实时检测系统。通过追踪不同交易所之间的价差异常，捕捉币价「启动」的瞬间。
 
 ## 功能特点
 
-- **实时价差监控** — 200ms 扫描间隔，追踪 DOGE/LINK/ONDO/OP/WIF/ARB 六个币种
-- **自动套利交易** — 价差超过阈值自动开仓，收敛自动平仓，支持多级加仓
-- **模拟/实盘双模式** — `TestMode` 控制，模拟模式无需真实 API Key
+- **三所价差扫描** — 实时计算 Binance/OKX/Bitget 之间的最大价差，按价差排序展示
+- **自适应 Surge 检测** — 每个币维护独立的滚动窗口基线，检测价差异常飙升
+- **方向判断** — 根据领先交易所判断上涨/下跌启动方向
+- **动量扫描** — 多时间窗口 (1s/5s/15s/60s) 价格变动率追踪
+- **趋势检测** — 跨交易所一致性确认的趋势状态机 (idle→alert→confirmed→exhausting)
+- **累积变动** — 1m/5m/1h 多交易所共识变动追踪
+- **趋势过滤** — K 线数据 + EMA52 趋势过滤，识别安静后的异动
 - **Web 仪表盘** — Go 内置 HTTP Server + Vite React 前端，SSE 实时推送
-- **SQLite 持久化** — 交易记录、订单明细、手续费明细全量存储
-- **手续费精确计算** — 逐笔累加实际 USD 手续费（开仓费+平仓费），非百分比估算
-- **交易所独立资金管理** — 每交易所 $500 初始资金，开仓前检查两边余额充足
-- **模拟滑点** — 可配置 `mock_slippage_pct`，模拟真实滑点对净利的影响
-- **持仓详情弹窗** — 点击持仓卡片查看完整交易详情（价差、PnL、手续费分腿）
-- **Telegram 通知** — 开仓/平仓/异常实时推送
+- **SQLite 持久化** — Surge 事件、累积变动事件全量存储
 
 ## 架构
 
 ```
 ┌─────────────────────────────────────────────────┐
-│ scanner.go   ← 每 200ms 扫描价差                   │
-│   ↓ 发现机会 (NetProfit > 阈值)                     │
-│ trader.go    ← 开仓/加仓/平仓逻辑                    │
-│   ↓ 持久化                                          │
-│ db/          ← SQLite (trades / orders / system)   │
-│   ↓ SSE 推送                                        │
-│ dashboard.go ← HTTP Server :8888                    │
-│   ↓                                                │
-│ frontend/    ← Vite + React 仪表盘                  │
+│ Exchange WS (Bitget + Binance + OKX)            │
+│   ↓ 价格推送                                      │
+│ PriceStore  ← 内存价格存储                         │
+│   ↓                                               │
+│ scanner.go  ← 三所价差扫描                          │
+│   ↓                                               │
+│ surge_detector.go ← 自适应Surge检测                │
+│ momentum.go       ← 动量扫描                       │
+│ trend.go          ← 趋势检测                       │
+│ cumulative.go     ← 累积变动追踪                    │
+│ trend_filter.go   ← K线趋势过滤                     │
+│   ↓ SSE 推送                                       │
+│ dashboard.go ← HTTP Server :8888                   │
+│   ↓                                               │
+│ frontend/    ← Vite + React 仪表盘                 │
 └─────────────────────────────────────────────────┘
 ```
 
@@ -39,22 +44,29 @@ Bitget ↔ HyperLiquid 跨交易所永续合约价差套利系统。支持模拟
 
 ```json
 {
+  "arb_threshold": 0.3,
   "scan_interval_ms": 200,
-  "trade_enabled": true,
-  "test_mode": true,
-  "trade_threshold": 0.20,
-  "take_profit_pct": 0.20,
-  "mock_slippage_pct": 0.05,
-  "trade_amount_usd": 5,
-  "max_positions": 5,
-  "initial_capital": 500,
-  "taker_fee_bitget": 0.060,
-  "taker_fee_hyperliquid": 0.045,
-  "telegram_bot_token": "xxx",
-  "telegram_chat_id": "xxx"
+  "alert_cooldown_sec": 300,
+  "surge_enabled": true,
+  "surge_window_size": 600,
+  "surge_baseline_multiplier": 3.0,
+  "surge_min_abs_spread_pct": 0.05,
+  "surge_cooldown_sec": 60,
+  "momentum_enabled": true,
+  "momentum_threshold_pct": 0.25,
+  "trend_enabled": true,
+  "trend_baseline_window": 600,
+  "trend_anomaly_mul": 3.0,
+  "trend_confirm_ticks": 3,
+  "trend_alert_cooldown_ms": 60000
 }
 ```
 
+环境变量 (`.env`):
+- `BITGET_API_KEY`, `BITGET_API_SECRET`, `BITGET_PASSPHRASE` — Bitget API
+- `BINANCE_API_KEY`, `BINANCE_API_SECRET` — Binance API (可选，用于K线)
+- `HTTPS_PROXY` — 网络代理 (国内环境需要)
+
 ### 2. 启动
 
 ```bash
@@ -79,54 +91,28 @@ npm run dev   # 开发模式 (Vite HMR :5173)
 npm run build # 构建生产版本
 ```
 
-后端优先从 `frontend/dist/` 读取静态文件（热加载），回退到 Go embed。
-
 ## 配置参数
 
 | 参数 | 说明 | 默认 |
 |------|------|------|
-| `scan_interval_ms` | 扫描间隔 (ms) | 200 |
-| `trade_threshold` | 开仓净利阈值 (%) | 0.20 |
-| `take_profit_pct` | 止盈净利 (%) | 0.20 |
-| `mock_slippage_pct` | 模拟滑点 (%) | 0.05 |
-| `trade_amount_usd` | 每腿交易额 ($) | 5 |
-| `max_positions` | 最大并行持仓 | 5 |
-| `taker_fee_bitget` | Bitget 吃单费率 (%) | 0.060 |
-| `taker_fee_hyperliquid` | HyperLiquid 吃单费率 (%) | 0.045 |
-| `scale_step_pct` | 加仓步长 (%) | 0.10 |
-| `position_timeout` | 最长持仓时间 | 10m |
-| `leg_delay` | 两腿下单间隔 | 300ms |
-| `initial_capital` | 每交易所初始资金 ($) | 500 |
+| `surge_enabled` | 启用 Surge 检测 | true |
+| `surge_window_size` | 滚动窗口样本数 | 600 |
+| `surge_baseline_multiplier` | 基线倍数（阈值 = 基线 × N） | 3.0 |
+| `surge_min_abs_spread_pct` | 最小绝对价差 % | 0.05 |
+| `surge_cooldown_sec` | 同币冷却秒数 | 60 |
+| `momentum_enabled` | 启用动量扫描 | true |
+| `trend_enabled` | 启用趋势检测 | true |
+| `trend_baseline_window` | 趋势基线窗口 | 600 |
+| `trend_anomaly_mul` | 异常检测倍数 | 3.0 |
+| `trend_confirm_ticks` | 确认所需次数 | 3 |
 
 ## 数据库
 
-SQLite (`data/trades.db`)，三张核心表：
+SQLite (`data/trades.db`)，核心表：
 
 | 表 | 说明 |
 |----|------|
-| `trades` | 交易主表 — 价差、PnL、手续费 ($) |
-| `orders` | 订单明细 — 每腿的开仓/加仓/平仓、手续费 ($) |
-| `system_orders` | 系统订单 — 双向关联 long↔short 订单 |
-
-## 版本历史
-
-### v1.3 (当前)
-- ✨ **交易所独立资金管理** — 每交易所 $500 初始资金，开仓前检查余额
-- ✨ **持仓点击详情弹窗** — 点击持仓卡片弹出完整交易详情
-- ✨ **模拟滑点** — 新增 `mock_slippage_pct` 配置，模拟真实成交滑点
-- ✨ **止损硬编码** — 取消 `SpreadReverseExitPct` 配置，价差 <= 0 硬止损
-- 🐛 修复 DB 迁移 tab 字符损坏导致历史交易数据不显示
-- 📊 PnL 统计分腿存储（`pnl_long_usd`/`pnl_short_usd`/`fee_long_usd`/`fee_short_usd`）
-
-### v1.2.1
-- ✨ scale-in 后 leg.EntryPrice 更新为加权平均（`weightedAvgPrice`）
-- ✨ 进程重启恢复仓位时，从 `orders` 表加载 scale prices，重建完整价格切片
-- ✨ 新增 `GetScalePrices()` DB 方法
-
-### v1.2
-- ✨ `system_orders` 表，记录系统级开仓/加仓/平仓
-- ✨ 手续费改为逐笔累加 USD，不再用百分比估算
-- ✨ Vite + React 前端，支持热加载
-- ✨ Web 仪表盘持仓 PnL 美元化显示
-- 🐛 修复 `persistTrade` 费用在 `SaveTrade` 后才累加导致 fee=0 的 bug
-- 🗑 移除老版 Chart.js 图表
+| `surge_events` | Surge 异动事件 — 币种、价格、价差、方向、领先交易所 |
+| `cm_events` | 累积变动事件 — 1m/5m/1h 多所共识变动 |
+| `trend_events` | 趋势状态变迁 — idle→alert→confirmed→exhausting 全生命周期 |
+| `trend_signals` | 趋势过滤信号 — K 线安静 + EMA 异动信号记录 |