UbuntuandCursor
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1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时 测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为 Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。 新增 research/live/。前置测量： - bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s - venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6% - signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号 - aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha - bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、 ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物 运行时选型： - parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等）， 容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。 装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与 aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突 - latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示 Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢 - probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update - probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、 Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上 - probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等 下一条单元素消息 修复： - patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根 的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感 - verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms 已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、 SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈 影子交易器： - shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价 （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。 盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际 算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线 - shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL 限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住 - shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表 不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟， 测出来是模型行为而非市场行为。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
Chan — 缠论分析引擎
把 OHLCV K 线拆成缠论结构（K 线单元 → 合并 K 线 → 分型 → 笔 → 线段 → 中枢 → 买卖点）， 配一个 TradingView Charting Library 的 Web 界面，外加一套验证信号有效性的回测脚本。
标的不限：加密永续（ccxt）与 A 股（akshare）都走同一条分析链路。
chanlun/ 缠论引擎，纯 pandas/numpy，无外部指标库依赖
web/ Flask API + 图表界面
research/ 信号有效性验证脚本（step1 ~ step30）
data/ 本地 K 线（freqtrade 的 feather 格式）
安装
需要 Python ≥ 3.11（pandas 3.x / numpy 2.x 的要求，不是本项目代码的限制）。
python -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt # 核心运行时，8 个包
.venv/bin/pip install -r requirements-dev.txt # 另加测试与 research/ 所需
跑 Web
cd web
../.venv/bin/python app.py # 默认 http://0.0.0.0:8128
从仓库根跑 .venv/bin/python web/app.py 也可以——Python 会把脚本所在目录放进 sys.path。
但不能用 python -m web.app，也不能 import web.app：web/ 内部是无前缀导入
（import config、from api.analyze import bp），-m 方式下 sys.path 里是仓库根而不是
web/，会 ModuleNotFoundError: No module named 'config'。
配置全部走环境变量，见 web/config.py：
| 变量 | 默认值 | 用途 |
|---|---|---|
FLASK_HOST / FLASK_PORT |
0.0.0.0 / 8128 |
监听地址 |
DATA_SERVICE_URL |
https://provider.jackyu66.com |
行情 REST 源 |
DATA_SERVICE_WS_URL |
wss://jackyu66.com/ws |
行情 WebSocket 源 |
ASHARE_DP_URL |
http://103.179.242.166:8000 |
A 股数据源 |
CHAN_HTTP_PROXY |
未设置则不走代理 | ccxt / HTTP 代理 |
MACD_FACTOR / MACD_SMOOTH |
1 / 1 |
MACD 周期倍数，默认 12/26/9 |
主要接口：GET /api/analyze 返回某标的某周期的完整缠论结构，/api/klines/recent
取最新 K 线，/api/trend_filter 与 /api/trend_detail 做多周期趋势筛选，
/api/symbols、/api/search_stock、/api/sectors 等负责标的检索。页面在 / 与 /chan_tv。
作为库使用
import pandas as pd
from chanlun import TF_DF
# 需要 date/open/high/low/close/volume 六列，date 为 datetime
df = pd.read_feather("data/binance/futures/BTC_USDT_USDT-1h-futures.feather")
tf = TF_DF(df, interval=1, timeframe="1h")
len(tf.klu_list) # K 线单元
len(tf.klc_list) # 合并 K 线（处理包含关系后）
len(tf.bi_list) # 笔
len(tf.seg_list) # 线段
len(tf.zs_list) # 中枢
tf.bi_list[-1].dir # Chan_BI_DIR.DOWN
tf.chanmacd # MACD 结构分析（背驰判定用）
interval 的单位是分钟，对传入的 df 做重采样；interval=1 是特例，表示原样使用、
不重采样。所以拿 1h 的 feather 要传 interval=1，拿 1m 数据想看 1h 才传 interval=60：
df1m = pd.read_feather("data/binance/futures/BTC_USDT_USDT-1m-futures.feather")
TF_DF(df1m, interval=5, timeframe="5m")
TF_DF(df1m, interval=60, timeframe="1h")
传错不会报错，只会静默给出错误周期的结构——1h 数据配 interval=4 相当于按 4 分钟
重采样，结果与 interval=1 完全相同。
分析流程
TF_DF.init_TF_DF() 按顺序做这几步，每步的实现在 chanlun/pipeline/builders/ 下同名文件：
resample_to_interval— 重采样（interval != 1时）add_indicators— 追加 33 列指标（MACD / BBANDS / EMA / RSI / ATR 等）cal_kl_data→klu_list— K 线单元get_klc_list→klc_list— 按包含关系合并 K 线，并标记分型cal_bi_list→bi_list— 笔cal_bi_zs_list_pure→bi_zs_list— 笔中枢get_seg_list→seg_list— 线段get_zs_list/get_big_zs_list— 中枢与大级别中枢ChanMACD(klu_list)— MACD 段 / 柱堆结构，供背驰判定
数据
data/<交易所>/futures/<SYMBOL>-<周期>-futures.feather，即 freqtrade 的下载格式，
如 data/binance/futures/BTC_USDT_USDT-1h-futures.feather。
research/lib/data.py 负责定位：BTC/USDT:USDT + 1h 会解析到上面这个路径，
找不到本地文件则回落到远端拉取。
测试
.venv/bin/python -m pytest chanlun/tests web/tests -q
chanlun/tests/test_ta_compat.py 有个需要注意的陷阱：它把 chanlun/indicators/ta.py
的输出逐 bar 钉在 TA-Lib 上，但 TA-Lib 不存在时会静默跳过。也就是说改了 ta.py
之后在没装 TA-Lib 的环境里跑，测试会显示通过，其实一项都没验证。改动那个文件时请先装：
sudo apt-get install -y libta-lib0 ta-lib-dev
.venv/bin/pip install TA-Lib technical
已知问题
web/DEPLOY_GUIDE.md已失效：它引用的deploy_venv.sh、stop_venv.sh、status_venv.sh等 6 个脚本都在7f393b9精简提交里删掉了，目前没有部署脚本。 两个 systemd unit 文件（web/chanlun-web*.service）仍可参考，但它们用 gunicorn 且写死端口 8123，与config.py默认的 8128 不一致，gunicorn 也不在依赖清单里。web/README.txt已过时：它说的web/requirements.txt不存在，依赖清单在仓库根目录。- 四个零引用的死文件：
chanlun/analysis/下的ChanPY.py、ChanLun_Classifier.py、Find_Trend.py、ChanHeng.py全项目无人引用。ChanPY.py依赖未安装的外部 chan.py 库， 另外三个需要 matplotlib / mplfinance / xgboost / scikit-learn——这些都不在依赖清单里， 是有意为之。要用得自行安装。