research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟

1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。

新增 research/live/。前置测量：

- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
  ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物

运行时选型：

- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
  容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
  装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
  aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
  Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
  Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
  [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
  下一条单元素消息

修复：

- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
  的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
  已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
  SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈

影子交易器：

- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
  （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
  盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
  算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
  限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表

不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/live/patched_candles.py

@@ -0,0 +1,65 @@
+"""修正 Hummingbot bitget_perpetual candles feed 的换根延迟。
+
+上游 _parse_websocket_message 里是：
+
+    candle = data["data"][0]
+
+而 Bitget 在换根时会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]。取 [0] 拿到的是
+上一根，其时间戳与 deque 尾部相同，于是只做了原地更新；新一根要等下一条
+单元素消息才进入 deque——实测晚约 1.1 秒。
+
+不能简单改成 [-1]：那样上一根的收盘价就永远停在换根前约 1 秒的那次推送上。
+1m 信号对 0.25bp 的扰动都会换掉一半（见 signal_sensitivity.py），收盘价
+偏一个 tick 是不能接受的。所以这里把**除最后一根外的元素就地写回 deque**，
+再把最后一根交给基类走正常的 append 流程。
+
+已向上游反馈前，本地用子类覆盖，不改动镜像。
+"""
+from __future__ import annotations
+
+from typing import Any, Dict, Optional
+
+import numpy as np
+
+from hummingbot.data_feed.candles_feed.bitget_perpetual_candles import (
+    BitgetPerpetualCandles,
+)
+
+
+def _row_to_dict(row: list, ensure_s) -> Dict[str, Any]:
+    return {"timestamp": ensure_s(int(row[0])),
+            "open": float(row[1]), "high": float(row[2]),
+            "low": float(row[3]), "close": float(row[4]),
+            "volume": float(row[5]), "quote_asset_volume": float(row[6]),
+            "n_trades": 0., "taker_buy_base_volume": 0.,
+            "taker_buy_quote_volume": 0.}
+
+
+class PatchedBitgetPerpetualCandles(BitgetPerpetualCandles):
+    """与上游唯一的差别：一条消息里的多根 K 线全部处理，而非只取第一根。"""
+
+    def _parse_websocket_message(self, data: dict) -> Optional[Dict[str, Any]]:
+        if data == "pong":
+            return None
+        if not (data and data.get("data") and data.get("action") == "update"):
+            return None
+
+        rows = data["data"]
+        # 前面的元素都是已收盘 K 线的最终值：就地覆盖，保住真实收盘价
+        for row in rows[:-1]:
+            d = _row_to_dict(row, self.ensure_timestamp_in_seconds)
+            self._overwrite_existing(d)
+        # 最后一根交给基类：时间戳更大就 append，相同就原地更新
+        return _row_to_dict(rows[-1], self.ensure_timestamp_in_seconds)
+
+    def _overwrite_existing(self, d: Dict[str, Any]) -> None:
+        if not len(self._candles):
+            return
+        ts = int(d["timestamp"])
+        if int(self._candles[-1][0]) != ts:
+            return
+        self._candles[-1] = np.array(
+            [d["timestamp"], d["open"], d["high"], d["low"], d["close"],
+             d["volume"], d["quote_asset_volume"], d["n_trades"],
+             d["taker_buy_base_volume"], d["taker_buy_quote_volume"]]
+        ).astype(float)