记 §3.6：scan=200 补测，意外地落在对的位置

scan 从未在 1m 加当前出场结构下被单独验过——step29 的网格里它和
pullback_win/tol 联动、跑在 15m 上用旧出场参数，分离不出单独效应。文档里
原先只有一行表格、没有依据。

澄清两个口径：scan 只约束找突破，入场由 pullback_win 单独限制且不受
scan_end 约束，实际触达 230 根；中枢跨度再长也不占窗口，因为 available_ts
取 bis[-1] 落在右边缘（1m 上跨度中位 135~169 根、31~40% 超 200 根）。

实测效应是砍掉约 30% 信号，但分层很陡：200-600 那桶 33 笔 PF 1.01、净均
0.21bp 等于零，>600 那桶 15 笔 PF 2.34 和保留的那批一样好。所以 200 正好
切掉了无效的中间桶，放宽到 600 只会稀释。>600 样本太少不足以动参数。

样本只有本地 SOL/ETH，ETH 多数过不了 ATR 门控，故 118 笔以 SOL 为主，
ADA/DOGE/XRP 本地无数据。结论是"支持保留现状"，不是"200 最优"。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/HANDOFF.md

@@ -40,7 +40,7 @@
 
 | 参数 | 默认值 | 含义与注意 |
 |---|---|---|
-| `scan` | 200 | 中枢成立后向后扫多少根找突破 |
+| `scan` | 200 | 中枢成立后向后扫多少根找突破。只管找突破，入场那步由 `pullback_win` 单独限制且不受 `scan_end` 约束，故实际触达 230 根。砍掉约 30% 信号但砍的主要是废的，见 §3.6 |
 | `pullback_win` | 30 | 回抽窗口 |
 | `tol` | **-1.0** | 负值＝禁用「回抽未触及边界就跳过」。**这是最关键的参数**，见 3.2 |
 | `max_per_zone` | 1 | 同一中枢只做首次入场，见 4.2 |
@@ -1100,6 +1100,45 @@ step41 首轮跑的是错误的 3/1bp（见 §1.3），已用实际费率重算
 
 ---
 
+### 3.6 `scan=200` 意外地落在对的位置（1m，SOL+ETH）
+
+`scan` 从未在 1m 加当前出场结构下被单独验过。step29 的网格里它和
+`pullback_win`/`tol` 联动，且跑在 15m 上用旧出场参数，分离不出单独效应。
+所以它是继承下来的默认值。补测结论是：**保留 200，但理由和原先想的不同。**
+
+先澄清两个容易搞错的口径：
+
+1. **`scan` 只约束找突破那一步。** 入场（回抽 + 转强）由 `pullback_win=30`
+   单独限制，末端截到 `n` 而**不是** `scan_end`。突破落在第 199 根时入场可到
+   第 229 根，所以实际触达是 `scan + pullback_win` = 230 根。
+2. **中枢跨度再长也不占这个窗口。** `available_ts` 取 `bis[-1]` 的确认时间，
+   落在中枢右边缘，窗口是从右边缘往后数的。1m 上中枢跨度中位 135~169 根、
+   p90 335~396、最大 1562，超 200 根的占 31~40%——常见，但不会因此漏掉突破。
+
+真正的效应是砍信号，而砍掉的那批质量分层很陡（60000 根 × SOL/ETH，过 ATR
+≥8bp 门控后 118 笔，成本按入场 taker + 40% 出场 taker + 60% maker = 3.28bp）：
+
+| 突破距 `available_ts` | 笔数 | 毛均bp | 净均bp | 胜率 | PF |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ≤200（现状保留） | 70 | 16.06 | 12.78 | 44.3% | 1.86 |
+| >200（现状砍掉） | 48 | 7.50 | 4.22 | 37.5% | 1.29 |
+| 　200–600 | 33 | 3.49 | **0.21** | 30.3% | **1.01** |
+| 　>600 | 15 | 16.33 | 13.05 | 53.3% | 2.34 |
+
+`scan=200` 砍掉约 30% 的信号（SOL 34/110、ETH 54/180），但砍掉的主体是
+200–600 那一桶——PF 1.01、扣费后净均 0.21bp，等于零。**放宽到 600 只会掺进
+33 笔零边际交易稀释组合。**
+
+唯一悬着的是 >600 那桶：和保留的那批一样好，但只有 15 笔，**不足以据此动
+参数**。若这个模式为真（中枢沉寂很久后的突破质量反而高），是笔数不大但白拿
+的收益。要验它得换更大样本。
+
+样本局限：只有本地 SOL/ETH 的 1m，而 ETH 的 ATR 中位 6.1bp 大多过不了 8bp
+门控，所以 118 笔里绝大部分是 SOL。真正要交易的 ADA/DOGE/XRP 本地无数据。
+**所以这是"支持保留现状"的证据，不是"200 是最优值"的结论。**
+
+---
+
 ## 4. 已验证无效 / 不要重做的方向
 
 | 方向 | 结论 | 出处 |